Aufsichtsrechtliche Anforderungen an Ratingmodelle (PD und LGD)

Themenschwerpunkte:

• Einführung in die Thematik
• Anforderungen der MaRisk und der CRR
• Der bankaufsichtliche Blick
• Anforderungen der EBA-Leitlinien für die PD-Schätzung, die LGD-Schätzung und die Behandlung von ausgefallenen Risikopositionen (EBA/GL/2017/16)

Prof. Dr. Markus Rose

Hochschule der Deutschen Bundesbank

Prof. Dr. Markus Rose, Diplom-Ökonom, ist seit April 2023 als Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Zentralbankbetriebslehre an der Hochschule der Deutschen Bundesbank tätig.
Nach seinem Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Ruhr-Universität Bochum mit den Schwerpunkten Finanzierung/Kreditwirtschaft, Außenwirtschaftstheorie und Wirtschaft Ostasiens sowie dem Abschluss seiner Promotion begann er 1997 seine berufliche Tätigkeit als Vorstandsassistent und Risikocontroller in einer Hypothekenbank. Anschließend war er von 2002 bis 2004 stellvertretender Leiter des Kreditrisikomanagements eines Realkreditinstituts und übernahm dort von 2004 bis 2008 die Leitung des Risikocontrollings.
Von 2009 bis 2023 beriet er als Senior Consultant und Partner bei der 1 PLUS i GmbH Insti-tute zu Fragestellungen des Risikomanagements und ihrer aufsichtsrechtlichen Behandlung. In diesen Themenfeldern ist er zusätzlich als Seminartrainer und Autor aktiv.

Daniel Rudek

Risk Research

Daniel Rudek ist Senior Manager bei der Risk Research GmbH. Er studierte Wirtschaftsmathematik mit den Schwerpunkten Statistik, Optimierung und Financial Engineering und war von 2009 bis 2014 bei der msgGillardon AG als Senior Consultant tätig. Seit dieser Zeit berät er Finanz- und Kreditinstitute im Themengebiet Adressrisiko. Sein Beratungsfokus liegt dabei auf der Modellierung und Validierung der Risikoparameter PD, LGD und CCF.

Dr. Birker Winterfeldt

Risk Research

Dr. Birker Winterfeldt ist Director bei der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Konzentrationsrisiken in Kreditportfolios“. Seit 2004 berät Herr Dr. Winterfeldt internationale Großbanken und mittelständische Kreditinstitute im Bereich Kreditrisikomanagement. Seine Beratungsschwerpunkte liegen neben der Modellierung und Validierung der Risikoparameter PD, LGD und EAD (sowohl regulatorisch als auch im Kontext von IFRS 9 bzw. des IDW RS BFA 7) in der Umsetzung von Stresstests und der Parametrisierung von Kreditportfoliomodellen.

Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

• Risikomanagement
• (Risiko-)Controlling
• Gesamtbanksteuerung
• Revision
• Rating
• Portfoliomanagement
• Markt und Marktfolge Kredit

Adina Apartment Hotel Westend

Osloer Straße 3

D-60327 Frankfurt/Main

Tel.: +49 (0)69/247 474-556

E-Mail: [email protected]

Im Tagungshotel steht jeweils ein begrenztes Zimmerkontingent bis vier Wochen vor der Veranstaltung zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort "Risk Research" vor.

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 941 899664-51 an oder schreiben Sie uns an workshop(at)risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 990 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 30. Juni 2025 erhalten einen Preisnachlass in Höhe von 100 EUR. Dem zweiten Teilnehmenden eines Unternehmens werden 15% Preisnachlass auf die jeweilige Teilnahmegebühr gewährt. Ermäßigungen für weitere Teilnehmende auf Anfrage.

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