Präsenz-Workshop „Kreditportfoliomodelle"

28. und 29. Juni 2022 im Adina Apartment Hotel Frankfurt Westend

Überblick

Überblick

Themenschwerpunkte:

  • Allgemeiner Aufbau von Kreditportfoliomodellen: Default-Mode- und Mark-to-Market
  • Modellierung und Messung von PD und Korrelationen
  • Praxisbeispiel eines Kreditportfoliomodells und Messung von Risikokonzentrationen
  • Aufsichtsrechtliche Behandlung des Kreditrisikos: Kreditportfoliomodelle im Kontext der MaRisk mit anschließender Diskussion
  • Industriemodelle CreditRisk+ und CreditMetrics
  • Kreditportfoliomodelle – Herausforderungen der Parametrisierung
  • Validierung von Kreditportfoliomodellen und Korrelationen
  • Modellrisiko
  • Diskussion: Einsatz von Kreditportfoliomodellen in der Praxis - Erfahrungsaustausch
Programm

Programm

28. Juni 2022:

09:00 Einführung und Überblick
 Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
 
  • Überblick über die Veranstaltung
  • Nutzen und Einsatz von Kreditportfoliomodellen
  • Risiko des Kreditportfolios – Default-Mode vs. Mark-to-Market
09:30Allgemeiner Aufbau von Kreditportfoliomodellen – Default-Mode
 Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
 
  • Allgemeiner Aufbau
  • Verlustverteilung und Risikomaße
  • Sensitivitätsanalysen
  • Modellierung der Inputbausteine PD, LGD und EAD
  • Modellierung von Korrelationen: Überblick über Ansätze und Herausforderungen
  • Modellerweiterungen
  • Kurzer Überblick: Wesentliche Industriemodelle
11:00Kaffeepause
11:15Allgemeiner Aufbau von Kreditportfoliomodellen – Mark-to-Market
 Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
 
  • Allgemeiner Aufbau
  • Verlustverteilung und Risikomaße
  • Sensitivitätsanalysen
  • Modellierung der Inputbausteine
  • Modellerweiterungen
  • Kurzer Überblick: Wesentliche Industriemodelle
12:15Gemeinsames Mittagessen
13:30Modellierung und Messung von PD und Korrelationen – Teil 1
 Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg
 
  • Grundlagen zur Modellierung von Ausfallkorrelationen
  • Modellierung von Kreditnehmerabhängigkeiten
  • Faktor- und Copulamodelle
  • Modellvergleiche
15:00Kaffeepause
15:15Modellierung und Messung von PD und Korrelationen – Teil 2
 Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg
 
  • Statistisch-ökonometrische Verfahren zur empirischen Messung von Korrelationen
  • Statische und dynamische Verfahren
  • Prognose von korrelierten Kreditausfällen und Portfolioverlusten
  • Modell- und Parameterrisiken, Ansätze für Stresstests
16:45Kaffeepause
17:00Praxisbeispiel eines Kreditportfoliomodells und Messung von Risikokonzentrationen
 Referent: Thomas Werndl CRM, Risk Research
18:00Get together:
 Wir laden Sie herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk und kleinen Speisen ein.
                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

29. Juni 2022:

09:00 Aufsichtsrechtliche Behandlung des Kreditrisikos: Kreditportfoliomodelle im Kontext der MaRisk
 Referentin: Dr. Maria Stefanova, Deutsche Bundesbank
 
  • Kreditportfoliomodelle im Rahmen der MaRisk
  • Problembereiche bei der Kreditportfoliomodellierung
  • Zukunft der Kreditportfoliomodelle in Säule II
10:00Diskussion mit Dr. Maria Stefanova: Kreditportfoliomodelle im Kontext der MaRisk
 Moderation: Dr. Michael Knapp
 Wir laden Sie ein, gemeinsam mit Frau Dr. Maria Stefanova aktuelle Fragestellungen zu Kreditportfoliomodellen im Kontext der MaRisk zu diskutieren.
10:30Kaffeepause
10:45Industriemodelle CreditRisk+ und CreditMetrics
 Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
12:00Gemeinsames Mittagessen
13:30Kreditportfoliomodelle – Herausforderungen der Parametrisierung
 Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
 
