Validierung interner Ratingsysteme

Themenschwerpunkte:

• Grundlagen der PD-Validierung
• Der bankaufsichtliche Blick
• Validierung von PD-Prognosen mit Fallstudien:
  • Trennschärfemaße
  • Kalibrierung und Modellstabilität
• Modellrisiko und Herausforderungen der PD-Validierung in der Bankpraxis
• Methoden der LGD-/EAD-Modellierung
• Verfahren der LGD-/EAD-Validierung mit Fallstudien
• Vorgehensweise und Herausforderungen in der Praxis
• Herausforderungen der LGD-/EAD-Validierung in der Bankpraxis und Diskussion ausgewählter Probleme

18. September 2023 (PD-Validierung):

19. September 2023 (LGD-/EAD-Validierung):

Dr. Matthias Fischer

BayernLB

Dr. Matthias Fischer ist aktuell in leitender Position im Risikocontrolling in der BayernLB, München tätig. Nach seinem Studium der Mathematik und anschließender Promotion in Statistik und Ökonometrie an der Universität Erlangen-Nürnberg war er in der Bank zunächst in der Weiterentwicklung des Kreditportfolios tätig. Danach betreute er u.a. für einige Jahre – in Zusammenarbeit mit der RSU – insbesondere die Entwicklung, Pflege und Validierung der LGD- und EAD-Modelle der BayernLB sowie die des Frühwarnsystems. Daneben verantwortete seine Gruppe die Weiterentwicklung des Kreditportfoliomodells sowie des OpVaR-Modells inklusive Stresstesting und konzipierte und berechnete den bilanziellen und ökonomischen Lifetime Expected Loss. In den genannten Themen ist er Verfasser zahlreicher Beiträge in verschiedenen nationalen und internationalen Fachzeitschriften. Seit Anfang 2020 leitet er die  Methodenabteilung im Risikocontrolling.

Dr. Christine Fremdt

Deutsche Bundesbank

Dr. Christine Fremdt arbeitet in der Querschnittsfunktion für bankgeschäftlichen Prüfungen in der Zentrale der Deutschen Bundesbank und ist dort insbesondere für die Validierung von IRB Verfahren zuständig. Nach dem Studium der Mathematik und der anschließenden Promotion an der Justus-Liebig-Universität Gießen hat sie zunächst für einige Jahre in der Hauptverwaltung Hessen als Bankenprüferin gearbeitet und war dort mit der Prüfung von internen Modellen betraut. Seit mehr als 10 Jahren ist sie in der Querschnittsfunktion für bankgeschäftliche Prüfungen des IRBA tätig und vertritt in dieser Funktion auch die Bundesbank in mehreren internationalen Arbeitsgruppen.

Dr. Michael Knapp

Risk Research

Dr. Michael Knapp ist Geschäftsführer der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte Herr Dr. Knapp am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle“. Seit über 20 Jahren ist Herr Dr. Knapp für eine Vielzahl von Finanzinstituten im Bereich Kreditrisikomanagement beratend tätig.

Dr. Birker Winterfeldt

Risk Research

Dr. Birker Winterfeldt ist Director bei der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Konzentrationsrisiken in Kreditportfolios“. Seit 2004 berät Herr Dr. Winterfeldt internationale Großbanken und mittelständische Kreditinstitute im Bereich Kreditrisikomanagement. Seine Beratungsschwerpunkte liegen neben der Modellierung und Validierung der Risikoparameter PD, LGD und EAD (sowohl regulatorisch als auch im Kontext von IFRS 9 bzw. des IDW RS BFA 7) in der Umsetzung von Stresstests und der Parametrisierung von Kreditportfoliomodellen.

Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

• Risikomanagement
• (Risiko-)Controlling
• Gesamtbanksteuerung
• Revision
• Rating
• Portfoliomanagement
• Markt und Marktfolge Kredit

Adina Apartment Hotel Westend

Osloer Straße 3

D-60327 Frankfurt/Main

Tel.: +49 (0)69/247 474-556

E-Mail: [email protected]

Im Tagungshotel steht jeweils ein begrenztes Zimmerkontingent bis vier Wochen vor der Veranstaltung zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort "Risk Research" vor.

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 941 899664-51 an oder schreiben Sie uns an workshop(at)risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 1.790 EUR zzgl. 19% USt für beide Tage. Für Einzeltage beträgt die Teilnahmegebühr 990 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 31. Juli 2023 erhalten einen Preisnachlass in Höhe von 200 EUR (100 EUR bei Buchung eines Tages) und vom 01. August bis 15. September 2023 einen Sommerrabatt in Höhe von 10 Prozent.

Zur Anmeldung