Online-Workshop „Aufsichtsrechtliche Anforderungen an Ratingmodelle (PD und LGD)"

Themenschwerpunkte:

• Einführung in die Thematik
• Anforderungen der MaRisk und der CRR
• Der bankaufsichtliche Blick
• Anforderungen der EBA-Leitlinien für die PD-Schätzung, die LGD-Schätzung und die Behandlung von ausgefallenen Risikopositionen (EBA/GL/2017/16)

14. November 2023:

15. November 2023:

Dr. Christine Fremdt

Deutsche Bundesbank

Dr. Christine Fremdt arbeitet in der Querschnittsfunktion für bankgeschäftlichen Prüfungen in der Zentrale der Deutschen Bundesbank und ist dort insbesondere für die Validierung von IRB Verfahren zuständig. Nach dem Studium der Mathematik und der anschließenden Promotion an der Justus-Liebig-Universität Gießen hat sie zunächst für einige Jahre in der Hauptverwaltung Hessen als Bankenprüferin gearbeitet und war dort mit der Prüfung von internen Modellen betraut. Seit mehr als 10 Jahren ist sie in der Querschnittsfunktion für bankgeschäftliche Prüfungen des IRBA tätig und vertritt in dieser Funktion auch die Bundesbank in mehreren internationalen Arbeitsgruppen.

Daniel Rudek

Risk Research

Daniel Rudek ist Senior Manager bei der Risk Research GmbH. Er studierte Wirtschaftsmathematik mit den Schwerpunkten Statistik, Optimierung und Financial Engineering und war von 2009 bis 2014 bei der msgGillardon AG als Senior Consultant tätig. Seit dieser Zeit berät er Finanz- und Kreditinstitute im Themengebiet Adressrisiko. Sein Beratungsfokus liegt dabei auf der Modellierung und Validierung der Risikoparameter PD, LGD und CCF.

Dr. Birker Winterfeldt

Risk Research

Dr. Birker Winterfeldt ist Director bei der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Konzentrationsrisiken in Kreditportfolios“. Seit 2004 berät Herr Dr. Winterfeldt internationale Großbanken und mittelständische Kreditinstitute im Bereich Kreditrisikomanagement. Seine Beratungsschwerpunkte liegen neben der Modellierung und Validierung der Risikoparameter PD, LGD und EAD (sowohl regulatorisch als auch im Kontext von IFRS 9 bzw. des IDW RS BFA 7) in der Umsetzung von Stresstests und der Parametrisierung von Kreditportfoliomodellen.

Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

• Risikomanagement
• (Risiko-)Controlling
• Gesamtbanksteuerung
• Revision
• Rating
• Portfoliomanagement
• Markt und Marktfolge Kredit

Der Online-Workshop findet über Zoom statt. Ihren Zugangslink erhalten Sie einen Werktag vor der Veranstaltung per E-Mail.

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 941 899664-51 an oder schreiben Sie uns an workshop(at)risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Die Teilnahmegebühr beträgt 690 EUR zzgl. 19% USt für den ersten Teilnehmer eines Unternehmens. Alle weiteren Teilnehmer eines Unternehmens zahlen 390 EUR/Person zzgl. 19% USt. Darüber hinaus erhalten Sie einen Sommerrabatt in Höhe von 10 Prozent bei einer Anmeldung bis zum 15. September 2023.

Zur Anmeldung