Entwicklung von PD- und LGD-/EAD-Modellen

16. und 17. September 2026 im nhow Hotel Frankfurt

Überblick

Themenschwerpunkte:

Grundlagen der Modellierung
Modelle und Methoden zur Messung von PD und LGD
Entwicklung von PD-Modellen
Migrationsmatrizen und Mehrjahres-PDs
Konjunkturabhängige Modellierung von Szenario- und Stresstestparametern in der Bankpraxis
Entwicklung von LGD-/EAD-Modellen
Modellrisiko und Herausforderungen der Modellierung in der Bankpraxis

Programm

16. September 2026:

09:30	Begrüßung und Einführung in die Thematik: Grundlagen der Modellierung
	Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
	Überblick Aufsichtsrechtliche Sicht Point-in-Time vs. Through-the-Cycle-Modellierung und weitere Besonderheiten der Modellierung
11:00	Kaffeepause
11:15	Modelle und Methoden zur Messung von PD und LGD (Teil 1)
	Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg
	PD- und LGD-Modellierung bedingte vs. unbedingte Parameter risikoneutrale vs. reale Sichtweise Ratings und Masterskalen Zyklizität und Implikationen für Säule I und II Statistisch-ökonometrische Schätzverfahren Marktdaten- vs. Ausfalldaten-basierte Schätzung zeitstetige und zeitdiskrete Hazardraten- und Regressionsmodelle Schätz-, Prognose- und Modellrisiken Praxisbeispiele und potenzielle Fallstricke
13:00	Gemeinsames Mittagessen
14:15	Modelle und Methoden zur Messung von PD und LGD (Teil 2)
	Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg
	Fortgeschrittene Methoden Low-Default-Portfolios Bayesianische Verfahren Modelle für zensierte Daten
15:45	Kaffeepause
16:15	Entwicklung von PD-Modellen
	Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
	Prozess der PD-Modellierung Anforderungen an die Datenbasis Herausforderungen der praktischen Umsetzung Ausgewählte Fallstudien
18:00	Get together:
	Wir laden Sie herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk und kleinen Speisen ein.

17. September 2026:

09:00	Migrationsmatrizen und Mehrjahres-PDs
	Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
	Schätzung von Migrationsmatrizen Ableitung von Mehrjahres-PD-Prognosen Herausforderungen der Anwendung
10:15	Kaffeepause
10:45	Konjunkturabhängige Modellierung von Szenario- und Stresstestparametern in der Bankpraxis
	Referent: Dr. Korbinian Christ, Landesbank Hessen-Thüringen
	Herausforderungen der Modellentwicklung Prozessuale Stolpersteine Grenzen der Anwendbarkeit Schnittstellen zu Planung, Steuerung und ökonomischer Risikomessung
12:00	Gemeinsames Mittagessen
13:15	Entwicklung von LGD-/EAD-Modellen
	Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
	Überblick und Definitionen Aufbau und Parametrisierung Downturn-Modellierung LGD in-default und EL_BE Herausforderungen der praktischen Umsetzung
15:45	Kaffeepause
16:15	Modellrisiko und Herausforderungen der Modellierung in der Bankpraxis mit Diskussion
	Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
17:30	Ende des Workshops

Zielgruppe

Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

Risikomanagement
(Risiko-)Controlling
Gesamtbanksteuerung
Revision
Rating
Portfoliomanagement
Markt und Marktfolge Kredit

Veranstaltungsort

nhow Frankfurt

Brüsseler Straße 1-3

D-60327 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)69 170 850

E-Mail: [email protected]

Im Tagungshotel steht ein begrenztes Zimmerkontingent bis vier Wochen vor der Veranstaltung zum ermäßigten Preis zur Verfügung.

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 941 899664-51 an oder schreiben Sie uns an workshop(at)risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 1.790 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 30. Juni 2026 erhalten einen Preisnachlass in Höhe von 200 EUR. Dem zweiten Teilnehmenden eines Unternehmens werden 15% Preisnachlass auf die jeweilige Teilnahmegebühr gewährt. Ermäßigungen für weitere Teilnehmende auf Anfrage.

Anmeldung

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Ansprechpartner/in

Nicole Huppertz-Klingenberg

Head of Marketing

+49 941 899664-51

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