NEU: Modellierung des Lifetime Expected Loss im Rahmen von IFRS 9 bzw. IDW RS BFA 7

21. November 2023 im Adina Apartment Hotel Frankfurt Westend

Überblick

Überblick

Themenschwerpunkte:

  • Grundlagen der Wertminderungsvorschriften nach IFRS 9 bzw. der Pauschalwertberichtigungen nach IDW RS BFA 7
  • Migrationsmatrizen und Mehrjahres-PDs
  • Modellierung von Point-in-Time-Parametern (PD, LGD und CCF) und makroökonomische Prognosemodelle
  • Verknüpfung der Lifetime-Expected-Loss-Modellierung mit dem Stresstesting und der mehrjährigen Kapitalplanung
Programm

Programm

10:00 Begrüßung und Einführung in die Thematik: Grundlagen der Wertminderungsvorschriften nach IFRS 9 bzw. der Pauschalwertberichtigungen nach IDW RS BFA 7
 Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
 
  • Überblick
  • Anforderungen IFRS 9
  • Anforderungen IDW RS BFA 7
  • Ansätze zum Transferkriterium
  • Überblick Modellierungsansätze
11:45Kaffeepause
12:00Migrationsmatrizen und Mehrjahres-PDs
 Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
 
  • Allgemeine Eigenschaften
  • Ansätze zur Modellierung von Migrationsmatrizen
  • Anwendungen von Migrationsmatrizen
13:00Gemeinsames Mittagessen
14:15Modellierung von Point-in-Time-Parametern (PD, Migrationsmatrizen, LGD und CCF) und makroökonomische Prognosemodelle
 Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
 
  • Überblick über Ansätze zur Point-in-Time-Modellierung
  • Point-in-Time-Modellierung: Prozess und methodische Herausforderungen
  • Makroökonomische Prognosemodelle
  • Spezifische Herausforderungen der Point-in-Time-Modellierung von Migrationsmatrizen
  • Weitere Aspekte
16:00Kaffeepause
16:30Verknüpfungen mit Stresstesting/Kapitalplanung
 Referent: Andreas Gänger, Risk Research
 
  • Wechselwirkungen und Abhängigkeiten
  • Einbau von PiT-Modellen in das Stresstesting
  • Möglichkeiten zur Erweiterung des Stresstestings
18:00Ende des Workshops
Referenten

Referenten

Andreas Gänger

Risk Research

Andreas Gänger ist Director bei der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre mit quantitativem Schwerpunkt und einem MBA war er bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte und True North Partners, einer Boutique-Beratung für Risikomanagement, tätig. Sein Kundenportfolio umfasst Banken und Finanzdienstleister in der DACH-Region, den Niederlanden, Portugal, Südafrika, Australien und dem mittleren Osten. Der Schwerpunkt seiner Beratungstätigkeit liegt auf den Modellen des Kreditrisikos in Säule I und II und ihrer Einbindung in die Gesamtbanksteuerung im Rahmen des ICAAP. Hierbei beschäftigt er sich auch verstärkt mit Methoden des Stresstestings und Impairment-Modellen.

 

Dr. Michael Knapp

Risk Research

Dr. Michael Knapp ist Geschäftsführer der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte Herr Dr. Knapp am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle“. Seit über 20 Jahren ist Herr Dr. Knapp für eine Vielzahl von Finanzinstituten im Bereich Kreditrisikomanagement beratend tätig.

 

Dr. Birker Winterfeldt

Risk Research

Dr. Birker Winterfeldt ist Director bei der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Konzentrationsrisiken in Kreditportfolios“. Seit 2004 berät Herr Dr. Winterfeldt internationale Großbanken und mittelständische Kreditinstitute im Bereich Kreditrisikomanagement. Seine Beratungsschwerpunkte liegen neben der Modellierung und Validierung der Risikoparameter PD, LGD und EAD (sowohl regulatorisch als auch im Kontext von IFRS 9 bzw. des IDW RS BFA 7) in der Umsetzung von Stresstests und der Parametrisierung von Kreditportfoliomodellen.

Veranstaltungsort

Veranstaltungsort

Adina Apartment Hotel Westend

Osloer Straße 3

D-60327 Frankfurt/Main

Tel.: +49 (0)69/247 474-556

E-Mail: [email protected]

 

Im Tagungshotel steht jeweils ein begrenztes Zimmerkontingent bis vier Wochen vor der Veranstaltung zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort "Risk Research" vor.

Ihr Ansprechpartner

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 941 899664-51 an oder schreiben Sie uns an workshop(at)risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Teilnahmegebühr

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 990 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 31. Jui 2023 erhalten einen Preisnachlass in Höhe von 100 EUR und vom 01. August bis 15. September 2023 einen Sommerrabatt in Höhe von 10 Prozent.

Anmeldung

Zur Anmeldung

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Ansprechpartner/in
Nicole Huppertz-Klingenberg
Head of Marketing