Überblick

Themenschwerpunkte:

Grundlagen der PD-Validierung
Validierung von PD-Prognosen mit Fallstudien:
- Trennschärfemaße
- Kalibrierung und Modellstabilität
Modellrisiko und Herausforderungen der PD-Validierung in der Bankpraxis
Methoden der LGD-/EAD-Modellierung
Grundlagen der LGD-/EAD-Validierung
Verfahren der LGD-/EAD-Validierung mit Fallstudien
Vorgehensweise und Herausforderungen in der Praxis

Programm

Programm (auch als Einzeltage buchbar)

1. Tag (PD-Validierung):

10:00	Begrüßung und Einführung in die Thematik: Grundlagen der PD-Validierung
	Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
	Grundlegende Begriffe Überblick qualitative und quantitative Validierung Aufsichtsrechtliche Aspekte
12:15	Gemeinsames Mittagessen
13:30	Validierung von PD-Prognosen mit Fallstudien: Trennschärfemaße
	Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
	Definition verschiedener Trennschärfemaße Zufallscharakter der Trennschärfemaße Herausforderungen und Fallstricke Einsatz in der Praxis
15:00	Kaffeepause
15:30	Validierung von PD-Prognosen mit Fallstudien: Kalibrierung und Modellstabilität
	Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
	Statistische Testverfahren zur Überprüfung der Kalibrierung Validierung von Low-Default-Portfolios Erweiterungen und Anmerkungen Überprüfung der Modellstabilität
17:15	Modellrisiko und Herausforderungen der PD-Validierung in der Bankpraxis und Diskussion ausgewählter Probleme
	Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
18:00	Get together:
	Wir laden Sie herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk und kleinen Speisen ein.

2. Tag (LGD-/EAD-Validierung):

09:00	Begrüßung und Einführung in die Thematik
	Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
09:15	Methoden der LGD-/EAD-Modellierung
	Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
	Überblick und Definitionen Downturn-Modellierung LGD in-default und EL_BE Herausforderungen der praktischen Umsetzung
10:45	Kaffeepause
11:15	Grundlagen der LGD-/EAD-Validierung
	Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
	Grundlegende Begriffe Überblick qualitative und quantitative Validierung Aufsichtsrechtliche Aspekte
11:45	Verfahren der LGD-/EAD-Validierung mit Fallstudien (Teil 1)
	Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
	Prozess der LGD-/EAD-Validierung Qualitative LGD-/EAD-Validierung
12:45	Gemeinsames Mittagessen
14:00	Verfahren der LGD-/EAD-Validierung mit Fallstudien (Teil 2)
	Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
	Quantitative LGD-/EAD-Validierung Ausgewählte Herausforderungen
15:15	Kaffeepause
15:30	Vorgehensweise und Herausforderungen in der Praxis
	Referent: Dr. Matthias Fischer, Bayerische Landesbank
	Prüfbereiche (quantitativ, qualitativ, prozessual) Organisation Datenerfassung Strukturelle Informationslücken
17:00	Ende des Workshops

Referierende

Dr. Matthias Fischer

BayernLB

Dr. Matthias Fischer ist aktuell in leitender Position im Risikocontrolling in der BayernLB, München tätig. Nach seinem Studium der Mathematik und anschließender Promotion in Statistik und Ökonometrie an der Universität Erlangen-Nürnberg war er in der Bank zunächst in der Weiterentwicklung des Kreditportfolios tätig. Danach betreute er u.a. für einige Jahre – in Zusammenarbeit mit der RSU – insbesondere die Entwicklung, Pflege und Validierung der LGD- und EAD-Modelle der BayernLB sowie die des Frühwarnsystems. Daneben verantwortete seine Gruppe die Weiterentwicklung des Kreditportfoliomodells sowie des OpVaR-Modells inklusive Stresstesting und konzipierte und berechnete den bilanziellen und ökonomischen Lifetime Expected Loss. In den genannten Themen ist er Verfasser zahlreicher Beiträge in verschiedenen nationalen und internationalen Fachzeitschriften. Seit Anfang 2020 leitet er die Methodenabteilung im Risikocontrolling.

Dr. Michael Knapp

Risk Research

Dr. Michael Knapp ist Geschäftsführer der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte Herr Dr. Knapp am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle“. Seit über 20 Jahren ist Herr Dr. Knapp für eine Vielzahl von Finanzinstituten im Bereich Kreditrisikomanagement beratend tätig.

Dr. Birker Winterfeldt

Risk Research

Dr. Birker Winterfeldt ist Director bei der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Konzentrationsrisiken in Kreditportfolios“. Seit 2004 berät Herr Dr. Winterfeldt internationale Großbanken und mittelständische Kreditinstitute im Bereich Kreditrisikomanagement. Seine Beratungsschwerpunkte liegen neben der Modellierung und Validierung der Risikoparameter PD, LGD und EAD (sowohl regulatorisch als auch im Kontext von IFRS 9 bzw. des IDW RS BFA 7) in der Umsetzung von Stresstests und der Parametrisierung von Kreditportfoliomodellen.

Zielgruppe

Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

Risikomanagement
(Risiko-)Controlling
Gesamtbanksteuerung
Revision
Rating
Portfoliomanagement
Markt und Marktfolge Kredit

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 941 899664-51 an oder schreiben Sie uns an workshop(at)risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Validierung interner Ratingsysteme

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