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Online-Workshops


Aufgrund der aktuellen Lage haben wir uns entschieden, unsere Workshops dieses Jahr nicht als Präsenzveranstaltungen, sondern als Online-Workshops anzubieten. In gewohnter Weise vermitteln wir auch in unseren Online-Workshops kompetent unser Fachwissen zu ausgewählten Themen des Risikomanagements. Unsere Online-Workshops bieten Ihnen folgende Vorteile:

  • Experten aus Forschung und Praxis vermitteln Ihnen sorgfältig aufeinander abgestimmte Inhalte,
  • zwischen Referenten und Teilnehmern von Kreditinstituten, Bankaufsicht und Verbänden entsteht ein direkter Erfahrungsaustausch,
  • durch Fachvorträge, Praxisberichte und Fallstudien wird ein ausgesprochen hoher Praxisbezug gewährleistet.

 

Im Folgenden finden Sie Informationen zu unseren Online-Workshops.

 

Zum Anmeldeformular

 

Sollten Sie Fragen oder Anregungen zu unseren Veranstaltungen haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.


Online-Workshop "Validierung interner Ratingsysteme: PD-Validierung"

16. und 17. November 2020 jeweils von 13.00 bis 16.30 Uhr

Überblick

Themenschwerpunkte:

– Grundlagen der PD-Validierung

– Der bankaufsichtliche Blick (Dr. Stefan Blochwitz, Deutsche Bundesbank)

– Validierung von PD-Prognosen mit Fallstudien:

    o   Trennschärfemaße

    o   Kalibrierung und Modellstabilität

Programm

1. Tag:

ab 12:45    Login
13:00   Begrüßung und Einführung in die Thematik: Grundlagen der PD-Validierung
  Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
  - Grundlegende Begriffe
  - Überblick qualitative und quantitative Validierung
  - Aufsichtsrechtliche Aspekte
14:45 Pause
15:00 Validierung von Ratingsystemen - Der bankaufsichtliche Blick
  Referent: Dr. Stefan Blochwitz, Deutsche Bundesbank
  - Bankaufsichtliche Aspekte
  - Erkenntnisse aus der IRB-Anwendung
  - Häufige Schwachstellen von Ratingsystemen
  - Prüfungsschwerpunkte
16:30 Ende des ersten Workshoptages

 

2. Tag:

ab 12:45     Login
13:00   Validierung von PD-Prognosen mit Fallstudien: Trennschärfemaße
  Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
  - Definition verschiedener Trennschärfemaße
  - Zufallscharakter der Trennschärfemaße
  - Herausforderungen und Fallstricke
  - Einsatz in der Praxis
14:30 Pause
14:45 Validierung von PD-Prognosen mit Fallstudien: Kalibrierung und Modellstabilität
  Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
  - Statistische Testverfahren zur Überprüfung der Kalibrierung
  - Validierung von Low Default Portfolios
  - Erweiterungen und Anmerkungen
  - Überprüfung der Modellstabilität
16:30 Ende des Workshops

 

Referenten

Dr. Stefan Blochwitz

Deutsche Bundesbank

Dr. Stefan Blochwitz leitet die Abteilung "Bankgeschäftliche Prüfungen und Umsetzung internationaler Standards" in der Zentrale der Deutschen Bundesbank in Frankfurt am Main. Er ist Mitglied der Standards Implementation Group (SIG) des Baseler Ausschusses. Von 2001 bis 2011 war er in der Bundesbank für die Implementierung des IRB-Ansatzes und die Prüfung der internen Ratingsysteme verantwortlich, davor hat Herr Dr. Blochwitz das Bonitätsbeurteilungsverfahren der Bundesbank für deutsche Unternehmen mitentwickelt. Darüber hinaus ist er Mitautor mehrerer Beiträge in internationalen Fachzeitschriften zur Validierung von Ratingsystemen.

