Validierung interner Ratingsysteme

18. und 19. September 2023 im Adina Apartment Hotel Frankfurt Westend

Überblick

Überblick

Themenschwerpunkte:

  • Grundlagen der PD-Validierung
  • Der bankaufsichtliche Blick
  • Validierung von PD-Prognosen mit Fallstudien:
    • Trennschärfemaße
    • Kalibrierung und Modellstabilität
  • Modellrisiko und Herausforderungen der PD-Validierung in der Bankpraxis
  • Methoden der LGD-/EAD-Modellierung
  • Verfahren der LGD-/EAD-Validierung mit Fallstudien
  • Vorgehensweise und Herausforderungen in der Praxis
  • Herausforderungen der LGD-/EAD-Validierung in der Bankpraxis und Diskussion ausgewählter Probleme
Programm

Programm (auch als Einzeltage buchbar)

18. September 2023 (PD-Validierung):

09:00 Begrüßung und Einführung in die Thematik: Grundlagen der PD-Validierung
 Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
 
  • Grundlegende Begriffe
  • Überblick qualitative und quantitative Validierung
  • Aufsichtsrechtliche Aspekte
10:45Kaffeepause
11:15Validierung von Ratingsystemen – Der bankaufsichtliche Blick
 Referentin: Dr. Christine Fremdt, Deutsche Bundesbank
 
  • Bankaufsichtliche Aspekte
  • Erkenntnisse aus der IRB-Anwendung
  • Häufige Schwachstellen von Ratingsystemen
  • Prüfungsschwerpunkte
12:15Diskussion zu aufsichtsrechtlichen Aspekten
 Moderation: Dr. Michael Knapp, Risk Research
 Wir laden Sie ein, gemeinsam mit Frau Dr. Christine Fremdt über aktuelle Fragestellungen zu aufsichtsrechtlichen Aspekten zu diskutieren.
12:45Gemeinsames Mittagessen
14:00Validierung von PD-Prognosen mit Fallstudien: Trennschärfemaße
 Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
 
  • Definition verschiedener Trennschärfemaße
  • Zufallscharakter der Trennschärfemaße
  • Herausforderungen und Fallstricke
  • Einsatz in der Praxis
15:30Kaffeepause
16:00Validierung von PD-Prognosen mit Fallstudien: Kalibrierung und Modellstabilität
 Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
 
  • Statistische Testverfahren zur Überprüfung der Kalibrierung
  • Validierung von Low-Default-Portfolios
  • Erweiterungen und Anmerkungen
  • Überprüfung der Modellstabilität
17:45Modellrisiko und Herausforderungen der PD-Validierung in der Bankpraxis und Diskussion ausgewählter Probleme
 Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
18:30Get together:
 Wir laden Sie herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk und kleinen Speisen ein.

 

 

19. September 2023 (LGD-/EAD-Validierung):

09:00 Begrüßung und Einführung in die Thematik
 Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
09:15Methoden der LGD-/EAD-Modellierung
 Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
 
  • Überblick und Definitionen
  • Downturn-Modellierung
  • LGD in-default und ELBE
  • Herausforderungen der praktischen Umsetzung
10:45Kaffeepause
11:15Grundlagen der LGD-/EAD-Validierung
 Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
 
  • Grundlegende Begriffe
  • Überblick qualitative und quantitative Validierung
  • Aufsichtsrechtliche Aspekte
11:45Verfahren der LGD-/EAD-Validierung mit Fallstudien (Teil 1)
 Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
 
  • Überblick und aufsichtsrechtliche Aspekte
  • Prozess der LGD-/EAD-Validierung
  • Qualitative LGD-/EAD-Validierung
12:45Gemeinsames Mittagessen
14:00Verfahren der LGD-/EAD-Validierung mit Fallstudien (Teil 2)
 Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
 
  • Quantitative LGD-/EAD-Validierung
  • Ausgewählte Herausforderungen
15:15Kaffeepause
15:30Vorgehensweise und Herausforderungen in der Praxis
 Referent: Dr. Matthias Fischer, BayernLB
 
  • Prüfbereiche (quantitativ, qualitativ, prozessual)
  • Organisation
  • Datenerfassung
  • Strukturelle Informationslücken
17:00Kaffeepause
17:15Herausforderungen der LGD-/EAD-Validierung in der Bankpraxis und Diskussion ausgewählter Probleme
 Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
17:45Ende des Workshops
                                                                                                                                                                                                                                                                          
