Kreditportfoliomodelle

26. und 27. November 2024 im Adina Apartment Hotel Frankfurt Neue Oper

Überblick

Überblick

Themenschwerpunkte:

  • Allgemeiner Aufbau von Kreditportfoliomodellen: Default-Mode und Mark-to-Market
  • Modellierung und Messung von PD und Korrelationen
  • Aufsichtsrechtliche Behandlung des Kreditrisikos: Kreditportfoliomodelle im Kontext der MaRisk mit anschließender Diskussion
  • Kreditportfoliomodelle – Herausforderungen der Parametrisierung
  • Praxisbeispiel eines Kreditportfoliomodells und Messung von Risikokonzentrationen
  • Validierung von Kreditportfoliomodellen und Korrelationen
  • Modellrisiko
  • Diskussion: Einsatz von Kreditportfoliomodellen in der Praxis - Erfahrungsaustausch
Programm

Programm

26. November 2024:

09:30 Einführung und Überblick
 Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
 
  • Überblick über die Veranstaltung
  • Nutzen und Einsatz von Kreditportfoliomodellen
  • Risiko des Kreditportfolios – Default-Mode vs. Mark-to-Market
  • Point-in-Time- vs. Through-the-Cycle-Modellierung
10:00Allgemeiner Aufbau von Kreditportfoliomodellen – Default-Mode
 Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
 
  • Allgemeiner Aufbau
  • Verlustverteilung und Risikomaße
  • Sensitivitätsanalysen
  • Modellierung der Inputbausteine
    • Kurzüberblick zu PD, LGD und EAD
    • Modellierung von Abhängigkeitsstrukturen/Korrelationen: Überblick über Ansätze und Herausforderungen
  • Wesentliche Industriemodelle, u.a. CreditMetrics im Default Mode, CreditRisk+
  • Modellerweiterungen
11:45Kaffeepause
12:00Allgemeiner Aufbau von Kreditportfoliomodellen – Mark-to-Market (Teil 1)
 Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
 
  • Allgemeiner Aufbau
  • Verlustverteilung und Risikomaße
  • Sensitivitätsanalysen
13:00Gemeinsames Mittagessen
14:15Allgemeiner Aufbau von Kreditportfoliomodellen – Mark-to-Market (Teil 2)
 Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
 
  • Modellierung der Inputbausteine
    • Kurzüberblick zu Zinsstrukturkurven, zustandsabhängige Barwerte
    • Migrationsmatrix: Modellierung und Herausforderungen
  • Wesentliche Industriemodelle, u.a. CreditMetrics
  • Modellerweiterungen
15:00Modellierung und Messung von PD und Korrelationen – Teil 1
 Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg
 
  • Grundlagen zur Modellierung von Ausfallkorrelationen
  • Modellierung von Kreditnehmerabhängigkeiten
  • Faktor- und Copulamodelle
  • Modellvergleiche
16:30Kaffeepause
16:45Modellierung und Messung von PD und Korrelationen – Teil 2
 Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg
 
  • Statistisch-ökonometrische Verfahren zur empirischen Messung von Korrelationen
  • Statische und dynamische Verfahren
  • Prognose von korrelierten Kreditausfällen und Portfolioverlusten
  • Modell- und Parameterrisiken, Ansätze für Stresstests
18:00Get together:
 Wir laden Sie herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk und kleinen Speisen ein.
                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

27. November 2024:

09:30 Kreditportfoliomodelle – Herausforderungen der Parametrisierung Teil I
 Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
 
  • Kreditportfoliomodelle im Rahmen der MaRisk
  • Überblick über Prüfungsschwerpunkte
  • Konsistenz der Risikomessung
  • Konstanz des Modellzusammenhangs
  • Berücksichtigung des Schätz- und Prognoserisikos
10:30Kaffeepause
10:45Kreditportfoliomodelle – Herausforderungen der Parametrisierung Teil II
 Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
 
