Überblick

Themenschwerpunkte:

Allgemeiner Aufbau von Kreditportfoliomodellen: Default-Mode und Mark-to-Market
Modellierung und Messung von PD und Korrelationen
Aufsichtsrechtliche Behandlung des Kreditrisikos: Kreditportfoliomodelle im Kontext der MaRisk mit anschließender Diskussion
Kreditportfoliomodelle – Herausforderungen der Parametrisierung
Praxisbeispiel eines Kreditportfoliomodells und Messung von Risikokonzentrationen
Validierung von Kreditportfoliomodellen und Korrelationen
Modellrisiko
Diskussion: Einsatz von Kreditportfoliomodellen in der Praxis - Erfahrungsaustausch

Programm

26. November 2024:

09:30	Einführung und Überblick
	Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
	Überblick über die Veranstaltung Nutzen und Einsatz von Kreditportfoliomodellen Risiko des Kreditportfolios – Default-Mode vs. Mark-to-Market Point-in-Time- vs. Through-the-Cycle-Modellierung
10:00	Allgemeiner Aufbau von Kreditportfoliomodellen – Default-Mode
	Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
	Allgemeiner Aufbau Verlustverteilung und Risikomaße Sensitivitätsanalysen Modellierung der Inputbausteine Kurzüberblick zu PD, LGD und EAD Modellierung von Abhängigkeitsstrukturen/Korrelationen: Überblick über Ansätze und Herausforderungen Wesentliche Industriemodelle, u.a. CreditMetrics im Default Mode, CreditRisk⁺ Modellerweiterungen
11:45	Kaffeepause
12:00	Allgemeiner Aufbau von Kreditportfoliomodellen – Mark-to-Market (Teil 1)
	Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
	Allgemeiner Aufbau Verlustverteilung und Risikomaße Sensitivitätsanalysen
13:00	Gemeinsames Mittagessen
14:15	Allgemeiner Aufbau von Kreditportfoliomodellen – Mark-to-Market (Teil 2)
	Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
	Modellierung der Inputbausteine Kurzüberblick zu Zinsstrukturkurven, zustandsabhängige Barwerte Migrationsmatrix: Modellierung und Herausforderungen Wesentliche Industriemodelle, u.a. CreditMetrics Modellerweiterungen
15:00	Modellierung und Messung von PD und Korrelationen (Teil 1)
	Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg
	Grundlagen zur Modellierung von Ausfallkorrelationen Modellierung von Kreditnehmerabhängigkeiten Faktor- und Copulamodelle Modellvergleiche
16:30	Kaffeepause
16:45	Modellierung und Messung von PD und Korrelationen (Teil 2)
	Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg
	Statistisch-ökonometrische Verfahren zur empirischen Messung von Korrelationen Statische und dynamische Verfahren Prognose von korrelierten Kreditausfällen und Portfolioverlusten Modell- und Parameterrisiken, Ansätze für Stresstests
18:00	Get together:
	Wir laden Sie herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk und kleinen Speisen ein.

27. November 2024:

09:30	Kreditportfoliomodelle – Herausforderungen der Parametrisierung Teil I
	Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
	Kreditportfoliomodelle im Rahmen der MaRisk Überblick über Prüfungsschwerpunkte Konsistenz der Risikomessung Konstanz des Modellzusammenhangs Berücksichtigung des Schätz- und Prognoserisikos
10:30	Kaffeepause
10:45	Kreditportfoliomodelle – Herausforderungen der Parametrisierung Teil II
	Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
	Modellierung von Korrelationen: Herausforderungen der Modellierung in der Praxis Spezifische Herausforderungen von Mark-to-Market-Modellen/Migrationsmatrizen Point-in-Time vs. Through-the-Cycle bei Default-Mode- und Mark-to-Market-Modellen Modellierung der Abhängigkeit zwischen Risikoparametern Institutsspezifische Konzeption eines Kreditportfoliomodells
12:00	Gemeinsames Mittagessen
13:15	Praxisbeispiel eines Kreditportfoliomodells und Messung von Risikokonzentrationen
	Referent: Thomas Werndl CRM, Risk Research
14:30	Kaffeepause
14:45	Validierung von Kreditportfoliomodellen und Korrelationen
	Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
15:30	Modellrisiko
	Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
16:00	Diskussion: Einsatz von Kreditportfoliomodellen in der Praxis – Erfahrungsaustausch
	Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
16:30	Ende des Workshops

Referierende

Dr. Michael Knapp

Risk Research

Dr. Michael Knapp ist Geschäftsführer der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte Herr Dr. Knapp am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle“. Seit über 20 Jahren ist Herr Dr. Knapp für eine Vielzahl von Finanzinstituten im Bereich Kreditrisikomanagement beratend tätig.

Prof. Dr. Daniel Rösch

Universität Regensburg

Prof. Dr. Daniel Rösch ist Inhaber des Lehrstuhls für Statistik und Risikomanagement an der Universität Regensburg. Zuvor war er Professor für Finanzierung und Direktor des Instituts für Banken und Finanzierung der Leibniz Universität Hannover. Seit 2006 bzw. 2011 ist er Gastprofessor an der University of Melbourne und der University of Technology in Sydney. Seine gegenwärtigen Forschungsschwerpunkte sind Risikomanagement, Credit Risk Analytics, Data Science und Machine Learning. Er ist Verfasser zahlreicher Beiträge in internationalen Fachzeitschriften und Referent auf internationalen Konferenzen und kooperiert mit Finanzinstituten und Finanzaufsichtsbehörden. Seine Arbeiten wurden mit mehreren Preisen und Forschungsförderungen ausgezeichnet.

Thomas Werndl CRM

Risk Research

Thomas Werndl ist Director bei der Risk Research GmbH. Davor studierte er Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Finanzierung sowie Quantitative Finanzwirtschaft. Weiterhin absolvierte er 2013/14 nebenberuflich das Postgraduierten-Programm zum „Certified Risk Manager“ in der DVFA-Finanzakademie (Frankfurt am Main). Als Berater ist er seit mehreren Jahren v.a. in den Bereichen Modellierung und Validierung von PD und Korrelationen, Entwicklung von Kreditportfoliomodellen sowie der Umsetzung des IDW RS BFA 7 tätig.

Zielgruppe

Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

Risikomanagement
(Risiko-)Controlling
Gesamtbanksteuerung
Revision
Rating
Portfoliomanagement
Markt und Marktfolge Kredit

Veranstaltungsort

Adina Apartment Hotel Neue Oper

Wilhelm-Leuschner-Straße 6

D-60329 Frankfurt/Main

Tel.: +49 (0)69/247 474-556

E-Mail: [email protected]

Im Tagungshotel steht jeweils ein begrenztes Zimmerkontingent bis vier Wochen vor der Veranstaltung zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort "Risk Research" vor.

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 941 899664-51 an oder schreiben Sie uns an workshop(at)risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 1.790 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 30. Juni 2024 erhalten einen Preisnachlass in Höhe von 200 EUR und vom 01. Juli bis 31. August 2024 einen Sommerrabatt in Höhe von 10%. Dem zweiten Teilnehmenden eines Unternehmens werden 15% Preisnachlass auf die jeweilige Teilnahmegebühr gewährt. Ermäßigungen für weitere Teilnehmende auf Anfrage.

Anmeldung

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