Entwicklung und Validierung von PD- und LGD-/EAD-Modellen

05. und 06. Juni 2024 im MEZZANIN Meetings & Events by Zeitgeist Vienna

Überblick

Überblick

Themenschwerpunkte:

  • Grundlagen der Modellierung
  • Entwicklung von PD-Modellen
  • Validierung von PD-Prognosen mit Fallstudien
  • Modellrisiko und Diskussion von Herausforderungen der Modellierung in der Bankpraxis
  • Migrationsmatrizen und Mehrjahres-PDs
  • Entwicklung von LGD-/EAD-Modellen
  • Verfahren der LGD-/EAD-Validierung mit Fallstudien
Programm

Programm

05. Juni 2024:

09:00 Begrüßung und Einführung in die Thematik: Grundlagen der Modellierung
 Referent: Dr. Michael Knapp
 
  • Überblick
  • Aufsichtsrechtliche Sicht
  • Point-in-Time vs. Through-the-Cycle und weitere Besonderheiten der Modellierung
10:00Kaffeepause
10:30Entwicklung von PD-Modellen
 Referent: Dr. Michael Knapp
 
  • Überblick
  • Statistische Defaultmodelle
  • Prozess der PD-Modellierung
  • Einführende Beispiele
  • Entwicklung von Point-in-Time-PD-Modellen (u.a. Stresstests, IFRS 9)
12:30Gemeinsames Mittagessen
13:30Validierung von PD-Prognosen mit Fallstudien: Grundlagen
 Referent: Dr. Michael Knapp
 
  • Grundlegende Begriffe
  • Überblick qualitative und quantitative Validierung
  • Aufsichtsrechtliche Aspekte
14:00Validierung von PD-Prognosen mit Fallstudien: Trennschärfemaße
 Referent: Dr. Michael Knapp
 
  • Definition verschiedener Trennschärfemaße
  • Zufallscharakter der Trennschärfemaße
  • Herausforderungen und Fallstricke
  • Einsatz in der Praxis
15:15Kaffeepause
15:30Validierung von PD-Prognosen mit Fallstudien: Kalibrierung und Modellstabilität
 Referent: Dr. Michael Knapp
 
  • Überprüfung der Kalibrierung
    • Statistische Testverfahren
    • Erweiterungen und Anmerkungen
  • Überprüfung der Modellstabilität
17:00Kaffeepause
17:15Modellrisiko und Diskussion von Herausforderungen der Modellierung in der Bankpraxis
 Referent: Dr. Michael Knapp
18:00Get together:
 Wir laden Sie herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk und kleinen Speisen ein.

 

 

06. Juni 2024

09:00 Migrationsmatrizen und Mehrjahres-PDs
 Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
 
  • Allgemeine Eigenschaften
  • Modellierungsansätze
  • Anwendung
10:00Kaffeepause
10:30Entwicklung von LGD-/EAD-Modellen (Teil 1)
 Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
 
  • Überblick und Definitionen
  • Aufbau und Parametrisierung
  • Downturn-Modellierung
  • LGD in-default und ELBE
  • Herausforderungen der praktischen Umsetzung
12:00Gemeinsames Mittagessen
13:00Entwicklung von LGD-/EAD-Modellen (Teil 2)
 Referent: Dr. Birker Winterfeldt
14:00Kaffeepause
14:30Verfahren der LGD-/EAD-Validierung mit Fallstudien
 Referent: Dr. Birker Winterfeldt
 
  • Prozess der LGD-/EAD-Validierung
  • Qualitative LGD-/EAD-Validierung
  • Quantitative LGD-/EAD-Validierung
  • Ausgewählte Herausforderungen
16:30Ende des Workshops
                                                                                                                                                                                                                                                                          
Referenten

Referenten

Dr. Michael Knapp

Risk Research

Dr. Michael Knapp ist Geschäftsführer der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte Herr Dr. Knapp am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle“. Seit über 20 Jahren ist Herr Dr. Knapp für eine Vielzahl von Finanzinstituten im Bereich Kreditrisikomanagement beratend tätig.

 

Dr. Birker Winterfeldt

Risk Research

Dr. Birker Winterfeldt ist Director bei der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Konzentrationsrisiken in Kreditportfolios“. Seit 2004 berät Herr Dr. Winterfeldt internationale Großbanken und mittelständische Kreditinstitute im Bereich Kreditrisikomanagement. Seine Beratungsschwerpunkte liegen neben der Modellierung und Validierung der Risikoparameter PD, LGD und EAD (sowohl regulatorisch als auch im Kontext von IFRS 9 bzw. des IDW RS BFA 7) in der Umsetzung von Stresstests und der Parametrisierung von Kreditportfoliomodellen.

Zielgruppe

Zielgruppe

Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

  • Risikomanagement
  • (Risiko-)Controlling
  • Gesamtbanksteuerung
  • Revision
  • Rating
  • Portfoliomanagement
  • Markt und Marktfolge Kredit
Veranstaltungsort

Veranstaltungsort

MEZZANIN Meetings & Events by Zeitgeist Vienna

Sonnwendgasse 15

1100 Wien

Tel.: +43 (1) 90 265-0

E-Mail: [email protected]

www.zeitgeist-vienna.com

Im Tagungshotel steht jeweils ein begrenztes Zimmerkontingent bis vier Wochen vor der Veranstaltung zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort "Risk Research" vor.

Ihr Ansprechpartner

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 941 899664-51 an oder schreiben Sie uns an workshop(at)risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Teilnahmegebühr

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 1.990 EUR zzgl. 19% USt. Bei einer Anmeldung bis zum 20. April 2024 beträgt die Teilnahmegebühr 1.790 EUR. Dem zweiten Teilnehmenden eines Unternehmens werden 15 Prozent Preisnachlass auf die jeweilige Teilnahmegebühr gewährt.


Im Preis inbegriffen sind die Workshopunterlagen in digitaler Form sowie das Mittagessen und die Getränke. Alle Preise verstehen sich pro Person und zzgl. USt.

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Ansprechpartner/in
Nicole Huppertz-Klingenberg
Head of Marketing