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Online-Workshops


Aufgrund der aktuellen Lage werden wir unsere Workshops in nächster Zeit als Online-Workshops anbieten. In gewohnter Weise vermitteln wir auch in unseren Online-Workshops kompetent unser Fachwissen zu ausgewählten Themen des Risikomanagements. Unsere Online-Workshops bieten Ihnen folgende Vorteile:

  • Experten aus Forschung und Praxis vermitteln Ihnen sorgfältig aufeinander abgestimmte Inhalte,
  • zwischen Referenten und Teilnehmern von Kreditinstituten, Bankaufsicht und Verbänden entsteht ein direkter Erfahrungsaustausch,
  • durch Fachvorträge, Praxisberichte und Fallstudien wird ein ausgesprochen hoher Praxisbezug gewährleistet.

 

Im Folgenden finden Sie Informationen zu unseren Online-Workshops.

 

Zum Anmeldeformular

 

Sollten Sie Fragen oder Anregungen zu unseren Veranstaltungen haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.


Online-Workshop "Kreditportfoliomodelle"

23. bis 25. Februar 2021 jeweils von 13.00 bis 17.00/17.30 Uhr

Überblick

Themenschwerpunkte:

  • Allgemeiner Aufbau von Kreditportfoliomodellen
  • Messung von Risikokonzentrationen
  • Überblick Industriemodelle
  • Modellierung von Korrelationen
  • Kreditportfoliomodelle – Herausforderungen der Parametrisierung
  • Aufsichtsrechtliche Behandlung des Kreditrisikos: Kreditportfoliomodelle im Kontext der MaRisk
  • Validierung von Kreditportfoliomodellen/Korrelationen– Überblick
  • Modellrisiko im Kontext von Kreditportfoliomodellen – Überblick und Diskussion
  • Diskussion über Herausforderungen der Entwicklung und Validierung von Kreditportfoliomodellen in der Praxis

Programm

1. Tag - Einführung
 

ab 12:45  Login
13:00 Einführung in die Thematik: Allgemeiner Aufbau von Kreditportfoliomodellen
  Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
  - Einführung
  - Risiko des Kreditportfolios - Default-Mode vs. Mark-to-Market
  - Default-Mode-Modell
     - Allgemeiner Aufbau
   - Schadensverteilung und Risikomaße
   - Sensitivitätsanalysen
   - Modellierung der Inputbausteine
   - Modellerweiterungen
  - Mark-to-Market-Modell
     - Allgemeiner Aufbau
   - Modellierung der Inputbausteine
  - Anwendungsbeispiele und Fallstudien
14:45 Pause
15:00 Messung von Risikokonzentrationen
  Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
  - Überblick über Ansätze zur Messung von Risikokonzentrationen
  - Anwendungsbeispiele
15:45 Pause
16:00 Überblick Industriemodelle
  Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
  - Überblick
  - CreditMetrics
  - CreditRisk+
  - Institutsspezifische Modellierung vs. Industriemodell
17:30 Ende des ersten Workshoptages

 

 

2. Tag - Methodische Vertiefung

 

ab 12:45  Login
13:00 Modellierung und Messung von PD und Korrelationen (Teil 1)
  Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg
14:30 Pause
14:45 Modellierung und Messung von PD und Korrelationen (Teil 2)
  Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg
15:45 Pause
16:00 Kreditportfoliomodelle - Herausforderungen der Parametrisierung
  Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
  - Überblick über zentrale Herausforderungen
  - Probleme der Korrelationsmodellierung
     - Überblick über unterschiedliche Ansätze der Modellierung
   - Spezifische Probleme der Modellierung in der Praxis
  - Weitere Herausforderungen der Parametrisierung, u.a.:
     - Berücksichtigung des Schätz- und Prognoserisikos
   - Modellierung der Abhängigkeit zwischen den PD- und LGD-Prognosen
  - Institutsspezifische Konzeption eines Kreditportfoliomodells
17:30 Ende des zweiten Workshoptages

 

 

