Online-Workshop „Mathematisch-statistische Methoden der Kreditrisikomodellierung"
01. und 02. Juni 2022 jeweils von 13.00 bis 16.30 Uhr
Überblick
Überblick
Themenschwerpunkte:
- Mathematisch-statistische Grundlagen
- Schätzen und Testen im linearen Regressionsmodell
- Generalisierte lineare Modelle
- Zeitreihenmodellierung und -analyse
Programm
Programm
1. Juni 2022:
| 12:45 | Login |
| 13:00 | Begrüßung und Einführung in die Thematik |
| Referent: Prof. Dr. Christian Scherr, Risk Research | |
| 13:15 | Mathematisch-statistische Methoden (Teil 1) |
| Referent: Prof. Dr. Christian Scherr, Risk Research | |
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| 14:45 | Pause |
| 15:00 | Mathematisch-statistische Methoden (Teil 2) |
| Referent: Prof. Dr. Christian Scherr, Risk Research | |
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| 16:30 | Ende des ersten Workshoptages |
2. Juni 2022:
| 12:45 | Login |
| 13:00 | Schätzen und Testen im linearen Regressionsmodell |
| Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg | |
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| 14:00 | Pause |
| 14:15 | Generalisierte lineare Modelle |
| Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg | |
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| 15:15 | Pause |
| 15:30 | Zeitreihenmodellierung und -analyse |
| Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg | |
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| 16:30 | Ende des Workshops |
Referenten
Referenten
Prof. Dr. Daniel Rösch
Universität Regensburg
Prof. Dr. Daniel Rösch ist Inhaber des Lehrstuhls für Statistik und Risikomanagement an der Universität Regensburg. Zuvor war er Professor für Finanzierung und Direktor des Instituts für Banken und Finanzierung der Leibniz Universität Hannover. Seit 2006 bzw. 2011 ist er Gastprofessor an der University of Melbourne und der University of Technology in Sydney. Seine gegenwärtigen Forschungsschwerpunkte sind Risikomanagement, Credit Risk Analytics, Data Science und Machine Learning. Er ist Verfasser zahlreicher Beiträge in internationalen Fachzeitschriften und Referent auf internationalen Konferenzen und kooperiert mit Finanzinstituten und Finanzaufsichtsbehörden. Seine Arbeiten wurden mit mehreren Preisen und Forschungsförderungen ausgezeichnet.
Prof. Dr. Christian Scherr
Risk Research
Prof. Dr. Christian Scherr studierte Physik und Volkswirtschaftslehre an der Universität Regensburg und ist seit 2008 für die Risk Research GmbH tätig. Von 2010 bis 2012 promovierte er berufsbegleitend über die zeitdynamische Bewertung von Kreditderivaten und wurde 2017 als Professor für Mathematik an die Technische Hochschule Nürnberg berufen. Die Beratungsschwerpunkte von Herrn Prof. Dr. Scherr liegen in der Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten sowie der Quantifizierung ökonomischer Risiken mit Hilfe zeitstetiger stochastischer Prozesse.
Zielgruppe
Zielgruppe
Dieser Online-Workshop ist für Fach- und Führungskräfte in Banken konzipiert, welche ihre Kenntnisse in angewandter Statistik erneuern oder vertiefen möchten. Zudem richtet sich der Online-Workshop auch an alle Institutsmitarbeiter, deren Tätigkeitsfeld Schnittstellen zum quantitativen Risikomanagement aufweist, und die beabsichtigen, ihr Wissen bezgl. der hierbei eingesetzten statistischen Methoden zu festigen oder zu erweitern.
Zugang
Zugang
Der Online-Workshop findet über Zoom statt. Ihren Zugangslink erhalten Sie einen Werktag vor der Veranstaltung per E-Mail.
Ihr Ansprechpartner
Ihr Ansprechpartner
Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 941 899664-51 an oder schreiben Sie uns an workshop(at)risk-research.de.
Wir beraten Sie gerne.
Teilnahmegebühr
Teilnahmegebühr
Die Teilnahmegebühr beträgt 690 EUR zzgl. 19% USt für den ersten Teilnehmer eines Unternehmens. Alle weiteren Teilnehmer eines Unternehmens zahlen 390 EUR/Person zzgl. 19% USt.
Anmeldung
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