Machine Learning und klassische statistische Methoden (Data Science) im Risikomanagement

Themenschwerpunkte:

• Überblick
• Aufsichtsrechtlicher Rahmen
• Statistisches Lernen und künstliche Intelligenz: Begriffe, Konzepte, Techniken und Methoden: Statistisches und Maschinelles Lernen, Supervised vs. Unsupervised Learning, Regression und Klassifikation, Verlustfunktionen, Optimierungsalgorithmen, Under- und Overfitting, Bias-Variance-Tradeoff, Train-Test-Splitting, Hyperparameter und Kreuzvalidierung
• Supervised Learning
• Explainable AI
• Einsatz in der Praxis, zukünftige Entwicklungen und Potenziale: Verknüpfung von Data Science und klassischen statistischen Methoden
• Diskussion

Prof. Dr. Ralf Kellner

Universität Passau

Prof. Dr. Ralf Kellner ist Inhaber des Lehrstuhls Financial Data Analytics. Er studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Regensburg und wurde an der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg zum Dr. rer. pol. promoviert. Im Anschluss arbeitete Professor Kellner als Risikomanager bei der Munich Re, kehrte im Jahr 2014 jedoch an die Universität Regensburg zurück, wo er als Akademischer Rat am Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement tätig war und sich habilitierte. Anschließend hatte Professor Kellner die Professur für Quantitative Methoden und Statistik an der Universität des Saarlandes inne. Er hat in den letzten Jahren mehrfach wissenschaftliche Artikel in international anerkannten Fachzeitschriften publiziert. Thematisch liegen die Forschungsinteressen im Schnittbereich  der Wirtschaftswissenschaften und Data Science.

Dr. Michael Knapp

Risk Research

Dr. Michael Knapp ist Geschäftsführer der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte Herr Dr. Knapp am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle“. Seit über 20 Jahren ist Herr Dr. Knapp für eine Vielzahl von Finanzinstituten im Bereich Kreditrisikomanagement beratend tätig.

Sophie Wupper

Risk Research

Sophie Wupper ist Managerin bei der Risk Research GmbH. Während ihres Studiums der Betriebswirtschaftslehre mit Finance-Schwerpunkt an der Universität Münster war sie unter anderem am Asian Institute of Digital Finance in Singapur tätig. Seit 2021 berät sie Finanz- und Kreditinstitute mit dem Fokus auf Data Science und Automatisierung, insbesondere im Kontext von Validierungen.

nhow Frankfurt

Brüsseler Straße 1-3

D-60327 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)69 170 850

E-Mail: [email protected]

Im Tagungshotel steht ein begrenztes Zimmerkontingent bis vier Wochen vor der Veranstaltung zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie Ihre Reservierung über folgenden Link vor: https://www.nh-hotels.com/de/eventsweb/risk-research-gmbh--3964826

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 941 899664-51 an oder schreiben Sie uns an workshop(at)risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 990 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 31. August 2026 erhalten einen Preisnachlass in Höhe von 100 EUR. Dem zweiten Teilnehmenden eines Unternehmens werden 15% Preisnachlass auf die jeweilige Teilnahmegebühr gewährt. Ermäßigungen für weitere Teilnehmende auf Anfrage.

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