Online-Workshop „Aufsichtsrechtliche Anforderungen an Ratingmodelle (PD und LGD)"

14. und 15. November 2023 jeweils von 13.00 bis 17.00 Uhr

Überblick

Überblick

Themenschwerpunkte:

  • Einführung in die Thematik
  • Anforderungen der MaRisk und der CRR
  • Der bankaufsichtliche Blick
  • Anforderungen der EBA-Leitlinien für die PD-Schätzung, die LGD-Schätzung und die Behandlung von ausgefallenen Risikopositionen (EBA/GL/2017/16)
Programm

Programm

14. November 2023:

12:45 Login 
13:00 Begrüßung und Einführung in die Thematik
 Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
 
  • Struktur und Aufgaben der Bankenaufsicht in Deutschland
  • Hintergrund: von Basel I zu Basel III
  • Überblick über aufsichtsrechtliche Anforderungen an Ratingmodelle
14:15Pause
14:30 Anforderungen der MaRisk und der CRR
 Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
 
  • Anforderungen der MaRisk
  • Anforderungen der CRR
  • Anforderungen ausgewählter Delegierter Verordnungen/RTS
15:15Pause
15:30Der bankaufsichtliche Blick
 Referentin: Dr. Christine Fremdt, Deutsche Bundesbank
 
  • Erfahrungen aus der Prüfungspraxis
  • Proportionalitätsprinzip
  • Margin of Conservatism (MoC)
  • Aktuelle internationale Entwicklungen
17:00Ende des ersten Workshoptages
                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

15. November 2023:

12:45 Login 
13:00 Anforderungen der EBA-Leitlinien für die PD-Schätzung, die LGD-Schätzung und die Behandlung von ausgefallenen Risikopositionen (EBA/GL/2017/16 (Teil 1))
 Referent: Daniel Rudek, Risk Research
 
  • Aufbau und Überblick
  • Allgemeine Anforderungen
  • PD-Schätzung: Modellentwicklung, Modellkalibrierung
15:00Pause
15:30Anforderungen der EBA-Leitlinien für die PD-Schätzung, die LGD-Schätzung und die Behandlung von ausgefallenen Risikopositionen (EBA/GL/2017/16 (Teil 2))
 Referent: Daniel Rudek, Risk Research
 
  • LGD-Schätzung
  • Parameterschätzung für ausgefallene Forderungen (ELBE and LGD in-default)
  • Anwendung der Modelle
17:00Ende des Workshops
                                                                                                                                                                                                                                                                          
Referierende

Referierende

Dr. Christine Fremdt

Deutsche Bundesbank

Dr. Christine Fremdt arbeitet in der Querschnittsfunktion für bankgeschäftlichen Prüfungen in der Zentrale der Deutschen Bundesbank und ist dort insbesondere für die Validierung von IRB Verfahren zuständig. Nach dem Studium der Mathematik und der anschließenden Promotion an der Justus-Liebig-Universität Gießen hat sie zunächst für einige Jahre in der Hauptverwaltung Hessen als Bankenprüferin gearbeitet und war dort mit der Prüfung von internen Modellen betraut. Seit mehr als 10 Jahren ist sie in der Querschnittsfunktion für bankgeschäftliche Prüfungen des IRBA tätig und vertritt in dieser Funktion auch die Bundesbank in mehreren internationalen Arbeitsgruppen.

 

Daniel Rudek

Risk Research

Daniel Rudek ist Senior Manager bei der Risk Research GmbH. Er studierte Wirtschaftsmathematik mit den Schwerpunkten Statistik, Optimierung und Financial Engineering und war von 2009 bis 2014 bei der msgGillardon AG als Senior Consultant tätig. Seit dieser Zeit berät er Finanz- und Kreditinstitute im Themengebiet Adressrisiko. Sein Beratungsfokus liegt dabei auf der Modellierung und Validierung der Risikoparameter PD, LGD und CCF.

 

Dr. Birker Winterfeldt

Risk Research

Dr. Birker Winterfeldt ist Director bei der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Konzentrationsrisiken in Kreditportfolios“. Seit 2004 berät Herr Dr. Winterfeldt internationale Großbanken und mittelständische Kreditinstitute im Bereich Kreditrisikomanagement. Seine Beratungsschwerpunkte liegen neben der Modellierung und Validierung der Risikoparameter PD, LGD und EAD (sowohl regulatorisch als auch im Kontext von IFRS 9 bzw. des IDW RS BFA 7) in der Umsetzung von Stresstests und der Parametrisierung von Kreditportfoliomodellen.

Zielgruppe

Zielgruppe

Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

  • Risikomanagement
  • (Risiko-)Controlling
  • Gesamtbanksteuerung
  • Revision
  • Rating
  • Portfoliomanagement
  • Markt und Marktfolge Kredit
Zugang

Zugang

Der Online-Workshop findet über Zoom statt. Ihren Zugangslink erhalten Sie einen Werktag vor der Veranstaltung per E-Mail.

Ihr Ansprechpartner

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 941 899664-51 an oder schreiben Sie uns an workshop(at)risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Teilnahmegebühr

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr beträgt 690 EUR zzgl. 19% USt für den ersten Teilnehmer eines Unternehmens. Alle weiteren Teilnehmer eines Unternehmens zahlen 390 EUR/Person zzgl. 19% USt. Darüber hinaus erhalten Sie einen Sommerrabatt in Höhe von 10 Prozent bei einer Anmeldung bis zum 15. September 2023.

Anmeldung
Ansprechpartner/in
Nicole Huppertz-Klingenberg
Head of Marketing