Kreditportfoliomodelle

Überblick

Themenschwerpunkte:

Allgemeiner Aufbau von Kreditportfoliomodellen: Default-Mode und Mark-to-Market
Modellierung und Messung von PD und Korrelationen
Aufsichtsrechtliche Behandlung des Kreditrisikos: Kreditportfoliomodelle im Kontext der MaRisk mit anschließender Diskussion
Kreditportfoliomodelle – Herausforderungen der Parametrisierung
Praxisbeispiel eines Kreditportfoliomodells und Messung von Risikokonzentrationen
Validierung von Kreditportfoliomodellen und Korrelationen
Modellrisiko
Diskussion: Einsatz von Kreditportfoliomodellen in der Praxis - Erfahrungsaustausch

Programm

1. Tag:

09:30	Einführung und Überblick
	Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
	Überblick über die Veranstaltung Nutzen und Einsatz von Kreditportfoliomodellen Risiko des Kreditportfolios – Default-Mode vs. Mark-to-Market Point-in-Time- vs. Through-the-Cycle-Modellierung
10:00	Allgemeiner Aufbau von Kreditportfoliomodellen – Default-Mode
	Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
	Allgemeiner Aufbau Verlustverteilung und Risikomaße Sensitivitätsanalysen Modellierung der Inputbausteine Kurzüberblick zu PD, LGD und EAD Modellierung von Abhängigkeitsstrukturen/Korrelationen: Überblick über Ansätze und Herausforderungen Wesentliche Industriemodelle, u.a. CreditMetrics im Default Mode, CreditRisk⁺ Modellerweiterungen
11:45	Kaffeepause
12:00	Allgemeiner Aufbau von Kreditportfoliomodellen – Mark-to-Market (Teil 1)
	Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
	Allgemeiner Aufbau Verlustverteilung und Risikomaße Sensitivitätsanalysen
13:00	Gemeinsames Mittagessen
14:15	Allgemeiner Aufbau von Kreditportfoliomodellen – Mark-to-Market (Teil 2)
	Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
	Modellierung der Inputbausteine Kurzüberblick zu Zinsstrukturkurven, zustandsabhängige Barwerte Migrationsmatrix: Modellierung und Herausforderungen Wesentliche Industriemodelle, u.a. CreditMetrics Modellerweiterungen
15:00	Modellierung und Messung von PD und Korrelationen – Teil 1
	Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg
	Grundlagen zur Modellierung von Ausfallkorrelationen Modellierung von Kreditnehmerabhängigkeiten Faktor- und Copulamodelle Modellvergleiche
16:30	Kaffeepause
16:45	Modellierung und Messung von PD und Korrelationen – Teil 2
	Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg
	Statistisch-ökonometrische Verfahren zur empirischen Messung von Korrelationen Statische und dynamische Verfahren Prognose von korrelierten Kreditausfällen und Portfolioverlusten Modell- und Parameterrisiken, Ansätze für Stresstests
18:00	Get together:
	Wir laden Sie herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk und kleinen Speisen ein.

2. Tag:

09:00	Aufsichtsrechtliche Behandlung des Kreditrisikos: Kreditportfoliomodelle im Kontext der MaRisk
	Referentin: Xiao Müller-Yin, Deutsche Bundesbank
	Kreditportfoliomodelle im Rahmen der MaRisk Problembereiche bei der Kreditportfoliomodellierung Zukunft der Kreditportfoliomodelle in Säule II
10:00	Diskussion mit Frau Xiao Müller-Yin: Kreditportfoliomodelle im Kontext der MaRisk
	Moderation: Dr. Michael Knapp
	Wir laden Sie ein, gemeinsam mit Frau Xiao Müller-Yin über aktuelle Fragestellungen zu Kreditportfoliomodellen im Kontext der MaRisk zu diskutieren.
10:30	Kaffeepause
11:00	Kreditportfoliomodelle – Herausforderungen der Parametrisierung
	Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
	Konsistenz der Risikomessung Point-in-Time vs. Through-the-Cycle bei Default-Mode- und Mark-to-Market-Modellen Konstanz des Modellzusammenhangs Modellierung von Korrelationen: Herausforderungen der Modellierung in der Praxis Modellierung der Abhängigkeit zwischen Risikoparametern Berücksichtigung des Schätz- und Prognoserisikos Überblick über Prüfungsschwerpunkte Institutsspezifische Konzeption eines Kreditportfoliomodells
12:30	Gemeinsames Mittagessen
13:45	Praxisbeispiel eines Kreditportfoliomodells und Messung von Risikokonzentrationen
	Referent: Thomas Werndl CRM, Risk Research
14:45	Kaffeepause
15:00	Validierung von Kreditportfoliomodellen und Korrelationen
	Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
15:45	Modellrisiko
	Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
16:15	Diskussion: Einsatz von Kreditportfoliomodellen in der Praxis – Erfahrungsaustausch
	Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
17:00	Ende des Workshops

Referierende

Dr. Michael Knapp

Risk Research

Dr. Michael Knapp ist Geschäftsführer der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte Herr Dr. Knapp am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle“. Seit über 20 Jahren ist Herr Dr. Knapp für eine Vielzahl von Finanzinstituten im Bereich Kreditrisikomanagement beratend tätig.

Xiao Müller-Yin

Deutsche Bundesbank

Xiao Müller-Yin studierte Mathematik an der Goethe Universität Frankfurt und ist seit 2015 in der Bankenaufsicht der Deutschen Bundesbank tätig. Sie arbeitet in der Grundsatzabteilung für bankgeschäftliche Prüfungen und betreut das Thema Adressrisikomessung in der Säule II mit Schwerpunkt Kreditportfoliomodellierung.

Prof. Dr. Daniel Rösch

Universität Regensburg

Prof. Dr. Daniel Rösch ist Inhaber des Lehrstuhls für Statistik und Risikomanagement an der Universität Regensburg. Zuvor war er Professor für Finanzierung und Direktor des Instituts für Banken und Finanzierung der Leibniz Universität Hannover. Seit 2006 bzw. 2011 ist er Gastprofessor an der University of Melbourne und der University of Technology in Sydney. Seine gegenwärtigen Forschungsschwerpunkte sind Risikomanagement, Credit Risk Analytics, Data Science und Machine Learning. Er ist Verfasser zahlreicher Beiträge in internationalen Fachzeitschriften und Referent auf internationalen Konferenzen und kooperiert mit Finanzinstituten und Finanzaufsichtsbehörden. Seine Arbeiten wurden mit mehreren Preisen und Forschungsförderungen ausgezeichnet.

Thomas Werndl CRM

Risk Research

Thomas Werndl ist Director bei der Risk Research GmbH. Davor studierte er Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Finanzierung sowie Quantitative Finanzwirtschaft. Weiterhin absolvierte er 2013/14 nebenberuflich das Postgraduierten-Programm zum „Certified Risk Manager“ in der DVFA-Finanzakademie (Frankfurt am Main). Als Berater ist er seit mehreren Jahren v.a. in den Bereichen Modellierung und Validierung von PD und Korrelationen, Entwicklung von Kreditportfoliomodellen sowie der Umsetzung des IDW RS BFA 7 tätig.

Zielgruppe

Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

Risikomanagement
(Risiko-)Controlling
Gesamtbanksteuerung
Revision
Rating
Portfoliomanagement
Markt und Marktfolge Kredit

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 941 899664-51 an oder schreiben Sie uns an workshop(at)risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Themenschwerpunkte:

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