Entwicklung von PD- und LGD-/EAD-Modellen

Themenschwerpunkte:

• Grundlagen der Modellierung
• Modelle und Methoden zur Messung von PD und LGD
• Entwicklung von PD-Modellen
• Migrationsmatrizen und Mehrjahres-PDs
• Konjunkturabhängige Modellierung von Szenario- und Stresstestparametern in der Bankpraxis
• Entwicklung von LGD-/EAD-Modellen
• Modellrisiko und Herausforderungen der Modellierung in der Bankpraxis

Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

• Risikomanagement
• (Risiko-)Controlling
• Gesamtbanksteuerung
• Revision
• Rating
• Portfoliomanagement
• Markt und Marktfolge Kredit

Main Plaza Suite Tower

Walter-von-Cronberg-Platz 3 

D-60594 Frankfurt/Main

Tel.: +49 (0)69 244 500 20

E-Mail: [email protected]

Im Tagungshotel steht jeweils ein begrenztes Zimmerkontingent bis drei Wochen vor der Veranstaltung zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel bei Herrn Kaan Mirasyedi unter dem Stichwort "Risk Research" vor.

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 941 899664-51 an oder schreiben Sie uns an workshop(at)risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 1.790 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 30. Juni 2026 erhalten einen Preisnachlass in Höhe von 200 EUR. Dem zweiten Teilnehmenden eines Unternehmens werden 15% Preisnachlass auf die jeweilige Teilnahmegebühr gewährt. Ermäßigungen für weitere Teilnehmende auf Anfrage.

Zur Anmeldung