Überblick

Themenschwerpunkte:

Allgemeiner Aufbau von Kreditportfoliomodellen: Default-Mode und Mark-to-Market
Modellierung von Korrelationen
Kreditportfoliomodelle – Herausforderungen der Parametrisierung
Messung von Risikokonzentrationen
Validierung von Kreditportfoliomodellen und Korrelationen
Modellrisiko und Challenger-Modelle
Diskussion: Einsatz von Kreditportfoliomodellen in der Praxis - Erfahrungsaustausch

Programm

22. Mai 2025:

10:00	Einführung und Überblick
	Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
	Überblick über die Veranstaltung Nutzen und Einsatz von Kreditportfoliomodellen Risiko des Kreditportfolios – Default-Mode vs. Mark-to-Market Point-in-Time- vs. Through-the-Cycle-Modellierung
10:30	Allgemeiner Aufbau von Kreditportfoliomodellen – Default-Mode
	Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
	Allgemeiner Aufbau Verlustverteilung und Risikomaße Sensitivitätsanalysen Modellierung der Inputbausteine Kurzüberblick zu PD, LGD und EAD und Korrelationen Wesentliche Industriemodelle, u.a. CreditMetrics im Default Mode, CreditRisk⁺ Modellerweiterungen
12:15	Gemeinsames Mittagessen
13:30	Allgemeiner Aufbau von Kreditportfoliomodellen – Mark-to-Market
	Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
	Allgemeiner Aufbau Verlustverteilung und Risikomaße Sensitivitätsanalysen Modellierung der Inputbausteine Kurzüberblick zu Zinsstrukturkurven, zustandsabhängige Barwerte Migrationsmatrix: Modellierung und Herausforderungen Wesentliche Industriemodelle, u.a. Credit Metrics Modellerweiterungen
15:00	Kaffeepause
15:30	Modellierung von Korrelationen (Teil 1)
	Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
	Überblick über mögliche Ansätze Modellierung auf Basis von Ausfalldaten
16:15	Kaffeepause
16:30	Modellierung von Korrelationen (Teil 2)
	Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
	Modellierung auf Basis von Aktiendaten Vergleich der Ansätze Modellierung LGD-Stochastik Weitere Abhängigkeitsstrukturen
17:30	Get together:
	Wir laden Sie herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk und kleinen Speisen ein.

23. Mai 2025:

09:30	Kreditportfoliomodelle – Herausforderungen der Parametrisierung
	Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
	Konsistenz der Risikomessung Konstanz des Modellzusammenhangs Berücksichtigung des Schätz- und Prognoserisikos Modellierung von Korrelationen: Herausforderungen der Modellierung in der Praxis Spezifische Herausforderungen von Mark-to-Market-Modellen/Migrationsmatrizen Point-in-Time vs. Through-the-Cycle bei Default-Mode- und Mark-to-Market-Modellen Institutsspezifische Konzeption eines Kreditportfoliomodells
11:00	Kaffeepause
11:15	Messung von Risikokonzentrationen
	Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
12:30	Gemeinsames Mittagessen
13:45	Validierung von Kreditportfoliomodellen und Korrelationen
	Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
14:30	Kaffeepause
14:45	Modellrisiko und Challenger-Modelle
	Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
15:30	Diskussion: Einsatz von Kreditportfoliomodellen in der Praxis – Erfahrungsaustausch
	Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
16:00	Ende des Workshops

Referierende

Dr. Michael Knapp

Risk Research

Dr. Michael Knapp ist Geschäftsführer der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte Herr Dr. Knapp am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle“. Seit über 20 Jahren ist Herr Dr. Knapp für eine Vielzahl von Finanzinstituten im Bereich Kreditrisikomanagement beratend tätig.

Zielgruppe

Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

Risikomanagement
(Risiko-)Controlling
Gesamtbanksteuerung
Revision
Rating
Portfoliomanagement
Markt und Marktfolge Kredit

Veranstaltungsort

Hotel Schani GmbH

Karl-Popper-Straße 22

A-1100 Wien

Tel.: +43 1 955 07 15 32

E-Mail: [email protected]

Im Tagungshotel steht ein begrenztes Zimmerkontingent zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie Ihre Reservierung über folgenden Link vor: https://my.schanihotels.com/search?PROMO_CODE=RISKRESEARCH&ADULTS=1&CHILDREN=&ARRIVAL=2025-05-22&DEPARTURE=2025-05-23&PROPERTY_IDS=VIEHBF

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 941 899664-51 an oder schreiben Sie uns an workshop(at)risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 1.990 EUR zzgl. gesetzl. USt. Bei einer Anmeldung bis zum 15. April 2025 beträgt die Teilnahmegebühr 1.790 EUR. Dem zweiten Teilnehmenden eines Unternehmens werden 15 Prozent Preisnachlass auf die jeweilige Teilnahmegebühr gewährt.

Im Preis inbegriffen sind die Workshopunterlagen in digitaler Form sowie das Mittagessen und die Getränke. Alle Preise verstehen sich pro Person und zzgl. USt.

Anmeldung

Kreditportfoliomodelle in Wien

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