Präsenz-Workshop „Validierung interner Ratingsysteme"
27. und 28. September 2022 im Adina Apartment Hotel Frankfurt Westend
27. und 28. September 2022 im Adina Apartment Hotel Frankfurt Westend
Überblick
Programm (auch als Einzeltage buchbar)
27. September 2022 (PD-Validierung):
09:00 | Begrüßung und Einführung in die Thematik: Grundlagen der PD-Validierung |
Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research | |
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10:45 | Kaffeepause |
11:15 | Validierung von PD-Prognosen mit Fallstudien: Trennschärfemaße |
Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research | |
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12:45 | Gemeinsames Mittagessen |
14:00 | Validierung von PD-Prognosen mit Fallstudien: Kalibrierung und Modellstabilität |
Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research | |
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15:45 | Kaffeepause |
16:15 | Validierung von Ratingsystemen – Der bankaufsichtliche Blick |
Referent: Dr. Stefan Blochwitz, Deutsche Bundesbank | |
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17:15 | Diskussion mit Dr. Stefan Blochwitz, Deutsche Bundesbank, zu aufsichtsrechtlichen Aspekten |
Moderation: Dr. Michael Knapp, Risk Research | |
Wir laden Sie ein, gemeinsam mit Herrn Dr. Stefan Blochwitz aktuelle Fragestellungen zu aufsichtsrechtlichen Aspekten zu diskutieren. | |
17:45 | Modellrisiko und Herausforderungen der PD-Validierung in der Bankpraxis und Diskussion ausgewählter Probleme |
Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research | |
18:30 | Get together: |
Wir laden Sie herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk und kleinen Speisen ein. |
28. September 2022 (LGD-/EAD-Validierung):
09:00 | Begrüßung und Einführung in die Thematik |
Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research | |
09:15 | Methoden der LGD-/EAD-Modellierung |
Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research | |
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10:45 | Kaffeepause |
11:15 | Grundlagen der LGD-/EAD-Validierung |
Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research | |
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11:45 | Verfahren der LGD-/EAD-Validierung mit Fallstudien (Teil 1) |
Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research | |
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12:45 | Gemeinsames Mittagessen |
14:00 | Verfahren der LGD-/EAD-Validierung mit Fallstudien (Teil 2) |
Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research | |
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15:15 | Kaffeepause |
15:30 | Vorgehensweise und Herausforderungen in der Praxis |
Referent: Dr. Matthias Fischer, BayernLB | |
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17:00 | Kaffeepause |
17:15 | Herausforderungen der LGD-/EAD-Validierung in der Bankpraxis und Diskussion ausgewählter Probleme |
Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research | |
17:45 | Ende des Workshops |
Referenten
Dr. Stefan Blochwitz
Deutsche Bundesbank
Dr. Stefan Blochwitz leitet die Abteilung "Bankgeschäftliche Prüfungen und Umsetzung internationaler Standards" in der Zentrale der Deutschen Bundesbank in Frankfurt am Main. Er ist Mitglied der Standards Implementation Group (SIG) des Baseler Ausschusses. Von 2001 bis 2011 war er in der Bundesbank für die Implementierung des IRB-Ansatzes und die Prüfung der internen Ratingsysteme verantwortlich, davor hat Herr Dr. Blochwitz das Bonitätsbeurteilungsverfahren der Bundesbank für deutsche Unternehmen mitentwickelt. Darüber hinaus ist er Mitautor mehrerer Beiträge in internationalen Fachzeitschriften zur Validierung von Ratingsystemen.
Dr. Matthias Fischer
BayernLB
Dr. Matthias Fischer ist aktuell in leitender Position im Risikocontrolling in der BayernLB, München tätig. Nach seinem Studium der Mathematik und anschließender Promotion in Statistik und Ökonometrie an der Universität Erlangen-Nürnberg war er in der Bank zunächst in der Weiterentwicklung des Kreditportfolios tätig. Danach betreute er u.a. für einige Jahre – in Zusammenarbeit mit der RSU – insbesondere die Entwicklung, Pflege und Validierung der LGD- und EAD-Modelle der BayernLB sowie die des Frühwarnsystems. Daneben verantwortete seine Gruppe die Weiterentwicklung des Kreditportfoliomodells sowie des OpVaR-Modells inklusive Stresstesting und konzipiert und berechnet den bilanziellen und ökonomischen Lifetime Expected Loss. In den genannten Themen ist er Verfasser zahlreicher Beiträge in verschiedenen nationalen und internationalen Fachzeitschriften. Seit Anfang 2020 leitet er die Methodenabteilung im Risikocontrolling.
Dr. Michael Knapp
Risk Research
Dr. Michael Knapp ist Geschäftsführer der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte Herr Dr. Knapp am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle“. Seit über 20 Jahren ist Herr Dr. Knapp für eine Vielzahl von Finanzinstituten im Bereich Kreditrisikomanagement beratend tätig.
Dr. Birker Winterfeldt
Risk Research
Dr. Birker Winterfeldt ist Director bei der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Konzentrationsrisiken in Kreditportfolios“. Seit 2004 berät Herr Dr. Winterfeldt internationale Großbanken und mittelständische Kreditinstitute im Bereich Kreditrisikomanagement. Seine Beratungsschwerpunkte liegen neben der Modellierung und Validierung der Risikoparameter PD, LGD und EAD (sowohl regulatorisch als auch im Kontext von IFRS 9 bzw. des IDW RS BFA 7) in der Umsetzung von Stresstests und der Parametrisierung von Kreditportfoliomodellen.
Zielgruppe
Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen
Veranstaltungsort
Adina Apartment Hotel Westend
Osloer Straße 3
D-60327 Frankfurt/Main
Tel.: +49 (0)69/247 474-556
E-Mail: [email protected]
Im Tagungshotel steht jeweils ein begrenztes Zimmerkontingent bis vier Wochen vor der Veranstaltung zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort "Risk Research" vor.
Ihr Ansprechpartner
Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 941 899664-51 an oder schreiben Sie uns an workshop(at)risk-research.de.
Wir beraten Sie gerne.
Teilnahmegebühr
Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 1.790 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 01. August 2022 erhalten einen Preisnachlass in Höhe von 200 EUR und vom 02. August bis zum 15. September 2022 einen Sommerrabatt in Höhe von 10 Prozent.