Risk Research - ToTop

Workshops


In unseren Workshops vermitteln wir kompetent unser Fachwissen zu ausgewählten Themen des Risikomanagements. Unsere Workshops bieten Ihnen folgende Vorteile:

  • Experten aus Forschung und Praxis vermitteln Ihnen sorgfältig aufeinander abgestimmte Inhalte,
  • zwischen Referenten und Teilnehmern von Kreditinstituten, Bankaufsicht und Verbänden entsteht ein direkter Erfahrungsaustausch,
  • durch interaktive Fachvorträge, Praxisberichte und Fallstudien wird ein ausgesprochen hoher Praxisbezug gewährleistet.

 

Im Folgenden finden Sie Informationen zu unseren Workshops.

 

 

Zum Anmeldeformular

 

Sollten Sie Fragen oder Anregungen zu unseren Veranstaltungen haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.


Workshop "Mathematisch-statistische Methoden der Kreditrisikomodellierung"

16. Oktober 2018 in Frankfurt am Main

Überblick

Themenschwerpunkte

– Mathematisch-statistische Methoden
– Schätzen und Testen im linearen Regressionsmodell
– Generalisierte lineare Modelle
– Zeitreihenmodellierung und -analyse

Programm

09:00   Begrüßung und Einführung in die Thematik
Referent: Prof. Dr. Christian Scherr, Risk Research
09:15   Mathematisch-statistische Methoden (Teil 1)
Referent: Prof. Dr. Christian Scherr, Risk Research
- Wichtige mathematische Funktionen und Methoden
- Wahrscheinlichkeitsbasierte Modellierung von Kreditrisiken
10:45Kaffeepause
11:15Mathematisch-statistische Methoden (Teil 2)
Referent: Prof. Dr. Christian Scherr, Risk Research
- Grundlegende Techniken zur Schätzung von Risikoparametern
- Konzeption und Durchführung von statistischen Testverfahren
12:45Gemeinsames Mittagessen
14:00Schätzen und Testen im linearen Regressionsmodell
Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg
- Modell der linearen Regression
- Ermittlung von Parameterschätzwerten
- Testen von Hypothesen
- Erstellen von Prognosen
- Diagnostische Tools
- Softwaregestützte Fallstudie: LGD-Prognose
15:00Kaffeepause
15:15Generalisierte lineare Modelle
Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg
- Definition, Modelle und Anwendungsbereiche
- Schätzung, Inferenz und Interpretation
- Softwaregestützte Fallstudie: PD- und LGD-Prognose
16:15Kaffeepause
16:30Zeitreihenmodellierung und -analyse
Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg
- Abgrenzung Querschnitts-, Zeitreihen-, Paneldaten
- Stilisierte Fakten von Zeitreihen
- Klassische Zeitreihenanalyse
- Autokorrelation, Stationarität/Stabilität
- AR-, ARMA-, ARIMA-, GARCH-Modelle
- Schätzung, Inferenz und Interpretation
- Softwaregestützte Anwendungen im Risikomanagement mittels realer Daten
17:30Ende des Workshops

Referenten

Prof. Dr. Daniel Rösch

Universität Regensburg

Prof. Dr. Daniel Rösch ist Inhaber des Lehrstuhls für Statistik und Risikomanagement an der Universität Regensburg. Zuvor war er Professor für Finanzierung und Direktor des Instituts für Banken und Finanzierung der Leibniz Universität Hannover. Seit 2006 bzw. 2011 ist er Gastprofessor an der University of Melbourne und der University of Technology in Sydney. Seine gegenwärtigen Forschungsschwerpunkte sind Banking, Credit Risk, Asset Pricing und Statistische Methoden des Risikomanagements. Er ist Verfasser zahlreicher Beiträge in internationalen Fachzeitschriften und Referent auf internationalen Konferenzen und kooperiert mit Finanzinstituten und Finanzaufsichtsbehörden. Seine Arbeiten wurden mit mehreren Preisen und Forschungsförderungen ausgezeichnet.

 

Prof. Dr. Christian Scherr

Risk Research

Prof. Dr. