Mathematisch-statistische Methoden der Kreditrisikomodellierung

27. September 2023 im Adina Apartment Hotel Frankfurt Westend

Überblick

Überblick

Themenschwerpunkte:

  • Mathematisch-statistische Grundlagen
  • Schätzen und Testen im linearen Regressionsmodell
  • Generalisierte lineare Modelle
  • Zeitreihenmodellierung und -analyse
Programm

Programm

09:00 Begrüßung und Einführung in die Thematik
 Referent: Prof. Dr. Christian Scherr, Risk Research
09:15Mathematisch-statistische Methoden (Teil 1)
 Referent: Prof. Dr. Christian Scherr, Risk Research
 
  • Wichtige mathematische Funktionen und Methoden
  • Wahrscheinlichkeitsbasierte Modellierung von Kreditrisiken
10:45Kaffeepause
11:15Mathematisch-statistische Methoden (Teil 2)
 Referent: Prof. Dr. Christian Scherr, Risk Research
 
  • Grundlegende Techniken zur Schätzung von Risikoparametern
  • Konzeption und Durchführung von statistischen Testverfahren
12:45Gemeinsames Mittagessen
14:00 Schätzen und Testen im linearen Regressionsmodell
 Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg
 
  • Modell der linearen Regression
  • Ermittlung von Parameterschätzwerten
  • Testen von Hypothesen
  • Erstellen von Prognosen
  • Diagnostische Tools
  • Softwaregestützte Fallstudie: LGD-Prognose
15:00Kaffeepause
15:15Generalisierte lineare Modelle
 Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg
 
  • Definition, Modelle und Anwendungsbereiche
  • Schätzung, Inferenz und Interpretation
  • Softwaregestützte Fallstudie: PD- und LGD-Prognose
16:15Kaffeepause
16:30Zeitreihenmodellierung und -analyse
 Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg
 
  • Abgrenzung Querschnitts-, Zeitreihen-, Paneldaten
  • Stilisierte Fakten von Zeitreihen
  • Klassische Zeitreihenanalyse
  • Autokorrelation, Stationarität/Stabilität
  • AR-, ARMA-, ARIMA-, GARCH-Modelle
  • Schätzung, Inferenz und Interpretation
  • Softwaregestützte Anwendungen im Risikomanagement mittels realer Daten
17:30Ende des Workshops
                                                                                                                                                                                                                                                                     
Referenten

Referenten

Prof. Dr. Daniel Rösch

Universität Regensburg

Prof. Dr. Daniel Rösch ist Inhaber des Lehrstuhls für Statistik und Risikomanagement an der Universität Regensburg. Zuvor war er Professor für Finanzierung und Direktor des Instituts für Banken und Finanzierung der Leibniz Universität Hannover. Seit 2006 bzw. 2011 ist er Gastprofessor an der University of Melbourne und der University of Technology in Sydney. Seine gegenwärtigen Forschungsschwerpunkte sind Risikomanagement, Credit Risk Analytics, Data Science und Machine Learning. Er ist Verfasser zahlreicher Beiträge in internationalen Fachzeitschriften und Referent auf internationalen Konferenzen und kooperiert mit Finanzinstituten und Finanzaufsichtsbehörden. Seine Arbeiten wurden mit mehreren Preisen und Forschungsförderungen ausgezeichnet.

 

Prof. Dr. Christian Scherr

Risk Research

Prof. Dr. Christian Scherr studierte Physik und Volkswirtschaftslehre an der Universität Regensburg und ist seit 2008 für die Risk Research GmbH tätig. Von 2010 bis 2012 promovierte er berufsbegleitend über die zeitdynamische Bewertung von Kreditderivaten und wurde 2017 als Professor für Mathematik an die Technische Hochschule Nürnberg berufen. Die Beratungsschwerpunkte von Herrn Prof. Dr. Scherr liegen in der Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten sowie der Quantifizierung ökonomischer Risiken mit Hilfe zeitstetiger stochastischer Prozesse.

Zielgruppe

Zielgruppe

Dieser Workshop ist für Fach- und Führungskräfte in Banken konzipiert, welche ihre Kenntnisse in angewandter Statistik erneuern oder vertiefen möchten. Zudem richtet sich der Workshop auch an alle Institutsmitarbeiter, deren Tätigkeitsfeld Schnittstellen zum quantitativen Risikomanagement aufweist, und die beabsichtigen, ihr Wissen bezgl. der hierbei eingesetzten statistischen Methoden zu festigen oder zu erweitern.

Veranstaltungsort

Veranstaltungsort

Adina Apartment Hotel Westend

Osloer Straße 3

D-60327 Frankfurt/Main

Tel.: +49 (0)69/247 474-556

E-Mail: [email protected]

 

Im Tagungshotel steht jeweils ein begrenztes Zimmerkontingent bis vier Wochen vor der Veranstaltung zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort "Risk Research" vor.

Ihr Ansprechpartner

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 941 899664-51 an oder schreiben Sie uns an workshop(at)risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Teilnahmegebühr

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 790 EUR zzgl. 19% USt., bei einer gemeinsamen Buchung mit einem der anderen Workshops 690 EUR zzgl. USt. Frühbucher bis zum 31. Juli 2023 erhalten einen Preisnachlass in Höhe von 100 EUR und vom 01. August bis 15. September 2023 einen Sommerrabatt in Höhe von 10 Prozent.

Anmeldung

Zur Anmeldung

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Ansprechpartner/in
Nicole Huppertz-Klingenberg
Head of Marketing