Online-Workshop „Aufsichtsrechtliche Anforderungen an Ratingmodelle (PD und LGD)"

22. und 23. November 2022 jeweils von 13.00 bis 17.00 Uhr

Überblick

Überblick

Themenschwerpunkte:

  • Einführung in die Thematik
  • Anforderungen der MaRisk und der CRR
  • Der bankaufsichtliche Blick (Dr. Stefan Blochwitz, Deutsche Bundesbank)
  • Anforderungen der EBA-Leitlinien für die PD-Schätzung, die LGD-Schätzung und die Behandlung von ausgefallenen Risikopositionen (EBA/GL/2017/16)
Programm

Programm

22. November 2022:

12:45 Login 
13:00 Begrüßung und Einführung in die Thematik
 Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
 
  • Struktur und Aufgaben der Bankenaufsicht in Deutschland
  • Hintergrund: von Basel I zu Basel III
  • Überblick über aufsichtsrechtliche Anforderungen an Ratingmodelle
14:15Pause
14:30 Anforderungen der MaRisk und der CRR
 Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
 
  • Anforderungen der MaRisk
  • Anforderungen der CRR
  • Anforderungen ausgewählter Delegierter Verordnungen/RTS
15:15Pause
15:30Der bankaufsichtliche Blick
 Referent: Dr. Stefan Blochwitz, Deutsche Bundesbank
 
  • Erfahrungen aus der Prüfungspraxis
  • Proportionalitätsprinzip
  • Margin of Conservatism (MoC)
  • Aktuelle internationale Entwicklungen
17:00Ende des ersten Workshoptages
                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

23. November 2022:

12:45 Login 
13:00 Anforderungen der EBA-Leitlinien für die PD-Schätzung, die LGD-Schätzung und die Behandlung von ausgefallenen Risikopositionen (EBA/GL/2017/16 – Teil 1)
 Referent: Daniel Rudek, Risk Research
 
  • Aufbau und Überblick
  • Allgemeine Anforderungen
  • PD-Schätzung: Modellentwicklung, Modellkalibrierung
15:00Pause
15:30Anforderungen der EBA-Leitlinien für die PD-Schätzung, die LGD-Schätzung und die Behandlung von ausgefallenen Risikopositionen (EBA/GL/2017/16 – Teil 2)
 Referent: Daniel Rudek, Risk Research
 
  • LGD-Schätzung
  • Parameterschätzung für ausgefallene Forderungen (ELBE and LGD in-default)
  • Anwendung der Modelle
17:00Ende des Workshops
                                                                                                                                                                                                                                                                          
Referenten

Referenten

Dr. Stefan Blochwitz

Deutsche Bundesbank

Dr. Stefan Blochwitz leitet die Abteilung "Bankgeschäftliche Prüfungen und Umsetzung internationaler Standards" in der Zentrale der Deutschen Bundesbank in Frankfurt am Main. Er ist Mitglied der Standards Implementation Group (SIG) des Baseler Ausschusses. Von 2001 bis 2011 war er in der Bundesbank für die Implementierung des IRB-Ansatzes und die Prüfung der internen Ratingsysteme verantwortlich, davor hat Herr Dr. Blochwitz das Bonitätsbeurteilungsverfahren der Bundesbank für deutsche Unternehmen mitentwickelt. Darüber hinaus ist er Mitautor mehrerer Beiträge in internationalen Fachzeitschriften zur Validierung von Ratingsystemen.

 

Daniel Rudek

Risk Research

Daniel Rudek ist Senior Manager bei der Risk Research GmbH. Er studierte Wirtschaftsmathematik mit den Schwerpunkten Statistik, Optimierung und Financial Engineering und war von 2009 bis 2014 bei der msgGillardon AG als Senior Consultant tätig. Seit dieser Zeit berät er Finanz- und Kreditinstitute im Themengebiet Adressrisiko. Sein Beratungsfokus liegt dabei auf der Modellierung und Validierung der Risikoparameter PD, LGD und CCF.

 

Dr. Birker Winterfeldt

Risk Research

Dr. Birker Winterfeldt ist Director bei der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Konzentrationsrisiken in Kreditportfolios“. Seit 2004 berät Herr Dr. Winterfeldt internationale Großbanken und mittelständische Kreditinstitute im Bereich Kreditrisikomanagement. Seine Beratungsschwerpunkte liegen neben der Modellierung und Validierung der Risikoparameter PD, LGD und EAD (sowohl regulatorisch als auch im Kontext von IFRS 9 bzw. des IDW RS BFA 7) in der Umsetzung von Stresstests und der Parametrisierung von Kreditportfoliomodellen.

Zielgruppe

Zielgruppe

Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

  • Risikomanagement
  • (Risiko-)Controlling
  • Gesamtbanksteuerung
  • Revision
  • Rating
  • Portfoliomanagement
  • Markt und Marktfolge Kredit
Zugang

Zugang

Der Online-Workshop findet über Zoom statt. Ihren Zugangslink erhalten Sie einen Werktag vor der Veranstaltung per E-Mail.

Ihr Ansprechpartner

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 941 899664-51 an oder schreiben Sie uns an workshop(at)risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Teilnahmegebühr

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr beträgt 690 EUR zzgl. 19% USt für den ersten Teilnehmer eines Unternehmens. Alle weiteren Teilnehmer eines Unternehmens zahlen 390 EUR/Person zzgl. 19% USt.

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Ansprechpartner/in
Nicole Huppertz-Klingenberg
Head of Marketing