Kreditportfoliomodelle

27. und 28. Juni 2023 im Adina Apartment Hotel Frankfurt Westend

Überblick

Überblick

Themenschwerpunkte:

  • Allgemeiner Aufbau von Kreditportfoliomodellen: Default-Mode- und Mark-to-Market
  • Modellierung und Messung von PD und Korrelationen
  • Praxisbeispiel eines Kreditportfoliomodells und Messung von Risikokonzentrationen
  • Aufsichtsrechtliche Behandlung des Kreditrisikos: Kreditportfoliomodelle im Kontext der MaRisk mit anschließender Diskussion
  • Industriemodelle CreditRisk+ und CreditMetrics
  • Kreditportfoliomodelle – Herausforderungen der Parametrisierung
  • Validierung von Kreditportfoliomodellen und Korrelationen
  • Modellrisiko
  • Diskussion: Einsatz von Kreditportfoliomodellen in der Praxis - Erfahrungsaustausch
Zielgruppe

Zielgruppe

Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

  • Risikomanagement
  • (Risiko-)Controlling
  • Gesamtbanksteuerung
  • Revision
  • Rating
  • Portfoliomanagement
  • Markt und Marktfolge Kredit
Veranstaltungsort

Veranstaltungsort

Adina Apartment Hotel Westend

Osloer Straße 3

D-60327 Frankfurt/Main

Tel.: +49 (0)69/247 474-556

E-Mail: [email protected]

 

Im Tagungshotel steht jeweils ein begrenztes Zimmerkontingent bis vier Wochen vor der Veranstaltung zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort "Risk Research" vor.

Ihr Ansprechpartner

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 941 899664-51 an oder schreiben Sie uns an workshop(at)risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Teilnahmegebühr

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 1.790 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 01. Mai 2023 erhalten einen Preisnachlass in Höhe von 200 EUR und vom 02. Mai bis zum 01. Juni 2023 einen Preisnachlass in Höhe von 100 EUR.

Anmeldung

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Ansprechpartner/in
Nicole Huppertz-Klingenberg
Head of Marketing