Ausgestaltung der RTF in ökonomischer und normativer Perspektive

29. Oktober 2024 im Adina Apartment Hotel Frankfurt Neue Oper

Überblick

Überblick

Themenschwerpunkte:

  • Einführung in die Thematik – Überblick, historische Entwicklung und regulatorischer Kontext
  • Deep Dive ökonomische Perspektive – Aufbau der Risikodeckungsmasse
  • Deep Dive normative Perspektive – Kapitalplanung
  • Zusammenspiel des ICAAP mit anderen Steuerungsaspekten
  • Einbindung von ESG-Risiken in den ICAAP
  • Aufsichtlicher Blick (Prof. Dr. Igl – Hochschule der Deutschen Bundesbank)
Programm

Programm

09:30 Begrüßung und Einführung in die Thematik
 Referent: Andreas Gänger, Risk Research
 
  • Historische Entwicklung der Risikotragfähigkeitsrechnung
  • Elemente des ICAAP und Einordnung in die Gesamtbanksteuerung
  • Einordnung der RTF-Rechnung im regulatorischen Kontext
10:15Kaffeepause
10:30Deep Dive ökonomische Perspektive – Aufbau der Risikodeckungsmasse
 Referent: Andreas Gänger, Risk Research
 
  • Struktur der Deckungsmasse
  • Besonderheiten unter HGB/IFRS
  • Szenarioabhängigkeit der RDM
  • Exkurs: Leasinggesellschaften
12:00Gemeinsames Mittagessen
13:00Deep Dive normative Perspektive – Kapitalplanung
 Referent: Jan Buschmann, Risk Research
 
  • Überblick Ergebnisgrößen und interne/externe Anforderungen
  • Details GuV und OCI
  • Besonderheiten unter HGB/IFRS
  • Ermittlung des regulatorischen Kapitals
  • Bestimmung der RWA
  • Ökonomische Risiken in der normativen Perspektive
14:15Zusammenspiel des ICAAP mit den anderen Steuerungsaspekten
 Referent: Jan Buschmann, Risk Research
 
  • Einbindung in das Stresstesting
  • Einbindung in das Risk Appetite Framework
  • Zusammenspiel ICAAP und Sanierungsplanung
  • Verknüpfung ICAAP und ILAAP
15:00Kaffeepause
15:15Einbindung von ESG-Risiken in den ICAAP
 Referent: Andreas Gänger, Risk Research
 
  • Regulatorischer Rahmen
  • Gesamtheitlicher Ansatz zur Integration von ESG-Risiken
  • Materialitätsanalyse
  • Einbindung in das Risikomanagement
  • Auswirkungen auf die Kreditvergabe
  • Stresstesting und Szenarioanalyse
16:15Aufsichtlicher Blick
 Referent:  Prof. Dr. Andreas Igl, Hochschule der Deutschen Bundesbank
 
  • Einordnung der ökonomischen und normativen Perspektive
  • Abbildung im jährlichen „RTF-Meldewesen“ bzw. ICAAP-Package
  • Aufsichtliche Beurteilung der neuen ICAAP-Perspektiven
  • Ausgewählte Erkenntnisse aus dem SREP und bankgeschäftlichen Prüfungen
  • Ausblick auf regulatorische Weiterentwicklung im RTF-Umfeld
17:30Ende des Workshops
Referenten

Referenten

Jan Buschmann

Risk Research

Jan Buschmann ist Senior Manager bei der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre arbeitete er seit 2011 in mehreren international operierenden Banken im Bereich des ICAAP und der Risikotragfähigkeit. Seit 2022 berät er bei Risk Research Finanz- und Kreditinstitute bei der Umsetzung sowie der Validierung des ICAAP. Seine Themenschwerpunkte liegen in der Konzeption der ICAAP-Perspektiven und ihrer Integration in die Gesamtbanksteuerung und das Stresstesting-Framework.

 

Andreas Gänger

Risk Research

Andreas Gänger ist Director bei der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre mit quantitativem Schwerpunkt und einem MBA war er bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte und True North Partners, einer Boutique-Beratung für Risikomanagement, tätig. Sein Kundenportfolio umfasst Banken und Finanzdienstleister in der DACH-Region, den Niederlanden, Portugal, Südafrika, Australien und dem mittleren Osten. Der Schwerpunkt seiner Beratungstätigkeit liegt auf den Modellen des Kreditrisikos in Säule I und II und ihrer Einbindung in die Gesamtbanksteuerung im Rahmen des ICAAP. Hierbei beschäftigt er sich auch verstärkt mit Methoden des Stresstestings und Impairment-Modellen.

 

Prof. Dr. Andreas Igl

Hochschule der Deutschen Bundesbank

Prof. Dr. Andreas Igl, Diplom-Wirtschaftsinformatiker (Univ. Honors), ist Professor für Bankbetrieb, Finanzaufsicht, Bankentechnologie und Geldwäscheprävention an der Hochschule der Deutschen Bundesbank. Zuvor war er geschäftsführender Partner einer mittelständischen Beratungsgesellschaft. Zentraler Schwerpunkt seiner Forschungs- und Lehrtätigkeit sind Fragestellungen rund um die Konzeption und Implementierung von Systemen zur Risikomessung und -steuerung in Kreditinstituten sowie die Umsetzung von aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Die aktuellen Arbeiten fokussieren sich dabei auf die Bereiche Sanierungs- und Abwicklungsplanung, Stresstests, kennzahlenbasierte Gesamtbanksteuerung (einschließlich ICAAP und ILAAP) sowie innovative Geschäftsmodelle von Kreditinstituten. Nach seinem Studium hatte er seit 2007 mit zwei mittelständischen Spezialberatungsunternehmen für Risikomanagementsysteme zahlreiche Kunden des Finanzsektors beraten. Seine Promotion thematisiert die Risikobewertung von strukturierten Kreditprodukten.

Zielgruppe

Zielgruppe

Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen:

  • Risikomanagement
  • (Risiko-)Controlling
  • Gesamtbanksteuerung
  • Interne Revision
  • Interne Validierung
  • Markt und Marktfolge Kredit
Veranstaltungsort

Veranstaltungsort

Adina Apartment Hotel Neue Oper

Wilhelm-Leuschner-Straße 6

D-60329 Frankfurt/Main

Tel.: +49 (0)69/247 474-556

E-Mail: [email protected]

 

Im Tagungshotel steht jeweils ein begrenztes Zimmerkontingent bis vier Wochen vor der Veranstaltung zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort "Risk Research" vor.

Ihr Ansprechpartner

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 941 899664-51 an oder schreiben Sie uns an workshop(at)risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Teilnahmegebühr

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 990 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 30. Juni 2024 erhalten einen Preisnachlass in Höhe von 100 EUR.

Anmeldung
Newsletter
Ansprechpartner/in
Nicole Huppertz-Klingenberg
Head of Marketing