Kreditportfoliomodelle
26. und 27. November 2024 im Adina Apartment Hotel Frankfurt Neue Oper
26. und 27. November 2024 im Adina Apartment Hotel Frankfurt Neue Oper
Überblick
Programm
26. November 2024:
09:30 | Einführung und Überblick |
Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research | |
| |
10:00 | Allgemeiner Aufbau von Kreditportfoliomodellen – Default-Mode |
Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research | |
| |
11:45 | Kaffeepause |
12:00 | Allgemeiner Aufbau von Kreditportfoliomodellen – Mark-to-Market (Teil 1) |
Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research | |
| |
13:00 | Gemeinsames Mittagessen |
14:15 | Allgemeiner Aufbau von Kreditportfoliomodellen – Mark-to-Market (Teil 2) |
Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research | |
| |
15:00 | Modellierung und Messung von PD und Korrelationen (Teil 1) |
Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg | |
| |
16:30 | Kaffeepause |
16:45 | Modellierung und Messung von PD und Korrelationen (Teil 2) |
Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg | |
| |
18:00 | Get together: |
Wir laden Sie herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk und kleinen Speisen ein. | |
27. November 2024:
09:30 | Kreditportfoliomodelle – Herausforderungen der Parametrisierung Teil I |
Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research | |
| |
10:30 | Kaffeepause |
10:45 | Kreditportfoliomodelle – Herausforderungen der Parametrisierung Teil II |
Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research | |
| |
12:00 | Gemeinsames Mittagessen |
13:15 | Praxisbeispiel eines Kreditportfoliomodells und Messung von Risikokonzentrationen |
Referent: Thomas Werndl CRM, Risk Research | |
14:30 | Kaffeepause |
14:45 | Validierung von Kreditportfoliomodellen und Korrelationen |
Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research | |
15:30 | Modellrisiko |
Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research | |
16:00 | Diskussion: Einsatz von Kreditportfoliomodellen in der Praxis – Erfahrungsaustausch |
Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research | |
16:30 | Ende des Workshops |
Referierende
Dr. Michael Knapp
Risk Research
Dr. Michael Knapp ist Geschäftsführer der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte Herr Dr. Knapp am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle“. Seit über 20 Jahren ist Herr Dr. Knapp für eine Vielzahl von Finanzinstituten im Bereich Kreditrisikomanagement beratend tätig.
Prof. Dr. Daniel Rösch
Universität Regensburg
Prof. Dr. Daniel Rösch ist Inhaber des Lehrstuhls für Statistik und Risikomanagement an der Universität Regensburg. Zuvor war er Professor für Finanzierung und Direktor des Instituts für Banken und Finanzierung der Leibniz Universität Hannover. Seit 2006 bzw. 2011 ist er Gastprofessor an der University of Melbourne und der University of Technology in Sydney. Seine gegenwärtigen Forschungsschwerpunkte sind Risikomanagement, Credit Risk Analytics, Data Science und Machine Learning. Er ist Verfasser zahlreicher Beiträge in internationalen Fachzeitschriften und Referent auf internationalen Konferenzen und kooperiert mit Finanzinstituten und Finanzaufsichtsbehörden. Seine Arbeiten wurden mit mehreren Preisen und Forschungsförderungen ausgezeichnet.
Thomas Werndl CRM
Risk Research
Thomas Werndl ist Director bei der Risk Research GmbH. Davor studierte er Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Finanzierung sowie Quantitative Finanzwirtschaft. Weiterhin absolvierte er 2013/14 nebenberuflich das Postgraduierten-Programm zum „Certified Risk Manager“ in der DVFA-Finanzakademie (Frankfurt am Main). Als Berater ist er seit mehreren Jahren v.a. in den Bereichen Modellierung und Validierung von PD und Korrelationen, Entwicklung von Kreditportfoliomodellen sowie der Umsetzung des IDW RS BFA 7 tätig.
Zielgruppe
Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen
Veranstaltungsort
Adina Apartment Hotel Neue Oper
Wilhelm-Leuschner-Straße 6
D-60329 Frankfurt/Main
Tel.: +49 (0)69/247 474-556
E-Mail: [email protected]
Im Tagungshotel steht jeweils ein begrenztes Zimmerkontingent bis vier Wochen vor der Veranstaltung zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort "Risk Research" vor.
Ihr Ansprechpartner
Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 941 899664-51 an oder schreiben Sie uns an workshop(at)risk-research.de.
Wir beraten Sie gerne.
Teilnahmegebühr
Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 1.790 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 30. Juni 2024 erhalten einen Preisnachlass in Höhe von 200 EUR und vom 01. Juli bis 31. August 2024 einen Sommerrabatt in Höhe von 10%. Dem zweiten Teilnehmenden eines Unternehmens werden 15% Preisnachlass auf die jeweilige Teilnahmegebühr gewährt. Ermäßigungen für weitere Teilnehmende auf Anfrage.