Themenschwerpunkte:

• Allgemeiner Aufbau von Kreditportfoliomodellen
• Messung von Risikokonzentrationen
• Überblick Industriemodelle
• Modellierung von Korrelationen
• Kreditportfoliomodelle – Herausforderungen der Parametrisierung
• Aufsichtsrechtliche Behandlung des Kreditrisikos: Kreditportfoliomodelle im Kontext der MaRisk
• Validierung von Kreditportfoliomodellen/Korrelationen– Überblick
• Modellrisiko im Kontext von Kreditportfoliomodellen – Überblick und Diskussion
• Diskussion über Herausforderungen der Entwicklung und Validierung von Kreditportfoliomodellen in der Praxis

1. Tag - Einführung
 

2. Tag - Methodische Vertiefung

3. Tag - Kreditportfoliomodelle: Aufsichtsrecht, Validierung und Modellrisiko

Dr. Michael Knapp

Risk Research

Dr. Michael Knapp ist Geschäftsführer der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte Herr Dr. Knapp am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle“. Seit über 20 Jahren ist Herr Dr. Knapp für eine Vielzahl von Finanzinstituten im Bereich Kreditrisikomanagement beratend tätig.

Prof. Dr. Daniel Rösch

Universität Regensburg

Prof. Dr. Daniel Rösch ist Inhaber des Lehrstuhls für Statistik und Risikomanagement an der Universität Regensburg. Zuvor war er Professor für Finanzierung und Direktor des Instituts für Banken und Finanzierung der Leibniz Universität Hannover. Seit 2006 bzw. 2011 ist er Gastprofessor an der University of Melbourne und der Universityof Technology in Sydney. Seine gegenwärtigen Forschungsschwerpunkte sind Risikomanagement, Credit Risk Analytics, Data Science und Machine Learning. Er ist Verfasser zahlreicher Beiträge in internationalen Fachzeitschriften sowie Referent auf internationalen Konferenzen und kooperiert mit Finanzinstituten und Finanzaufsichtsbehörden. Seine Arbeiten wurden mit mehreren Preisen und Forschungsförderungen ausgezeichnet.

Dr. Maria Stefanova

Deutsche Bundesbank

Bundesbankdirektorin Maria Stefanova ist seit 2010 bei der Zentrale der Deutschen Bundesbank tätig. Sie ist als stellvertretende Hauptgruppenleiterin in der Abteilung "Bankgeschäftliche Prüfungen und Umsetzung internationaler Standards" im Zentralbereich Bankenaufsicht der Deutschen Bundesbank tätig und vertritt die Deutsche Bundesbank in nationalen und internationalen Arbeitsgruppen. Schwerpunkte ihrer Tätigkeit sind u.a. die Themenbereiche Risikotragfähigkeit und Risikoquantifizierung im ICAAP, insbesondere Adressenausfall- und Marktpreisrisiken.

Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

• Risikomanagement
• (Risiko-)Controlling
• Gesamtbanksteuerung
• Revision
• Rating
• Portfoliomanagement
• Markt und Marktfolge Kredit

Der Online-Workshop findet über Zoom statt. Ihren Zugangslink erhalten Sie ca. zwei Tage vor der Veranstaltung per E-Mail.

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Die Teilnahmegebühr beträgt 990 EUR zzgl. 19% USt für den ersten Teilnehmer eines Unternehmens. Alle weiteren Teilnehmer eines Unternehmens zahlen 590 EUR/Person zzgl. 19% USt.

Zum Anmeldeformular

Themenschwerpunkte:

– Entwicklung von LGD-/EAD-Modellen

– Grundlagen der LGD-/EAD-Validierung

– Verfahren der LGD-/EAD-Validierung mit Fallstudien

– Vorgehensweise und Herausforderungen in der Praxis

1. Tag, 02. März 2021:

2. Tag, 03. März 2021:

Dr. Matthias Fischer

Bayerische Landesbank

Dr. Matthias Fischer ist aktuell in leitender Position im Risikocontrolling in der BayernLB, München tätig. Nach seiner Promotion in Mathematik und anschließender Promotion in Statistik an der Universität Erlangen-Nürnberg war er in der Bank zunächst in der Weiterentwicklung des Kreditportfolios tätig. Danach betreute er u.a. für einige Jahre – in Zusammenarbeit mit der RSU – insbesondere die Entwicklung, Pflege und Validierung der LGD und EAD-Modelle der BayernLB sowie die des Frühwarnsystems. Aktuell verantwortet seine Gruppe die Weiterentwicklung des Kreditportfoliomodells sowie des OpVaR-Modells inklusive Stresstesting, und konzipiert und berechnet den bilanziellen und ökonomischen Lifetime Expected Loss. In den genannten Themen ist er Verfasser zahlreicher Beiträge in verschiedenen nationalen und internationalen Fachzeitschriften.

Dr. Birker Winterfeldt

Risk Research

Dr. Birker Winterfeldt ist Senior Manager bei der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Konzentrationsrisiken in Kreditportfolios“. Seit 2004 berät Herr Dr. Winterfeldt internationale Großbanken und mittelständische Kreditinstitute im Bereich Kreditrisikomanagement. Seine Beratungsschwerpunkte liegen neben der Modellierung und Validierung der Risikoparameter PD, LGD und EAD (sowohl regulatorisch als auch im Kontext von IFRS 9) in der Umsetzung von Stresstests und der Parametrisierung von Kreditportfoliomodellen.

Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

• Risikomanagement
• (Risiko-)Controlling
• Gesamtbanksteuerung
• Revision
• Rating
• Portfoliomanagement
• Markt und Marktfolge Kredit

Der Online-Workshop findet über Zoom statt. Ihren Zugangslink erhalten Sie ca. zwei Tage vor der Veranstaltung per E-Mail.

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Die Teilnahmegebühr beträgt 690 EUR zzgl. 19% USt für den ersten Teilnehmer eines Unternehmens. Alle weiteren Teilnehmer eines Unternehmens zahlen 390 EUR/Person zzgl. 19% USt.

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