 

Dr. Michael Knapp

Risk Research

Dr. Michael Knapp ist Geschäftsführer der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte Herr Dr. Knapp am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle“. Seit über 20 Jahren ist Herr Dr. Knapp für eine Vielzahl von Finanzinstituten im Bereich Kreditrisikomanagement beratend tätig.

Zielgruppe

Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

  • Risikomanagement
  • (Risiko-)Controlling
  • Gesamtbanksteuerung
  • Revision
  • Rating
  • Portfoliomanagement
  • Markt und Marktfolge Kredit

Zugang

Der Online-Workshop findet über Zoom statt. Ihren Zugangslink erhalten Sie ca. zwei Tage vor der Veranstaltung per E-Mail.

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr beträgt 690 EUR zzgl. 16% USt für den ersten Teilnehmer eines Unternehmens. Alle weiteren Teilnehmer eines Unternehmens zahlen 390 EUR/Person zzgl. 16%USt.


Online-Workshop "Aufsichtsrechtliche Anforderungen an Ratingmodelle (PD und LGD)"

18. und 19. November 2020 jeweils von 13.00 bis 17.00 Uhr

Überblick

Themenschwerpunkte

– Einführung in die Thematik

– Anforderungen der MaRisk und der CRR

– Der bankaufsichtliche Blick (Dr. Stefan Blochwitz, Deutsche Bundesbank)

– Anforderungen der EBA-Leitlinien für die PD-Schätzung, die LGD-Schätzung und die Behandlung von ausgefallenen Risikopositionen (EBA/GL/2017/16)

 

Programm

1. Tag:  
ab 12:45       Login
13:00   Begrüßung und Einführung in die Thematik
  Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
  - Struktur und Aufgaben der Bankenaufsicht in Deutschland
  - Hintergrund: von Basel I zu Basel III
  - Überblick über aufsichtsrechtliche Anforderungen an Ratingmodelle
14:00 Pause
14:15 Anforderungen der MaRisk und der CRR
  Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
  - Anforderungen der MaRisk
  - Anforderungen der CRR
  - Anforderungen ausgewählter Delegierter Verordnungen/RTS
15:15 Pause
15:30 Der bankaufsichtliche Blick
  Referent: Dr. Stefan Blochwitz, Deutsche Bundesbank
  - Erfahrungen aus der Prüfungspraxis
  - Proportionalitätsprinzip
  - Margin of Conservatism (MoC)
  - Aktuelle internationale Entwicklungen
17:00 Ende des ersten Workshoptages
   
2. Tag:  
ab 12:45 Login
13:00 Leitlinien für die PD-Schätzung, die LGD-Schätzung und die Behandlung von ausgefallenen Risikopositionen (EBA/GL/2017/16 – Teil 1)
  Referent: Daniel Rudek, Risk Research
  - Aufbau und Überblick
  - Allgemeine Anforderungen
  - PD-Schätzung: Modellentwicklung, Modellkalibrierung
15:00 Pause
15:30 Leitlinien für die PD-Schätzung, die LGD-Schätzung und die Behandlung von ausgefallenen Risikopositionen (EBA/GL/2017/16 – Teil 2)
  Referent: Daniel Rudek, Risk Research
  - LGD-Schätzung
  - Parameterschätzung für ausgefallene Forderungen (ELBE and LGD in-default)
  - Anwendung von Risikoparametern
17:00 Ende des Workshops

 

Referenten

Dr. Stefan Blochwitz

Deutsche Bundesbank

Dr. Stefan Blochwitz leitet die Abteilung "Bankgeschäftliche Prüfungen und Umsetzung internationaler Standards" in der Zentrale der Deutschen Bundesbank in Frankfurt am Main. Er ist Mitglied der Standards Implementation Group (SIG) des Baseler Ausschusses. Von 2001 bis 2011 war er in der Bundesbank für die Implementierung des IRB-Ansatzes und die Prüfung der internen Ratingsysteme verantwortlich, davor hat Herr Dr. Blochwitz das Bonitätsbeurteilungsverfahren der Bundesbank für deutsche Unternehmen mitentwickelt. Darüber hinaus ist er Mitautor mehrerer Beiträge in internationalen Fachzeitschriften zur Validierung von Ratingsystemen.

