Kreditportfoliomodelle
19. und 20. November 2026 im nhow Hotel Frankfurt
Überblick
Überblick
Themenschwerpunkte:
- Allgemeiner Aufbau von Kreditportfoliomodellen: Default-Mode und Mark-to-Market
- Modellierung von Korrelationen und weiteren Abhängigkeitsstrukturen
- Kreditportfoliomodelle im Kontext der MaRisk mit anschließender Diskussion
- Praxisbeispiel eines Kreditportfoliomodells und Messung von Risikokonzentrationen
- Kreditportfoliomodelle – Herausforderungen der Parametrisierung
- Validierung von Kreditportfoliomodellen und Korrelationen
- Modellrisiko
- Diskussion: Einsatz von Kreditportfoliomodellen in der Praxis – Erfahrungsaustausch
Programm
+++ Programmänderung +++
19. November 2026:
| 09:30 | Einführung und Überblick |
| Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research | |
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| 10:45 | Allgemeiner Aufbau von Kreditportfoliomodellen – Default-Mode |
| Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research | |
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| 11:45 | Kaffeepause |
| 12:00 | Allgemeiner Aufbau von Kreditportfoliomodellen – Mark-to-Market (Teil 1) |
| Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research | |
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| 13:00 | Gemeinsames Mittagessen |
| 14:15 | Allgemeiner Aufbau von Kreditportfoliomodellen – Mark-to-Market (Teil 2) |
| Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research | |
| 15:00 | Modellierung von Korrelationen und weiteren Abhängigkeitsstrukturen (Teil 1) |
| Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research | |
| 16:15 | Kaffeepause |
| 16:45 | Modellierung von Korrelationen und weiteren Abhängigkeitsstrukturen (Teil 2) |
| Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research | |
| 18:00 | Ende des ersten Workshoptages und Get together: Wir laden Sie zu einem gemeinsamen Umtrunk und kleinen Speisen sein. |
20. November 2026:
| 09:00 | Kreditportfoliomodelle im Kontext der MaRisk |
| Referentin: Xiao Müller-Yin, Deutsche Bundesbank | |
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| 10:30 | Kaffeepause |
| 11:00 | Praxisbeispiel eines Kreditportfoliomodells und Messung von Risikokonzentrationen |
| Referent: Thomas Werndl CRM, Risk Research | |
| 12:30 | Gemeinsames Mittagessen |
| 13:30 | Kreditportfoliomodelle – Herausforderungen der Parametrisierung |
| Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research | |
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| 14:45 | Kaffeepause |
| 15:00 | Validierung von Kreditportfoliomodellen und Korrelationen |
| Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research | |
| 15:45 | Modellrisiko |
| Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research | |
| 16:15 | Diskussion: Einsatz von Kreditportfoliomodellen in der Praxis – Erfahrungsaustausch |
| Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research | |
| 17:00 | Ende des Workshops |
Referierende
Referierende
Dr. Michael Knapp
Risk Research
Dr. Michael Knapp ist Geschäftsführer der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte Herr Dr. Knapp am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle“. Seit über 20 Jahren ist Herr Dr. Knapp für eine Vielzahl von Finanzinstituten im Bereich Kreditrisikomanagement beratend tätig.
Xiao Müller-Yin
Deutsche Bundesbank
Xiao Müller-Yin studierte Mathematik an der Goethe Universität Frankfurt und ist seit 2015 in der Bankenaufsicht der Deutschen Bundesbank tätig. Sie arbeitet in der Grundsatzabteilung für bankgeschäftliche Prüfungen und betreut das Thema Adressrisikomessung in der Säule II mit Schwerpunkt Kreditportfoliomodellierung.
Die Referentin vertritt ausschließlich ihre persönliche Auffassung und nicht diejenige der Deutschen Bundesbank bzw. der Aufsicht und gibt keine offiziellen Auslegungen zu regulatorischen Vorgaben oder Sachverhalten ab.
Thomas Werndl CRM
Risk Research
Thomas Werndl ist Director bei der Risk Research GmbH. Davor studierte er Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Finanzierung sowie Quantitative Finanzwirtschaft. Weiterhin absolvierte er 2013/14 nebenberuflich das Postgraduierten-Programm zum „Certified Risk Manager“ in der DVFA-Finanzakademie (Frankfurt am Main). Als Berater ist er seit mehreren Jahren v.a. in den Bereichen Modellierung und Validierung von PD und Korrelationen, Entwicklung von Kreditportfoliomodellen sowie der Umsetzung des IDW RS BFA 7 tätig.
Zielgruppe
Zielgruppe
Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen
- Risikomanagement
- (Risiko-)Controlling
- Gesamtbanksteuerung
- Revision
- Rating
- Portfoliomanagement
- Markt und Marktfolge Kredit
Veranstaltungsort
Veranstaltungsort
nhow Frankfurt
Brüsseler Straße 1-3
D-60327 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0)69 170 850
E-Mail: [email protected]
Im Tagungshotel steht ein begrenztes Zimmerkontingent bis vier Wochen vor der Veranstaltung zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie Ihre Reservierung über folgenden Link vor: https://www.nh-hotels.com/de/eventsweb/risk-research-gmbh--
Ihr Ansprechpartner
Ihr Ansprechpartner
Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 941 899664-51 an oder schreiben Sie uns an workshop(at)risk-research.de.
Wir beraten Sie gerne.
Teilnahmegebühr
Teilnahmegebühr
Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 1.790 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 31. August 2026 erhalten einen Preisnachlass in Höhe von 200 EUR. Dem zweiten Teilnehmenden eines Unternehmens werden 15% Preisnachlass auf die jeweilige Teilnahmegebühr gewährt. Ermäßigungen für weitere Teilnehmende auf Anfrage.
Anmeldung
Ansprechpartner/in
