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Risk Management


Risk Research berät seit annähernd zwei Jahrzehnten erfolgreich internationale Großbanken, mittelständische Kreditinstitute sowie Unternehmen aus der Leasing- und Factoringbranche im Bereich Risikomanagement. Unsere Kernkompetenzen umfassen das Kreditrisiko sowie Risikotragfähigkeitskonzepte und die Modellierung verwandter Risikoarten wie das Beteiligungs- und das Länderrisiko. Informieren Sie sich auf dieser Seite über unser Beratungsangebot und lassen Sie sich von unseren zielgerichteten und transparenten Lösungsansätzen überzeugen.


Unsere Leistungen

Unsere Leistungen

Unsere Leistungen in Säule I

In unserem Segment „Säule I“ bieten wir unseren Kunden das komplette Sortiment an Leistungen im Umfeld von IRB-Ansätzen an. Unser Angebot umfasst somit sämtliche Assetklassen und Risikoparameter sowie alle Phasen der Modellentwicklung, -kalibrierung und -validierung. In Zusammenhang mit der Überarbeitung des IRB-Umfelds durch den europäischen Regulator ergeben sich darüber hinaus neue Herausforderungen, bei denen wir Sie gerne unterstützen. Hierbei sind einerseits Konkretisierungen auf Ebene der einzelnen Modelle wie beispielsweise die Quantifizierung von Sicherheitsspannen, die Spezifikation von Downturn-LGDs oder die Modellierung von LGDs für ausgefallene Forderungen zu nennen. Andererseits existieren modellübergreifende Aufgaben, die unter anderem aus einem Umdenken der Aufsicht in der Auslegung des Partial Use und der Konkretisierung der Ausfalldefinition resultieren.

 

 

Unsere Leistungen in Säule II

Unsere Leistungen im Rahmen des Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) umfassen die Konzeption und Umsetzung von Methoden für die Ermittlung der Risikopotentiale in Säule II sowie ihrer Einbindung in Ansätze zur Sicherstellung der Risikotragfähigkeit. Neben der Konzeption von Ansätzen für die normative und ökonomische Risikotragfähigkeitsrechnung liegt einer unserer Schwerpunkte auf der ökonomischen Abbildung von Kreditrisiken in Kreditportfoliomodellen inklusive der Modellierung von Migrationsrisiken und der Schätzung von Korrelationen. Einen weiteren Schwerpunkt stellt die szenarioabhängige Modellierung von Risikopotentialen im Rahmen von risikoartenübergreifenden sowie kreditrisikospezifischen Stresstests dar. Unser Angebotsportfolio erweitern wir hierbei fortlaufend um neue Themen, aktuell beschäftigen wir uns bspw. vermehrt mit der Integration von Nachhaltigkeitsrisiken in den ICAAP, einem Thema, welches aus unserer Sicht in Zukunft an Bedeutung gewinnen wird und von keiner Bank ignoriert werden sollte.

 

Unsere Leistungen im Segment „Accounting/Other“

Im Segment „Accounting/Other“ bündeln wir unsere weiteren Leistungen mit Bezug zum Risikomanagement. Prominent sind hierbei unsere Lösungen für die Ermittlung der Risikovorsorge unter IFRS 9 bzw. BFA 7 sowie die korrespondierende Point-in-Time-Modellierung von Risikoparametern. Darüber hinaus unterstützen wir Sie gerne bei der Optimierung Ihrer Kreditprozesse und Datenflüsse oder stehen Ihnen im Rahmen regulatorischer Stresstests sowohl methodisch als auch im Projektmanagement zur Seite.

Ihr Ansprechpartner

Ihr Ansprechpartner

Dr. Michael Knapp  |  Geschäftsführer

 

Telefon: +49 941 89 96 64-31

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