Validierung interner Ratingsysteme
Literatur zum Download
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Was leisten Trennschärfemaße für Ratingsysteme?
Stefan Blochwitz, Alfred Hamerle, Stefan Hohl, Robert Rauhmeier, Daniel Rösch
An Empirical Comparison of Default Risk Forecasts from Alternative Credit Rating Philosophies
Daniel Rösch
Backtesting von Ausfallwahrscheinlichkeiten und „Risiko2“
Alfred Hamerle, Daniel Rösch
Uses and Misuses of Measures for Credit Rating Accuracy
Alfred Hamerle, Robert Rauhmeier, Daniel Rösch
Validierung von Ratingsystemen Teil 1. Statistische Validierung
Alfred Hamerle, Daniel Rösch
Validierung von Ratingsystemen Teil 2. Performancemessung
Alfred Hamerle, Daniel Rösch
Quantitative LGD Validation - An Overview
Matthias Fischer, Marius Pfeuffer
Validierungsansätze für interne Ratingsysteme
Deutsche Bundesbank
Studies on the Validation of Internal Rating Systems
Basel Committee on Banking Supervision
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Integrating Macroeconomic Risk Factors into Credit Portfolio Models
Alfred Hamerle, Andreas Dartsch, Rainer Jobst, Kilian Plank
Multiyear Risk of Credit Losses in SME Portfolios
Alfred Hamerle, Rainer Jobst, Thilo Liebig, Daniel Rösch
Myth and Reality of Discriminatory Power for Rating Systems
Stefan Blochwitz, Alfred Hamerle, Stefan Hohl, Robert Rauhmeier, Daniel Rösch
Validierung von Ratingsystemen Teil 1. Statistische Validierung
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The Informational Content of Credit Ratings, and Cyclical Patterns of Default Rates
Daniel Rösch
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Daniel Rösch
Stress-Testing Credit Risk Parameters - An Application to Retail Loan Portfolios
Daniel Rösch
Guidelines on PD estimation, LGD estimation and the treatment of defaulted exposures
EBA/GL/2017/16
ECB guide to internal models
ECB
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