Präsenz-Workshop „Entwicklung von PD- und LGD-/EAD-Modellen"

09. und 10. Mai 2022 im Adina Apartment Hotel Frankfurt Westend

Überblick

Überblick

Themenschwerpunkte:

  • Grundlagen der Modellierung
  • Modelle und Methoden zur Messung von PD und LGD
  • Entwicklung von PD-Modellen
  • Migrationsmatrizen und Mehrjahres-PDs
  • Konjunkturabhängige Modellierung von Szenario- und Stresstestparametern in der Bankpraxis
  • Entwicklung von LGD-/EAD-Modellen
  • Modellrisiko und Herausforderungen der Modellierung in der Bankpraxis
Programm

Programm

9. Mai 2022:

09:00 Begrüßung und Einführung in die Thematik: Grundlagen der Modellierung
 Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
 
  • Überblick
  • Aufsichtsrechtliche Sicht
  • Point-in-Time vs. Through-the-Cycle und weitere Besonderheiten der Modellierung
10:30Kaffeepause
11:00Modelle und Methoden zur Messung von PD und LGD (Teil 1)
 Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg
 
  • PD- und LGD-Modellierung: bedingte vs. unbedingte Parameter, risikoneutrale vs. reale Sichtweise, Ratings und Masterskalen, Point-in-Time vs. Through-the-Cycle, Zyklizität und Implikationen für Säule I und II
  • Statistisch-ökonometrische Schätzverfahren: Marktdaten- vs. Ausfalldaten-basierte Schätzung, zeitstetige und zeitdiskrete Hazardraten- und Regressionsmodelle, Schätz-, Prognose- und Modellrisiken, Praxisbeispiele und potenzielle Fallstricke
12:45Gemeinsames Mittagessen
14:00Modelle und Methoden zur Messung von PD und LGD (Teil 2)
 Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg
 
  • Fortgeschrittene Methoden: Frailty- und Random-Effects-Modelle, Low-Default-Portfolios, Bayesianische Verfahren, Modelle für zensierte Daten
15:45Kaffeepause
16:15Entwicklung von PD-Modellen
 Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
 
  • Prozess der PD-Modellierung
  • Anforderungen an die Datenbasis
  • Auswahl und Aggregation von Modellbestandteilen
  • Ausgewählte Fallstudien
18:15Get together:
 Wir laden Sie herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk und kleinen Speisen ein.

 

 

10. Mai 2022:

09:00 Migrationsmatrizen und Mehrjahres-PDs
 Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
10:00Kaffeepause
10:30Konjunkturabhängige Modellierung von Szenario- und Stresstestparametern in der Bankpraxis
 Referent: Dr. Korbinian Christ, Landesbank Hessen-Thüringen
 
  • Herausforderungen der Modellentwicklung
  • Prozessuale Stolpersteine
  • Grenzen der Anwendbarkeit
  • Schnittstellen zu Planung, Steuerung und ökonomischer Risikomessung
12:00Gemeinsames Mittagessen
13:15Entwicklung von LGD-/EAD-Modellen
 Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
 
  • Überblick und Definitionen
  • Aufbau und Parametrisierung
  • Downturn-Modellierung
  • LGD in-default und ELBE
  • Herausforderungen der praktischen Umsetzung
15:45Kaffeepause
16:15Modellrisiko und Herausforderungen der Modellierung in der Bankpraxis
 Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
17:15Ende des Workshops
                                                                                                                                                                                                                                                                          
Referenten

Referenten

Dr. Korbinian Christ

Landesbank Hessen-Thüringen

Dr. Korbinian Christ ist stellvertretender Leiter Adressenausfallrisiken in der Landesbank Hessen-Thüringen. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Quantitative Kreditportfoliooptimierung“. Parallel beriet er verschiedene Banken zum Thema Kreditrisikomodellierung und -optimierung. Seit 2008 ist Herr Dr. Christ in der Helaba tätig, wo er zunächst für die Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten zuständig war. Seit 2011 verantwortet er die Modellierung und Anwendung der konjunkturabhängigen Szenarioparameter inklusive der Parameterstresstests, seit 2014 auch die Entwicklung des Kreditportfoliomodells.

 

Dr. Michael Knapp

Risk Research

Dr. Michael Knapp ist Geschäftsführer der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte Herr Dr. Knapp am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle“. Seit über 20 Jahren ist Herr Dr. Knapp für eine Vielzahl von Finanzinstituten im Bereich Kreditrisikomanagement beratend tätig.

 

Prof. Dr. Daniel Rösch

Universität Regensburg

Prof. Dr. Daniel Rösch ist Inhaber des Lehrstuhls für Statistik und Risikomanagement an der Universität Regensburg. Zuvor war er Professor für Finanzierung und Direktor des Instituts für Banken und Finanzierung der Leibniz Universität Hannover. Seit 2006 bzw. 2011 ist er Gastprofessor an der University of Melbourne und der University of Technology in Sydney. Seine gegenwärtigen Forschungsschwerpunkte sind Risikomanagement, Credit Risk Analytics, Data Science und Machine Learning. Er ist Verfasser zahlreicher Beiträge in internationalen Fachzeitschriften und Referent auf internationalen Konferenzen und kooperiert mit Finanzinstituten und Finanzaufsichtsbehörden. Seine Arbeiten wurden mit mehreren Preisen und Forschungsförderungen ausgezeichnet.

 

Dr. Birker Winterfeldt

Risk Research

Dr. Birker Winterfeldt ist Director bei der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Konzentrationsrisiken in Kreditportfolios“. Seit 2004 berät Herr Dr. Winterfeldt internationale Großbanken und mittelständische Kreditinstitute im Bereich Kreditrisikomanagement. Seine Beratungsschwerpunkte liegen neben der Modellierung und Validierung der Risikoparameter PD, LGD und EAD (sowohl regulatorisch als auch im Kontext von IFRS 9 bzw. des IDW RS BFA 7) in der Umsetzung von Stresstests und der Parametrisierung von Kreditportfoliomodellen.

Zielgruppe

Zielgruppe

Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

  • Risikomanagement
  • (Risiko-)Controlling
  • Gesamtbanksteuerung
  • Revision
  • Rating
  • Portfoliomanagement
  • Markt und Marktfolge Kredit
Veranstaltungsort

Veranstaltungsort

Adina Apartment Hotel Westend

Osloer Straße 3

D-60327 Frankfurt/Main

Tel.: +49 (0)69/247 474-556

E-Mail: [email protected]

 

Im Tagungshotel steht jeweils ein begrenztes Zimmerkontingent bis vier Wochen vor der Veranstaltung zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort "Risk Research" vor.

Ihr Ansprechpartner

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 941 899664-51 an oder schreiben Sie uns an workshop(at)risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Teilnahmegebühr

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 1.790 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 31. März 2022 erhalten einen Preisnachlass in Höhe von 200 EUR und vom 1. April bis zum 15. April 2022 einen Preisnachlass in Höhe von 100 EUR.

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Ansprechpartner/in
Nicole Huppertz-Klingenberg
Head of Marketing