  • Konsistenz der Risikomessung
  • Point-in-Time vs. Through-the-Cycle
  • Konstanz des Modellzusammenhangs
  • Modellierung von Korrelationen Herausforderungen der Modellierung in der Praxis
  • Modellierung der Abhängigkeit zwischen Risikoparametern
  • Berücksichtigung des Schätz- und Prognoserisikos
  • Überblick über Prüfungsschwerpunkte
  • Institutsspezifische Konzeption eines Kreditportfoliomodells
14:45Kaffeepause
15:00Validierung von Kreditportfoliomodellen und Korrelationen
 Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
15:45Modellrisiko
 Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
16:15Diskussion: Einsatz von Kreditportfoliomodellen in der Praxis – Erfahrungsaustausch
 Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
17:00Ende des Workshops
                                                                                                                                                                                                                                                                          
Referierende

Referierende

Dr. Michael Knapp

Risk Research

Dr. Michael Knapp ist Geschäftsführer der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte Herr Dr. Knapp am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle“. Seit über 20 Jahren ist Herr Dr. Knapp für eine Vielzahl von Finanzinstituten im Bereich Kreditrisikomanagement beratend tätig.

 

Prof. Dr. Daniel Rösch

Universität Regensburg

Prof. Dr. Daniel Rösch ist Inhaber des Lehrstuhls für Statistik und Risikomanagement an der Universität Regensburg. Zuvor war er Professor für Finanzierung und Direktor des Instituts für Banken und Finanzierung der Leibniz Universität Hannover. Seit 2006 bzw. 2011 ist er Gastprofessor an der University of Melbourne und der University of Technology in Sydney. Seine gegenwärtigen Forschungsschwerpunkte sind Risikomanagement, Credit Risk Analytics, Data Science und Machine Learning. Er ist Verfasser zahlreicher Beiträge in internationalen Fachzeitschriften und Referent auf internationalen Konferenzen und kooperiert mit Finanzinstituten und Finanzaufsichtsbehörden. Seine Arbeiten wurden mit mehreren Preisen und Forschungsförderungen ausgezeichnet.

 

Dr. Maria Stefanova

Deutsche Bundesbank

Bundesbankdirektorin Maria Stefanova ist seit 2010 bei der Zentrale der Deutschen Bundesbank tätig. Sie ist stellvertretende Hauptgruppenleiterin in der Abteilung "Bankgeschäftliche Prüfungen und Umsetzung internationaler Standards" im Zentralbereich Bankenaufsicht der Deutschen Bundesbank und vertritt die Deutsche Bundesbank in nationalen und internationalen Arbeitsgruppen. Schwerpunkte ihrer Tätigkeit sind u.a. die Themenbereiche Risikotragfähigkeit und Risikoquantifizierung im ICAAP, insbesondere Adressenausfall- und Marktpreisrisiken.

 

Thomas Werndl CRM

Risk Research

Thomas Werndl ist Senior Manager bei der Risk Research GmbH. Davor studierte er Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Finanzierung sowie Quantitative Finanzwirtschaft. Weiterhin absolvierte er 2013/14 nebenberuflich das Postgraduierten-Programm zum „Certified Risk Manager“ in der DVFA-Finanzakademie (Frankfurt am Main). Als Berater ist er seit mehreren Jahren v.a. in den Bereichen Modellierung und Validierung von PD und Korrelationen, Entwicklung von Kreditportfoliomodellen sowie der Umsetzung des IDW RS BFA 7 tätig.

Zielgruppe

Zielgruppe

Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

  • Risikomanagement
  • (Risiko-)Controlling
  • Gesamtbanksteuerung
  • Revision
  • Rating
  • Portfoliomanagement
  • Markt und Marktfolge Kredit
Veranstaltungsort

Veranstaltungsort

Adina Apartment Hotel Westend

Osloer Straße 3

D-60327 Frankfurt/Main

Tel.: +49 (0)69/247 474-556

E-Mail: [email protected]

 

Im Tagungshotel steht jeweils ein begrenztes Zimmerkontingent bis vier Wochen vor der Veranstaltung zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort "Risk Research" vor.

Ihr Ansprechpartner

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 941 899664-51 an oder schreiben Sie uns an workshop(at)risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Teilnahmegebühr

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 1.790 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 01. Mai 2022 erhalten einen Preisnachlass in Höhe von 200 EUR und vom 02. Mai bis zum 01. Juni 2022 einen Preisnachlass in Höhe von 100 EUR.

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Ansprechpartner/in
Nicole Huppertz-Klingenberg
Head of Marketing