 

Daniel Rudek

Risk Research

Daniel Rudek ist Senior Manager bei der Risk Research GmbH. Er studierte Wirtschaftsmathematik mit den Schwerpunkten Statistik, Optimierung und Financial Engineering und war von 2009 bis 2014 bei der msgGillardon AG als Senior Consultant tätig. Seit dieser Zeit berät er Finanz- und Kreditinstitute im Themengebiet Adressrisiko. Sein Beratungsfokus liegt dabei auf der Modellierung und Validierung der Risikoparameter PD, LGD und CCF.

 

Dr. Birker Winterfeldt

Risk Research

Dr. Birker Winterfeldt ist Senior Manager bei der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Konzentrationsrisiken in Kreditportfolios“. Seit 2004 berät Herr Dr. Winterfeldt internationale Großbanken und mittelständische Kreditinstitute im Bereich Kreditrisikomanagement. Seine Beratungsschwerpunkte liegen neben der Modellierung und Validierung der Risikoparameter PD, LGD und EAD (sowohl regulatorisch als auch im Kontext von IFRS 9) in der Umsetzung von Stresstests und der Parametrisierung von Kreditportfoliomodellen.

Zielgruppe

Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

  • Risikomanagement
  • (Risiko-)Controlling
  • Gesamtbanksteuerung
  • Revision
  • Rating
  • Portfoliomanagement
  • Markt und Marktfolge Kredit

Zugang

Der Online-Workshop findet über Zoom statt. Ihren Zugangslink erhalten Sie ca. zwei Tage vor der Veranstaltung per E-Mail.

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr beträgt 690 EUR zzgl. 16% USt für den ersten Teilnehmer eines Unternehmens. Alle weiteren Teilnehmer eines Unternehmens zahlen 390 EUR/Person zzgl. 16%USt.


Online-Workshop "Entwicklung von PD-Modellen"

07. und 08. Dezember 2020 jeweils von 13.00 bis 17.00 Uhr

Überblick

Themenschwerpunkte:

 

– Grundlagen der Modellierung

– Modelle und Methoden zur Messung der PD

– Entwicklung von PD-Modellen

– Migrationsmatrizen und Mehrjahres-PDs

– Konjunkturabhängige Modellierung von Szenario- und Stresstestparametern in der Bankpraxis

 

Programm

1. Tag:

ab 12:45 Login
13:00    Begrüßung und Einführung in die Thematik: Grundlagen der Modellierung
  Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
  - Überblick
  - Aufsichtsrechtliche Sicht
  - Herausforderungen der Modellierung in der Bankpraxis
  - Point-in-Time- vs. Through-the-Cycle-Modellierung und weitere Besonderheiten der Modellierung
14:00 Pause
14:15 Modelle und Methoden zur Messung der PD (Teil 1)
  Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg
 

- PD-Modellierung: bedingte vs. unbedingte Parameter, risikoneutrale vs. reale Sichtweise, Ratings und Masterskalen, Point-in-Time vs. Through-the-Cycle, Zyklizität und Implikationen für Säule I und II

  - Statistisch-ökonometrische Schätzverfahren: Marktdaten- vs. Ausfalldaten-basierte Schätzung, zeitstetige und zeitdiskrete Hazardraten- und Regressionsmodelle, Schätz-, Prognose- und Modellrisiken, Praxisbeispiele und potenzielle Fallstricke
15:30 Pause
15:45 Modelle und Methoden zur Messung der PD (Teil 2)
  Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg
  - Fortgeschrittene Methoden: Frailty- und Random-Effects-Modelle, Low-Default-Portfolios, Bayesianische Verfahren, Modelle für zensierte Daten
17:00 Ende des ersten Workshoptages

 

