Überblick

Themenschwerpunkte:

Grundlagen der Modellierung
Entwicklung von PD-Modellen
Validierung von PD-Prognosen mit Fallstudien
Modellrisiko und Diskussion von Herausforderungen der Modellierung in der Bankpraxis
Migrationsmatrizen und Mehrjahres-PDs
Entwicklung von LGD-/EAD-Modellen
Verfahren der LGD-/EAD-Validierung mit Fallstudien

Programm

1. Tag

09:00	Begrüßung und Einführung in die Thematik: Grundlagen der Modellierung
	Referent: Dr. Michael Knapp
	Überblick Aufsichtsrechtliche Sicht Point-in-Time vs. Through-the-Cycle und weitere Besonderheiten der Modellierung
10:00	Kaffeepause
10:30	Entwicklung von PD-Modellen
	Referent: Dr. Michael Knapp
	Überblick Statistische Defaultmodelle Prozess der PD-Modellierung Einführende Beispiele Entwicklung von Point-in-Time-PD-Modellen (u.a. Stresstests, IFRS 9)
12:30	Gemeinsames Mittagessen
13:30	Validierung von PD-Prognosen mit Fallstudien: Grundlagen
	Referent: Dr. Michael Knapp
	Grundlegende Begriffe Überblick qualitative und quantitative Validierung Aufsichtsrechtliche Aspekte
14:00	Validierung von PD-Prognosen mit Fallstudien: Trennschärfemaße
	Referent: Dr. Michael Knapp
	Definition verschiedener Trennschärfemaße Zufallscharakter der Trennschärfemaße Herausforderungen und Fallstricke Einsatz in der Praxis
15:15	Kaffeepause
15:30	Validierung von PD-Prognosen mit Fallstudien: Kalibrierung und Modellstabilität
	Referent: Dr. Michael Knapp
	Überprüfung der Kalibrierung Statistische Testverfahren Erweiterungen und Anmerkungen Überprüfung der Modellstabilität
17:00	Kaffeepause
17:15	Modellrisiko und Diskussion von Herausforderungen der Modellierung in der Bankpraxis
	Referent: Dr. Michael Knapp
18:00	Get together:
	Wir laden Sie herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk und kleinen Speisen ein.

2. Tag

09:00	Migrationsmatrizen und Mehrjahres-PDs
	Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
	Allgemeine Eigenschaften Modellierungsansätze Anwendung
10:00	Kaffeepause
10:30	Entwicklung von LGD-/EAD-Modellen (Teil 1)
	Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
	Überblick und Definitionen Aufbau und Parametrisierung Downturn-Modellierung LGD in-default und EL_BE Herausforderungen der praktischen Umsetzung
12:00	Gemeinsames Mittagessen
13:00	Entwicklung von LGD-/EAD-Modellen (Teil 2)
	Referent: Dr. Birker Winterfeldt
14:00	Kaffeepause
14:30	Verfahren der LGD-/EAD-Validierung mit Fallstudien
	Referent: Dr. Birker Winterfeldt
	Prozess der LGD-/EAD-Validierung Qualitative LGD-/EAD-Validierung Quantitative LGD-/EAD-Validierung Ausgewählte Herausforderungen
16:30	Ende des Workshops

Referierende

Dr. Michael Knapp

Risk Research

Dr. Michael Knapp ist Geschäftsführer der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte Herr Dr. Knapp am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle“. Seit über 20 Jahren ist Herr Dr. Knapp für eine Vielzahl von Finanzinstituten im Bereich Kreditrisikomanagement beratend tätig.

Dr. Birker Winterfeldt

Risk Research

Dr. Birker Winterfeldt ist Director bei der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Konzentrationsrisiken in Kreditportfolios“. Seit 2004 berät Herr Dr. Winterfeldt internationale Großbanken und mittelständische Kreditinstitute im Bereich Kreditrisikomanagement. Seine Beratungsschwerpunkte liegen neben der Modellierung und Validierung der Risikoparameter PD, LGD und EAD (sowohl regulatorisch als auch im Kontext von IFRS 9 bzw. des IDW RS BFA 7) in der Umsetzung von Stresstests und der Parametrisierung von Kreditportfoliomodellen.

Zielgruppe

Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

Risikomanagement
(Risiko-)Controlling
Gesamtbanksteuerung
Revision
Rating
Portfoliomanagement
Markt und Marktfolge Kredit

Veranstaltungsort

Novotel Wien Hauptbahnhof

Canettistraße 6

1100 Wien

Tel.: +43 (1) 909 22 66

E-Mail: [email protected]

www.novotel-wien-hauptbahnhof.com

Im Tagungshotel steht jeweils ein begrenztes Zimmerkontingent bis vier Wochen vor der Veranstaltung zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt mit dem Novotel über dieses Buchungsformular vor.

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 941 899664-51 an oder schreiben Sie uns an workshop(at)risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 1.990 EUR zzgl. gesetzl. USt. Bei einer Anmeldung bis zum 15. Februar 2026 beträgt die Teilnahmegebühr 1.790 EUR. Dem zweiten Teilnehmenden eines Unternehmens werden 15 Prozent Preisnachlass auf die jeweilige Teilnahmegebühr gewährt.

Im Preis inbegriffen sind die Workshopunterlagen in digitaler Form sowie das Mittagessen und die Getränke. Alle Preise verstehen sich pro Person und zzgl. USt.

Anmeldung

Entwicklung und Validierung von PD- und LGD-/EAD-Modellen

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