Online-Workshop „Mathematisch-statistische Methoden der Kreditrisikomodellierung"

01. und 02. Juni 2022 jeweils von 13.00 bis 16.30 Uhr

Überblick

Überblick

Themenschwerpunkte:

  • Mathematisch-statistische Grundlagen
  • Schätzen und Testen im linearen Regressionsmodell
  • Generalisierte lineare Modelle
  • Zeitreihenmodellierung und -analyse
Programm

Programm

1. Juni 2022:

12:45 Login 
13:00 Begrüßung und Einführung in die Thematik
 Referent: Prof. Dr. Christian Scherr, Risk Research
13:15Mathematisch-statistische Methoden (Teil 1)
 Referent: Prof. Dr. Christian Scherr, Risk Research
 
  • Wichtige mathematische Funktionen und Methoden
  • Wahrscheinlichkeitsbasierte Modellierung von Kreditrisiken
14:45Pause
15:00Mathematisch-statistische Methoden (Teil 2)
 Referent: Prof. Dr. Christian Scherr, Risk Research
 
  • Grundlegende Techniken zur Schätzung von Risikoparametern
  • Konzeption und Durchführung von statistischen Testverfahren
16:30Ende des ersten Workshoptages
                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

2. Juni 2022:

12:45 Login 
13:00 Schätzen und Testen im linearen Regressionsmodell
 Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg
 
  • Modell der linearen Regression
  • Ermittlung von Parameterschätzwerten
  • Testen von Hypothesen
  • Erstellen von Prognosen
  • Diagnostische Tools
  • Softwaregestützte Fallstudie: LGD-Prognose
14:00Pause
14:15Generalisierte lineare Modelle
 Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg
 
  • Definition, Modelle und Anwendungsbereiche
  • Schätzung, Inferenz und Interpretation
  • Softwaregestützte Fallstudie: PD- und LGD-Prognose
15:15Pause
15:30Zeitreihenmodellierung und -analyse
 Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg
 
  • Abgrenzung Querschnitts-, Zeitreihen-, Paneldaten
  • Stilisierte Fakten von Zeitreihen
  • Klassische Zeitreihenanalyse
  • Autokorrelation, Stationarität/Stabilität
  • AR-, ARMA-, ARIMA-, GARCH-Modelle
  • Schätzung, Inferenz und Interpretation
  • Softwaregestützte Anwendungen im Risikomanagement mittels realer Daten
16:30Ende des Workshops
                                                                                                                                                                                                                                                                          
Referenten

Referenten

Prof. Dr. Daniel Rösch

Universität Regensburg

Prof. Dr. Daniel Rösch ist Inhaber des Lehrstuhls für Statistik und Risikomanagement an der Universität Regensburg. Zuvor war er Professor für Finanzierung und Direktor des Instituts für Banken und Finanzierung der Leibniz Universität Hannover. Seit 2006 bzw. 2011 ist er Gastprofessor an der University of Melbourne und der University of Technology in Sydney. Seine gegenwärtigen Forschungsschwerpunkte sind Risikomanagement, Credit Risk Analytics, Data Science und Machine Learning. Er ist Verfasser zahlreicher Beiträge in internationalen Fachzeitschriften und Referent auf internationalen Konferenzen und kooperiert mit Finanzinstituten und Finanzaufsichtsbehörden. Seine Arbeiten wurden mit mehreren Preisen und Forschungsförderungen ausgezeichnet.

 

Prof. Dr. Christian Scherr

Risk Research

Prof. Dr. Christian Scherr studierte Physik und Volkswirtschaftslehre an der Universität Regensburg und ist seit 2008 für die Risk Research GmbH tätig. Von 2010 bis 2012 promovierte er berufsbegleitend über die zeitdynamische Bewertung von Kreditderivaten und wurde 2017 als Professor für Mathematik an die Technische Hochschule Nürnberg berufen. Die Beratungsschwerpunkte von Herrn Prof. Dr. Scherr liegen in der Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten sowie der Quantifizierung ökonomischer Risiken mit Hilfe zeitstetiger stochastischer Prozesse.

Zielgruppe

Zielgruppe

Dieser Online-Workshop ist für Fach- und Führungskräfte in Banken konzipiert, welche ihre Kenntnisse in angewandter Statistik erneuern oder vertiefen möchten. Zudem richtet sich der Online-Workshop auch an alle Institutsmitarbeiter, deren Tätigkeitsfeld Schnittstellen zum quantitativen Risikomanagement aufweist, und die beabsichtigen, ihr Wissen bezgl. der hierbei eingesetzten statistischen Methoden zu festigen oder zu erweitern.

Zugang

Zugang

Der Online-Workshop findet über Zoom statt. Ihren Zugangslink erhalten Sie einen Werktag vor der Veranstaltung per E-Mail.

Ihr Ansprechpartner

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 941 899664-51 an oder schreiben Sie uns an workshop(at)risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Teilnahmegebühr

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr beträgt 690 EUR zzgl. 19% USt für den ersten Teilnehmer eines Unternehmens. Alle weiteren Teilnehmer eines Unternehmens zahlen 390 EUR/Person zzgl. 19% USt.

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Ansprechpartner/in
Nicole Huppertz-Klingenberg
Head of Marketing