2. Tag:

ab 12:45 Login
13:00 Entwicklung von PD-Modellen
  Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
  - Prozess der PD-Modellierung
  - Anforderungen an die Datenbasis
  - Auswahl und Aggregation von Modellbestandteilen
  - Ausgewählte Fallstudien
14:30  Pause
14:45 Migrationsmatrizen und Mehrjahres-PDs
  Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
15:45 Pause
16:00 Konjunkturabhängige Modellierung von Szenario- und Stresstestparametern in der Bankpraxis
  Referent: Dr. Korbinian Christ, Landesbank Hessen-Thüringen
  - Herausforderungen der Modellentwicklung
  - Prozessuale Stolpersteine
  - Grenzen der Anwendbarkeit
  - Schnittstellen zu Planung, Steuerung und ökonomischer Risikomessung
17:00 Ende des Workshops

Referenten

Dr. Korbinian Christ

Landesbank Hessen-Thüringen

Dr. Korbinian Christ ist stellvertretender Leiter Adressenausfallrisiken in der Landesbank Hessen-Thüringen. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Quantitative Kreditportfoliooptimierung“. Parallel beriet er verschiedene Banken zum Thema Kreditrisikomodellierung und -optimierung. Seit 2008 ist Herr Dr. Christ in der Helaba tätig, wo er zunächst für die Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten zuständig war. Seit 2011 verantwortet er die Modellierung und Anwendung der konjunkturabhängigen Szenarioparameter inklusive der Parameterstresstests, seit 2014 auch die Entwicklung des Kreditportfoliomodells.

 

Dr. Michael Knapp

Risk Research

Dr. Michael Knapp ist Geschäftsführer der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte Herr Dr. Knapp am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle“. Seit über 20 Jahren ist Herr Dr. Knapp für eine Vielzahl von Finanzinstituten im Bereich Kreditrisikomanagement beratend tätig.

 

Prof. Dr. Daniel Rösch

Universität Regensburg

Prof. Dr. Daniel Rösch ist Inhaber des Lehrstuhls für Statistik und Risikomanagement an der Universität Regensburg. Zuvor war er Professor für Finanzierung und Direktor des Instituts für Banken und Finanzierung der Leibniz Universität Hannover. Seit 2006 bzw. 2011 ist er Gastprofessor an der University of Melbourne und der University of Technology in Sydney. Seine gegenwärtigen Forschungsschwerpunkte sind Risikomanagement, Credit Risk Analytics, Data Science und Machine Learning. Er ist Verfasser zahlreicher Beiträge in internationalen Fachzeitschriften und Referent auf internationalen Konferenzen und kooperiert mit Finanzinstituten und Finanzaufsichtsbehörden. Seine Arbeiten wurden mit mehreren Preisen und Forschungsförderungen ausgezeichnet.

 

Dr. Birker Winterfeldt

Risk Research

Dr. Birker Winterfeldt ist Senior Manager bei der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Konzentrationsrisiken in Kreditportfolios“. Seit 2004 berät Herr Dr. Winterfeldt internationale Großbanken und mittelständische Kreditinstitute im Bereich Kreditrisikomanagement. Seine Beratungsschwerpunkte liegen neben der Modellierung und Validierung der Risikoparameter PD, LGD und EAD (sowohl regulatorisch als auch im Kontext von IFRS 9) in der Umsetzung von Stresstests und der Parametrisierung von Kreditportfoliomodellen.

Zielgruppe

Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

  • Risikomanagement
  • (Risiko-)Controlling
  • Gesamtbanksteuerung
  • Revision
  • Rating
  • Portfoliomanagement
  • Markt und Marktfolge Kredit

Zugang

Der Online-Workshop findet über Zoom statt. Ihren Zugangslink erhalten Sie ca. zwei Tage vor der Veranstaltung per E-Mail.

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr beträgt 690 EUR zzgl. 16% USt für den ersten Teilnehmer eines Unternehmens. Alle weiteren Teilnehmer eines Unternehmens zahlen 390 EUR/Person zzgl. 16%USt.


Online-Workshop "LGD-Modellierung und -Validierung"

voraussichtlich im Februar 2021


Online-Workshop "Kreditportfoliomodelle"

voraussichtlich im Februar 2021