Modellierung des Lifetime Expected Loss im Rahmen von IFRS 9 bzw. IDW RS BFA 7

19. September 2025 im Adina Apartment Hotel Frankfurt Westend

Überblick

Themenschwerpunkte:

Grundlagen der Wertminderungsvorschriften nach IFRS 9 bzw. der Pauschalwertberichtigungen nach IDW RS BFA 7
Migrationsmatrizen und Mehrjahres-PDs
Modellierung von Point-in-Time-Parametern (PD, LGD und CCF) und makroökonomische Prognosemodelle
Verknüpfung der Lifetime-Expected-Loss-Modellierung mit dem Stresstesting und der mehrjährigen Kapitalplanung

Programm

10:00	Begrüßung und Einführung in die Thematik: Grundlagen der Wertminderungsvorschriften nach IFRS 9 bzw. der Pauschalwertberichtigungen nach IDW RS BFA 7
	Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
	Überblick Anforderungen IFRS 9 Anforderungen IDW RS BFA 7 Ansätze zum Transferkriterium Überblick Modellierungsansätze
11:45	Kaffeepause
12:00	Migrationsmatrizen und Mehrjahres-PDs
	Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
	Allgemeine Eigenschaften Ansätze zur Modellierung von Migrationsmatrizen Anwendungen von Migrationsmatrizen
13:00	Gemeinsames Mittagessen
14:15	Modellierung von Point-in-Time-Parametern (PD, Migrationsmatrizen, LGD und CCF) und makroökonomische Prognosemodelle
	Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
	Überblick über Ansätze zur Point-in-Time-Modellierung Point-in-Time-Modellierung: Prozess und methodische Herausforderungen Makroökonomische Prognosemodelle Spezifische Herausforderungen der Point-in-Time-Modellierung von Migrationsmatrizen Weitere Aspekte
16:00	Kaffeepause
16:30	Verknüpfungen mit Stresstesting/Kapitalplanung
	Referent: Andreas Gänger, Risk Research
	Wechselwirkungen und Abhängigkeiten Einbau von PiT-Modellen in das Stresstesting Möglichkeiten zur Erweiterung des Stresstestings
18:00	Ende des Workshops

Referenten

Andreas Gänger

Risk Research

Andreas Gänger ist Director bei der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre mit quantitativem Schwerpunkt und einem MBA war er bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte und True North Partners, einer Boutique-Beratung für Risikomanagement, tätig. Sein Kundenportfolio umfasst Banken und Finanzdienstleister in der DACH-Region, den Niederlanden, Portugal, Südafrika, Australien und dem mittleren Osten. Der Schwerpunkt seiner Beratungstätigkeit liegt auf den Modellen des Kreditrisikos in Säule I und II und ihrer Einbindung in die Gesamtbanksteuerung im Rahmen des ICAAP. Hierbei beschäftigt er sich auch verstärkt mit Methoden des Stresstestings und Impairment-Modellen.

Dr. Michael Knapp

Risk Research

Dr. Michael Knapp ist Geschäftsführer der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte Herr Dr. Knapp am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle“. Seit über 20 Jahren ist Herr Dr. Knapp für eine Vielzahl von Finanzinstituten im Bereich Kreditrisikomanagement beratend tätig.

Dr. Birker Winterfeldt

Risk Research

Dr. Birker Winterfeldt ist Director bei der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Konzentrationsrisiken in Kreditportfolios“. Seit 2004 berät Herr Dr. Winterfeldt internationale Großbanken und mittelständische Kreditinstitute im Bereich Kreditrisikomanagement. Seine Beratungsschwerpunkte liegen neben der Modellierung und Validierung der Risikoparameter PD, LGD und EAD (sowohl regulatorisch als auch im Kontext von IFRS 9 bzw. des IDW RS BFA 7) in der Umsetzung von Stresstests und der Parametrisierung von Kreditportfoliomodellen.

Veranstaltungsort

Adina Apartment Hotel Westend

Osloer Straße 3

D-60327 Frankfurt/Main

Tel.: +49 (0)69/247 474-556

E-Mail: [email protected]

Im Tagungshotel steht jeweils ein begrenztes Zimmerkontingent bis vier Wochen vor der Veranstaltung zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort "Risk Research" vor.

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 941 899664-51 an oder schreiben Sie uns an workshop(at)risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 990 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 30. Juni 2025 erhalten einen Preisnachlass in Höhe von 100 EUR. Dem zweiten Teilnehmenden eines Unternehmens werden 15% Preisnachlass auf die jeweilige Teilnahmegebühr gewährt. Ermäßigungen für weitere Teilnehmende auf Anfrage.

Anmeldung

Zur Anmeldung

Ansprechpartner/in

Nicole Huppertz-Klingenberg

Head of Marketing

+49 941 899664-51

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