3. Tag - Kreditportfoliomodelle: Aufsichtsrecht, Validierung und Modellrisiko

 

ab 12:45  Login
13:00 Aufsichtsrechtliche Behandlung des Kreditrisikos: Kreditportfoliomodelle im Kontext der MaRisk
  Referentin: Dr. Maria Stefanova, Deutsche Bundesbank
  - Kreditportfoliomodelle im Rahmen der MaRisk
  - Problembereiche bei der Kreditportfoliomodellierung
  - Zukunft der Kreditportfoliomodelle in Säule II
14:00 Pause
14:15 Validierung von Kreditportfoliomodellen/Korrelationen – Überblick
  Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
  - Ansätze zur Validierung von Korrelationen
  - Ansätze zur Validierung von Kreditportfoliomodellen
15:00 Pause
15:15 Modellrisiko im Kontext von Kreditportfoliomodellen – Überblick und Diskussion
  Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
  - Übersicht Modellrisiko
  - Möglichkeiten der Quantifizierung des Modellrisikos
  - Modellrisiko und Kreditportfoliomodelle
  - Diskussion
16:00 Diskussion über Herausforderungen der Entwicklung und Validierung von Kreditportfoliomodellen in der Praxis
17:00 Ende des Workshops

Referenten

Dr. Michael Knapp

Risk Research

Dr. Michael Knapp ist Geschäftsführer der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte Herr Dr. Knapp am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle“. Seit über 20 Jahren ist Herr Dr. Knapp für eine Vielzahl von Finanzinstituten im Bereich Kreditrisikomanagement beratend tätig.

 

Prof. Dr. Daniel Rösch

Universität Regensburg

Prof. Dr. Daniel Rösch ist Inhaber des Lehrstuhls für Statistik und Risikomanagement an der Universität Regensburg. Zuvor war er Professor für Finanzierung und Direktor des Instituts für Banken und Finanzierung der Leibniz Universität Hannover. Seit 2006 bzw. 2011 ist er Gastprofessor an der University of Melbourne und der Universityof Technology in Sydney. Seine gegenwärtigen Forschungsschwerpunkte sind Risikomanagement, Credit Risk Analytics, Data Science und Machine Learning. Er ist Verfasser zahlreicher Beiträge in internationalen Fachzeitschriften sowie Referent auf internationalen Konferenzen und kooperiert mit Finanzinstituten und Finanzaufsichtsbehörden. Seine Arbeiten wurden mit mehreren Preisen und Forschungsförderungen ausgezeichnet.

 

Dr. Maria Stefanova

Deutsche Bundesbank

Bundesbankdirektorin Maria Stefanova ist seit 2010 bei der Zentrale der Deutschen Bundesbank tätig. Sie ist als stellvertretende Hauptgruppenleiterin in der Abteilung "Bankgeschäftliche Prüfungen und Umsetzung internationaler Standards" im Zentralbereich Bankenaufsicht der Deutschen Bundesbank tätig und vertritt die Deutsche Bundesbank in nationalen und internationalen Arbeitsgruppen. Schwerpunkte ihrer Tätigkeit sind u.a. die Themenbereiche Risikotragfähigkeit und Risikoquantifizierung im ICAAP, insbesondere Adressenausfall- und Marktpreisrisiken.

Zielgruppe

Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

  • Risikomanagement
  • (Risiko-)Controlling
  • Gesamtbanksteuerung
  • Revision
  • Rating
  • Portfoliomanagement
  • Markt und Marktfolge Kredit

Zugang

Der Online-Workshop findet über Zoom statt. Ihren Zugangslink erhalten Sie ca. zwei Tage vor der Veranstaltung per E-Mail.

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr beträgt 990 EUR zzgl. 19% USt für den ersten Teilnehmer eines Unternehmens. Alle weiteren Teilnehmer eines Unternehmens zahlen 590 EUR/Person zzgl. 19% USt.