  • Modellierung von Korrelationen: Herausforderungen der Modellierung in der Praxis
  • Spezifische Herausforderungen von Mark-to-Market-Modellen/Migrationsmatrizen
  • Point-in-Time vs. Through-the-Cycle bei Default-Mode- und Mark-to-Market-Modellen
  • Modellierung der Abhängigkeit zwischen Risikoparametern
  • Institutsspezifische Konzeption eines Kreditportfoliomodells
12:00Gemeinsames Mittagessen
13:15Praxisbeispiel eines Kreditportfoliomodells und Messung von Risikokonzentrationen
 Referent: Thomas Werndl CRM, Risk Research
14:30Kaffeepause
14:45Validierung von Kreditportfoliomodellen und Korrelationen
 Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
15:30Modellrisiko
 Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
16:00Diskussion: Einsatz von Kreditportfoliomodellen in der Praxis – Erfahrungsaustausch
 Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
16:30Ende des Workshops
                                                                                                                                                                                                                                                                          
Referierende

Referierende

Dr. Michael Knapp

Risk Research

Dr. Michael Knapp ist Geschäftsführer der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte Herr Dr. Knapp am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle“. Seit über 20 Jahren ist Herr Dr. Knapp für eine Vielzahl von Finanzinstituten im Bereich Kreditrisikomanagement beratend tätig.

 

Prof. Dr. Daniel Rösch

Universität Regensburg

Prof. Dr. Daniel Rösch ist Inhaber des Lehrstuhls für Statistik und Risikomanagement an der Universität Regensburg. Zuvor war er Professor für Finanzierung und Direktor des Instituts für Banken und Finanzierung der Leibniz Universität Hannover. Seit 2006 bzw. 2011 ist er Gastprofessor an der University of Melbourne und der University of Technology in Sydney. Seine gegenwärtigen Forschungsschwerpunkte sind Risikomanagement, Credit Risk Analytics, Data Science und Machine Learning. Er ist Verfasser zahlreicher Beiträge in internationalen Fachzeitschriften und Referent auf internationalen Konferenzen und kooperiert mit Finanzinstituten und Finanzaufsichtsbehörden. Seine Arbeiten wurden mit mehreren Preisen und Forschungsförderungen ausgezeichnet.

 

Thomas Werndl CRM

Risk Research

Thomas Werndl ist Director bei der Risk Research GmbH. Davor studierte er Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Finanzierung sowie Quantitative Finanzwirtschaft. Weiterhin absolvierte er 2013/14 nebenberuflich das Postgraduierten-Programm zum „Certified Risk Manager“ in der DVFA-Finanzakademie (Frankfurt am Main). Als Berater ist er seit mehreren Jahren v.a. in den Bereichen Modellierung und Validierung von PD und Korrelationen, Entwicklung von Kreditportfoliomodellen sowie der Umsetzung des IDW RS BFA 7 tätig.

Zielgruppe

Zielgruppe

Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

  • Risikomanagement
  • (Risiko-)Controlling
  • Gesamtbanksteuerung
  • Revision
  • Rating
  • Portfoliomanagement
  • Markt und Marktfolge Kredit
Veranstaltungsort

Veranstaltungsort

Adina Apartment Hotel Neue Oper

Wilhelm-Leuschner-Straße 6

D-60329 Frankfurt/Main

Tel.: +49 (0)69/247 474-556

E-Mail: [email protected]

 

Im Tagungshotel steht jeweils ein begrenztes Zimmerkontingent bis vier Wochen vor der Veranstaltung zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort "Risk Research" vor.

Ihr Ansprechpartner

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 941 899664-51 an oder schreiben Sie uns an workshop(at)risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Teilnahmegebühr

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 1.790 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 30. Juni 2024 erhalten einen Preisnachlass in Höhe von 200 EUR.

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Ansprechpartner/in
Nicole Huppertz-Klingenberg
Head of Marketing