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Webinare


Unsere Webinare beschäftigen sich mit aktuellen Themen im Umfeld des Risikomanagements. Ziel ist es, einen kurzen und prägnanten Überblick zum entsprechenden Thema zu geben und zentrale Herausforderungen herauszuarbeiten. Unsere Webinare bieten Ihnen folgende Vorteile:

  • Kostenfreie Möglichkeit, sich zu aktuellen Themen zu informieren
  • Partizipation an unseren Erfahrungen aus verschiedenen Projekten
  • Benchmarking der eigenen Meinung bzw. Interpretation
  • Möglicher Auftakt für vertiefende Diskussionen

 

Zum Anmeldeformular

 

Sollten Sie Fragen oder Anregungen zu unseren Veranstaltungen haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.


Webinar "Review of Estimates"

27. November 2020, 10.00 bis 11.00 Uhr

Überblick

Die regelmäßige Überprüfung von Schätzungen („Review of Estimates“) ist bereits seit der Umsetzung von Basel II elementarer Teil der aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Durch die in den MaRisk und dem ECB guide to internal models verankerte Forderung einer angemessenen Unabhängigkeit zwischen Methodenentwicklung und Validierung rückt auch die inhaltlich und aufbauorganisatorisch von der jährlichen Validierung losgelöste, regelmäßige Überprüfung von Schätzungen in den Fokus von Instituten und Aufsehern. Das Webinar behandelt in diesem Zusammenhang folgende Aspekte:

  • Abgrenzung der Tätigkeit zwischen Validierungs- und Entwicklungseinheit

  • Aufbau von Rahmenwerken für den „Review of Estimates“

  • Mindestanforderungen an die Ausgestaltung der regelmäßigen Analysen

  • Herausforderungen bei der Konzeption und Umsetzung

  • Erfahrungen aus bisherigen Projekten im Bereich „Review of Estimates“

 

Referenten

Daniel Rudek

Daniel Rudek ist Senior Manager bei der Risk Research GmbH. Er studierte Wirtschaftsmathematik mit den Schwerpunkten Statistik, Optimierung und Financial Engineering und war von 2009 bis 2014 bei der msgGillardon AG als Senior Consultant tätig. Seit dieser Zeit berät er Finanz- und Kreditinstitute im Themengebiet Adressrisiko. Sein Beratungsfokus liegt dabei auf der Modellierung und Validierung der Risikoparameter PD, LGD und CCF.

 

Dr. Birker Winterfeldt

Dr. Birker Winterfeldt ist Senior Manager bei der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Konzentrationsrisiken in Kreditportfolios“. Seit 2004 berät Herr Dr. Winterfeldt internationale Großbanken und mittelständische Kreditinstitute im Bereich Kreditrisikomanagement. Seine Beratungsschwerpunkte liegen neben der Modellierung und Validierung der Risikoparameter PD, LGD und EAD (sowohl regulatorisch als auch im Kontext von IFRS 9) in der Umsetzung von Stresstests und der Parametrisierung von Kreditportfoliomodellen.

Zugang

Sämtliche Teilnehmer erhalten am Tag vor der Veranstaltung eine E-Mail mit den Zugangsdaten. Das Webinar wird in Zoom stattfinden und kann über einen Webzugang auch ohne die entsprechende App aufgerufen werden. Kommen Sie gerne auf uns zu, falls wir aufgrund von Firmenrichtlinien oder anderen Hindernissen eine individuelle Lösung für Sie finden sollen.

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Teilnahmegebühr

Für die Teilnahme am Webinar fallen keine Kosten an. Wir bitten Sie dennoch, uns bei Nicht-Teilnahme kurz zu informieren, um einen effizienten Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten.

Anmeldung

Die Anmeldung erfolgt über das Anmeldeformular für unsere Workshops. Eine Befüllung ist nur für die mit * gekennzeichneten Felder notwendig.

 

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Aufzeichnung

Nach Durchführung des Webinars können Sie an dieser Stelle die Aufzeichnung abrufen.