Überblick

Themenschwerpunkte:

Grundlagen der Modellierung
Modelle und Methoden zur Messung von PD und LGD
Entwicklung von PD-Modellen
Migrationsmatrizen und Mehrjahres-PDs
Konjunkturabhängige Modellierung von Szenario- und Stresstestparametern in der Bankpraxis
Entwicklung von LGD-/EAD-Modellen
Modellrisiko und Herausforderungen der Modellierung in der Bankpraxis

Programm

22. September 2026:

10:00	Begrüßung und Einführung in die Thematik: Grundlagen der Modellierung
	Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
	Überblick Aufsichtsrechtliche Sicht Point-in-Time vs. Through-the-Cycle-Modellierung und weitere Besonderheiten der Modellierung
11:30	Kaffeepause
11:45	Entwicklung von PD-Modellen (Teil 1)
	Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
	Statistische Grundlagen
13:00	Gemeinsames Mittagessen
14:15	Entwicklung von PD-Modellen (Teil 2)
	Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
	Modellentwicklungsprozess Praxisbeispiel
15:45	Kaffeepause
16:15	Entwicklung von PD-Modellen (Teil 3)
	Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
	Modellperformance und initiale Validierung Entwicklung von Point-in-Time-Modellen Modellrisiko und Herausforderungen
17:30	Ende des ersten Workshoptages

23. September 2026:

09:00	Migrationsmatrizen und Mehrjahres-PDs
	Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
	Schätzung von Migrationsmatrizen Ableitung von Mehrjahres-PD-Prognosen Herausforderungen der Anwendung
10:15	Kaffeepause
10:45	Konjunkturabhängige Modellierung von Szenario- und Stresstestparametern in der Bankpraxis
	Referent: Dr. Korbinian Christ, Landesbank Hessen-Thüringen
	Herausforderungen der Modellentwicklung Prozessuale Stolpersteine Grenzen der Anwendbarkeit Schnittstellen zu Planung, Steuerung und ökonomischer Risikomessung
12:00	Gemeinsames Mittagessen
13:15	Entwicklung von LGD-/EAD-Modellen (Teil 1)
	Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
	Überblick und Definitionen Aufbau und Parametrisierung Statistische Grundlagen der LGD-/EAD-Modellierung
15:00	Kaffeepause
15:30	Entwicklung von LGD-/EAD-Modellen (Teil 2)
	Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
	Downturn-Modellierung LGD in-default und EL_BE Herausforderungen der praktischen Umsetzung
17:00	Ende des Workshops

Referierende

Dr. Korbinian Christ

Landesbank Hessen-Thüringen

Dr. Korbinian Christ ist Director Portfoliomethoden und stellvertretender Leiter der Adressausfallrisiken in der Landesbank Hessen-Thüringen. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Quantitative Kreditportfoliooptimierung“. Parallel beriet er verschiedene Banken zum Thema Kreditrisikomodellierung und -optimierung. Seit 2008 ist Herr Dr. Christ in der Helaba tätig, wo er zunächst für die Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten zuständig war. Seit 2011 verantwortet er die Modellierung und Anwendung der konjunkturabhängigen Szenarioparameter inklusive der Parameterstresstests, seit 2014 auch die Entwicklung und Anwendung des Kreditportfoliomodells. Sein aktueller Schwerpunkt liegt dabei auf der Integration von ESG-Risiken in die Risikomessung der Säule II.

Dr. Michael Knapp

Risk Research

Dr. Michael Knapp ist Geschäftsführer der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte Herr Dr. Knapp am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle“. Seit über 20 Jahren ist Herr Dr. Knapp für eine Vielzahl von Finanzinstituten im Bereich Kreditrisikomanagement beratend tätig.

Dr. Birker Winterfeldt

Risk Research

Dr. Birker Winterfeldt ist Director bei der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Konzentrationsrisiken in Kreditportfolios“. Seit 2004 berät Herr Dr. Winterfeldt internationale Großbanken und mittelständische Kreditinstitute im Bereich Kreditrisikomanagement. Seine Beratungsschwerpunkte liegen neben der Modellierung und Validierung der Risikoparameter PD, LGD und EAD (sowohl regulatorisch als auch im Kontext von IFRS 9 bzw. des IDW RS BFA 7) in der Umsetzung von Stresstests und der Parametrisierung von Kreditportfoliomodellen.

Zielgruppe

Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

Risikomanagement
(Risiko-)Controlling
Gesamtbanksteuerung
Revision
Rating
Portfoliomanagement
Markt und Marktfolge Kredit

Veranstaltungsort

Main Plaza Suite Tower

Walter-von-Cronberg-Platz 3

D-60594 Frankfurt/Main

Tel.: +49 (0)69 244 500 20

E-Mail: [email protected]

Im Tagungshotel steht ein begrenztes Zimmerkontingent bis drei Wochen vor Veranstaltungsbeginn zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel bei Herrn Kaan Mirasyedi unter dem Stichwort "Risk Research" vor.

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 941 899664-51 an oder schreiben Sie uns an workshop(at)risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 1.790 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 30. Juni 2026 erhalten einen Preisnachlass in Höhe von 200 EUR. Dem zweiten Teilnehmenden eines Unternehmens werden 15% Preisnachlass auf die jeweilige Teilnahmegebühr gewährt. Ermäßigungen für weitere Teilnehmende auf Anfrage.

Anmeldung

Entwicklung von PD- und LGD-/EAD-Modellen

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