Online-Workshop "Modellierung und Validierung interner LGD-/EAD-Ratingsysteme"

02. und 03. März 2021 jeweils von 13.00 bis 17.00 Uhr

Überblick

Themenschwerpunkte:

 

– Entwicklung von LGD-/EAD-Modellen

– Grundlagen der LGD-/EAD-Validierung

– Verfahren der LGD-/EAD-Validierung mit Fallstudien

– Vorgehensweise und Herausforderungen in der Praxis

Programm

1. Tag, 02. März 2021:

 

ab 12:45  Login
13:00 Entwicklung von LGD-/EAD-Modellen (Teil 1)
  Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
  - Überblick und Definitionen
  - Aufbau und Parametrisierung
  - Problematik der Datenzensierung
14:30 Pause
14:45 Entwicklung von LGD-/EAD-Modellen (Teil 2)
  Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
  - Downturn-Modellierung
  - LGD in-default und ELBE
  - Herausforderungen der praktischen Umsetzung
16:15 Pause
16:30 Grundlagen der LGD-/EAD-Validierung
  Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
  - Grundlegende Begriffe
  - Überblick qualitative und quantitative Validierung
  - Aufsichtsrechtliche Aspekte
17:00 Ende des ersten Workshoptages

 

2. Tag, 03. März 2021:

 

ab 12:45  Login
13:00 Verfahren der LGD-/EAD-Validierung mit Fallstudien (Teil 1)
  Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
  - Prozess der LGD-/EAD-Validierung
  - Qualitative LGD-/EAD-Validierung
14:00 Pause
14:15 Verfahren der LGD-/EAD-Validierung mit Fallstudien (Teil 2)
  Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
  - Quantitative LGD-/EAD-Validierung
  - Ausgewählte Herausforderungen
15:15 Pause
15:30 Vorgehensweise und Herausforderungen in der Praxis
  Referent: Dr. Matthias Fischer, Bayerische Landesbank
  - Prüfbereiche (quantitativ, qualitativ, prozessual)
  - Organisation
  - Datenerfassung
  - Strukturelle Informationslücken
17:00 Ende des Workshops

Referenten

Dr. Matthias Fischer

Bayerische Landesbank

Dr. Matthias Fischer ist aktuell in leitender Position im Risikocontrolling in der BayernLB, München tätig. Nach seiner Promotion in Mathematik und anschließender Promotion in Statistik an der Universität Erlangen-Nürnberg war er in der Bank zunächst in der Weiterentwicklung des Kreditportfolios tätig. Danach betreute er u.a. für einige Jahre – in Zusammenarbeit mit der RSU – insbesondere die Entwicklung, Pflege und Validierung der LGD und EAD-Modelle der BayernLB sowie die des Frühwarnsystems. Aktuell verantwortet seine Gruppe die Weiterentwicklung des Kreditportfoliomodells sowie des OpVaR-Modells inklusive Stresstesting, und konzipiert und berechnet den bilanziellen und ökonomischen Lifetime Expected Loss. In den genannten Themen ist er Verfasser zahlreicher Beiträge in verschiedenen nationalen und internationalen Fachzeitschriften.

 

 

Dr. Birker Winterfeldt

Risk Research

Dr. Birker Winterfeldt ist Senior Manager bei der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Konzentrationsrisiken in Kreditportfolios“. Seit 2004 berät Herr Dr. Winterfeldt internationale Großbanken und mittelständische Kreditinstitute im Bereich Kreditrisikomanagement. Seine Beratungsschwerpunkte liegen neben der Modellierung und Validierung der Risikoparameter PD, LGD und EAD (sowohl regulatorisch als auch im Kontext von IFRS 9) in der Umsetzung von Stresstests und der Parametrisierung von Kreditportfoliomodellen.

Zielgruppe

Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

  • Risikomanagement
  • (Risiko-)Controlling
  • Gesamtbanksteuerung
  • Revision
  • Rating
  • Portfoliomanagement
  • Markt und Marktfolge Kredit

Zugang

Der Online-Workshop findet über Zoom statt. Ihren Zugangslink erhalten Sie ca. zwei Tage vor der Veranstaltung per E-Mail.

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr beträgt 690 EUR zzgl. 19% USt für den ersten Teilnehmer eines Unternehmens. Alle weiteren Teilnehmer eines Unternehmens zahlen 390 EUR/Person zzgl. 19% USt.