Aufsichtsrechtliche Anforderungen an Ratingmodelle (PD und LGD)

30. Oktober 2024 im Adina Apartment Hotel Frankfurt Neue Oper

Überblick

Überblick

Themenschwerpunkte:

  • Einführung in die Thematik
  • Anforderungen der MaRisk und der CRR
  • Der bankaufsichtliche Blick
  • Anforderungen der EBA-Leitlinien für die PD-Schätzung, die LGD-Schätzung und die Behandlung von ausgefallenen Risikopositionen (EBA/GL/2017/16)
Programm

Programm

09:00 Begrüßung und Einführung in die Thematik
 Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
 
  • Struktur und Aufgaben der Bankenaufsicht in Deutschland
  • Hintergrund: von Basel I zu Basel III
  • Überblick über aufsichtsrechtliche Anforderungen an Ratingmodelle
10:15Anforderungen der MaRisk und der CRR
 Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
 
  • Anforderungen der MaRisk
  • Anforderungen der CRR
  • Anforderungen ausgewählter Delegierter Verordnungen/RTS
11:00Kaffeepause
11:30Der bankaufsichtliche Blick
 Referent*in: Deutsche Bundesbank angefragt
 
  • Erfahrungen aus der Prüfungspraxis
  • Proportionalitätsprinzip
  • Margin of Conservatism (MoC)
  • Aktuelle internationale Entwicklungen
13:00Gemeinsames Mittagessen
14:15Anforderungen der EBA-Leitlinien für die PD-Schätzung, die LGD-Schätzung und die Behandlung von ausgefallenen Risikopositionen (EBA/GL/2017/16 (Teil 1))
 Referent: Daniel Rudek, Risk Research
 
  • Aufbau und Überblick
  • Allgemeine Anforderungen
  • PD-Schätzung: Modellentwicklung, Modellkalibrierung
16:15Kaffeepause
16:45Anforderungen der EBA-Leitlinien für die PD-Schätzung, die LGD-Schätzung und die Behandlung von ausgefallenen Risikopositionen (EBA/GL/2017/16 (Teil 2))
 Referent: Daniel Rudek, Risk Research
 
  • LGD-Schätzung
  • Parameterschätzung für ausgefallene Forderungen (ELBE and LGD in-default)
  • Anwendung der Modelle
18:00Ende des Workshops
Referierende

Referierende

Daniel Rudek

Risk Research

Daniel Rudek ist Senior Manager bei der Risk Research GmbH. Er studierte Wirtschaftsmathematik mit den Schwerpunkten Statistik, Optimierung und Financial Engineering und war von 2009 bis 2014 bei der msgGillardon AG als Senior Consultant tätig. Seit dieser Zeit berät er Finanz- und Kreditinstitute im Themengebiet Adressrisiko. Sein Beratungsfokus liegt dabei auf der Modellierung und Validierung der Risikoparameter PD, LGD und CCF.

 

Dr. Birker Winterfeldt

Risk Research

Dr. Birker Winterfeldt ist Director bei der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Konzentrationsrisiken in Kreditportfolios“. Seit 2004 berät Herr Dr. Winterfeldt internationale Großbanken und mittelständische Kreditinstitute im Bereich Kreditrisikomanagement. Seine Beratungsschwerpunkte liegen neben der Modellierung und Validierung der Risikoparameter PD, LGD und EAD (sowohl regulatorisch als auch im Kontext von IFRS 9 bzw. des IDW RS BFA 7) in der Umsetzung von Stresstests und der Parametrisierung von Kreditportfoliomodellen.

Zielgruppe

Zielgruppe

Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

  • Risikomanagement
  • (Risiko-)Controlling
  • Gesamtbanksteuerung
  • Revision
  • Rating
  • Portfoliomanagement
  • Markt und Marktfolge Kredit
Veranstaltungsort

Veranstaltungsort

Adina Apartment Hotel Neue Oper

Wilhelm-Leuschner-Straße 6

D-60329 Frankfurt/Main

Tel.: +49 (0)69/247 474-556

E-Mail: [email protected]

 

Im Tagungshotel steht jeweils ein begrenztes Zimmerkontingent bis vier Wochen vor der Veranstaltung zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort "Risk Research" vor.

Ihr Ansprechpartner

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 941 899664-51 an oder schreiben Sie uns an workshop(at)risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Teilnahmegebühr

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 990 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 30. Juni 2024 erhalten einen Preisnachlass in Höhe von 100 EUR und vom 01. Juli bis 31. August 2024 einen Sommerrabatt in Höhe von 10%. Dem zweiten Teilnehmenden eines Unternehmens werden 15% Preisnachlass auf die jeweilige Teilnahmegebühr gewährt. Ermäßigungen für weitere Teilnehmende auf Anfrage.

Anmeldung
Newsletter
Ansprechpartner/in
Nicole Huppertz-Klingenberg
Head of Marketing