Webinare & RoundTables

Webinare

Webinare

Unsere Webinare beschäftigen sich mit aktuellen Themen im Umfeld des Risikomanagements. Ziel ist es, einen kurzen und prägnanten Überblick zum entsprechenden Thema zu geben und zentrale Herausforderungen herauszuarbeiten. Unsere Webinare bieten Ihnen folgende Vorteile:

  • Kostenfreie Möglichkeit der Information zu aktuellen Themen
  • Partizipation an unseren Erfahrungen aus verschiedenen Projekten
  • Benchmarking der eigenen Meinung bzw. Interpretation
  • Möglicher Auftakt für vertiefende Diskussionen

 

Rückblick – Webinar „COVID-19 – Implikationen für die Kreditrisikomodellierung“ (2021)

Obwohl die entschlossene und schnelle Antwort der Regierungen und Regulatoren die befürchtete Insolvenzwelle bisher verhindert hat, legen Aussagen von Branchenexperten nahe, dass in den nächsten Monaten und Jahren mit steigenden Ausfallraten und Kreditverlusten zu rechnen ist. Im Hinblick auf dieses Szenario ist es für die Institute von zentraler Bedeutung, über angemessene Verfahren für die Identifikation, Messung und Steuerung von – coronabedingten, aber auch traditionellen – Kreditrisiken zu verfügen.

Die folgenden Aspekte möchten wir in diesem Zusammenhang beleuchten und mit Ihnen diskutieren:

  • Überblick zur aktuellen (Krisen-)Situation und makroökonomischer Ausblick
  • Darstellung und Auswirkungen erlassener COVID-19-Sonderregelungen
  • Möglichkeiten zur Identifikation von COVID-19-bedingten Risiken
  • Erläuterungen zu betroffenen Bereichen der Kreditrisikomodellierung
  • Darlegung möglicher Reaktionen auf COVID-19-bedingte Ausfälle und Verluste in Modellen und Methoden

Sollten Sie Interesse an der Aufzeichnung des Webinars haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail an workshop(at)risk-research.de

Wir schicken Ihnen dann umgehend den Link zur Aufzeichnung des Webinars zu.

 

Rückblick – Webinar „Review of Estimates“ (2020)

Die regelmäßige Überprüfung von Schätzungen („Review of Estimates“) ist bereits seit der Umsetzung von Basel II elementarer Teil der aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Durch die in den MaRisk und dem ECB guide to internal models verankerte Forderung einer angemessenen Unabhängigkeit zwischen Methodenentwicklung und Validierung rückt auch die inhaltlich und aufbauorganisatorisch von der jährlichen Validierung losgelöste, regelmäßige Überprüfung von Schätzungen in den Fokus von Instituten und Aufsehern. Das Webinar behandelt in diesem Zusammenhang folgende Aspekte:

  • Abgrenzung der Tätigkeit zwischen Validierungs- und Entwicklungseinheit
  • Aufbau von Rahmenwerken für den „Review of Estimates“
  • Mindestanforderungen an die Ausgestaltung der regelmäßigen Analysen
  • Herausforderungen bei der Konzeption und Umsetzung
  • Erfahrungen aus bisherigen Projekten im Bereich „Review of Estimates“
RoundTables

RoundTables

Ziel unserer RoundTables ist es, Interessierten aus Unternehmen,Verbänden und der Bankenregulierung eine Diskussionsplattform zum offenen und unverbindlichen Austausch über aktuelle Entwicklungen und Themen im Bereich des Risikomanagements zu bieten.

Nach einer Einführung in die Thematik werden durch uns bewusst provokant formulierte Thesen vorgestellt, die wir im Anschluss mit Ihnen diskutieren. Dabei steht nicht unbedingt die Einigung auf eine gemeinsame Position im Vordergrund, sondern das Reflektieren alternativer Ansätze und ihrer Vor- und Nachteile.

Die bisherigen RoundTables deckten dabei u.a. die folgenden Themen ab:

  • Stresstests und Risikokonzentrationen
  • Kreditportfoliomodelle
  • Tatort Gesamtbanksteuerung
  • Risikomodelle und Modellrisiko
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Ansprechpartner/in
Dr. Birker Winterfeldt
Senior Manager/Prokurist