Referierende

Referierende

Dr. Matthias Fischer

BayernLB

Dr. Matthias Fischer ist aktuell in leitender Position im Risikocontrolling in der BayernLB, München tätig. Nach seinem Studium der Mathematik und anschließender Promotion in Statistik und Ökonometrie an der Universität Erlangen-Nürnberg war er in der Bank zunächst in der Weiterentwicklung des Kreditportfolios tätig. Danach betreute er u.a. für einige Jahre – in Zusammenarbeit mit der RSU – insbesondere die Entwicklung, Pflege und Validierung der LGD- und EAD-Modelle der BayernLB sowie die des Frühwarnsystems. Daneben verantwortete seine Gruppe die Weiterentwicklung des Kreditportfoliomodells sowie des OpVaR-Modells inklusive Stresstesting und konzipierte und berechnete den bilanziellen und ökonomischen Lifetime Expected Loss. In den genannten Themen ist er Verfasser zahlreicher Beiträge in verschiedenen nationalen und internationalen Fachzeitschriften. Seit Anfang 2020 leitet er die  Methodenabteilung im Risikocontrolling.

 

Dr. Christine Fremdt

Deutsche Bundesbank

Dr. Christine Fremdt arbeitet in der Querschnittsfunktion für bankgeschäftlichen Prüfungen in der Zentrale der Deutschen Bundesbank und ist dort insbesondere für die Validierung von IRB Verfahren zuständig. Nach dem Studium der Mathematik und der anschließenden Promotion an der Justus-Liebig-Universität Gießen hat sie zunächst für einige Jahre in der Hauptverwaltung Hessen als Bankenprüferin gearbeitet und war dort mit der Prüfung von internen Modellen betraut. Seit mehr als 10 Jahren ist sie in der Querschnittsfunktion für bankgeschäftliche Prüfungen des IRBA tätig und vertritt in dieser Funktion auch die Bundesbank in mehreren internationalen Arbeitsgruppen.

 

Dr. Michael Knapp

Risk Research

Dr. Michael Knapp ist Geschäftsführer der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte Herr Dr. Knapp am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle“. Seit über 20 Jahren ist Herr Dr. Knapp für eine Vielzahl von Finanzinstituten im Bereich Kreditrisikomanagement beratend tätig.

 

Dr. Birker Winterfeldt

Risk Research

Dr. Birker Winterfeldt ist Director bei der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Konzentrationsrisiken in Kreditportfolios“. Seit 2004 berät Herr Dr. Winterfeldt internationale Großbanken und mittelständische Kreditinstitute im Bereich Kreditrisikomanagement. Seine Beratungsschwerpunkte liegen neben der Modellierung und Validierung der Risikoparameter PD, LGD und EAD (sowohl regulatorisch als auch im Kontext von IFRS 9 bzw. des IDW RS BFA 7) in der Umsetzung von Stresstests und der Parametrisierung von Kreditportfoliomodellen.

Zielgruppe

Zielgruppe

Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

  • Risikomanagement
  • (Risiko-)Controlling
  • Gesamtbanksteuerung
  • Revision
  • Rating
  • Portfoliomanagement
  • Markt und Marktfolge Kredit
Veranstaltungsort

Veranstaltungsort

Adina Apartment Hotel Westend

Osloer Straße 3

D-60327 Frankfurt/Main

Tel.: +49 (0)69/247 474-556

E-Mail: [email protected]

 

Im Tagungshotel steht jeweils ein begrenztes Zimmerkontingent bis vier Wochen vor der Veranstaltung zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort "Risk Research" vor.

Ihr Ansprechpartner

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 941 899664-51 an oder schreiben Sie uns an workshop(at)risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Teilnahmegebühr

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 1.790 EUR zzgl. 19% USt für beide Tage. Für Einzeltage beträgt die Teilnahmegebühr 990 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 31. Juli 2023 erhalten einen Preisnachlass in Höhe von 200 EUR (100 EUR bei Buchung eines Tages) und vom 01. August bis 15. September 2023 einen Sommerrabatt in Höhe von 10 Prozent.

Anmeldung

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Ansprechpartner/in
Nicole Huppertz-Klingenberg
Head of Marketing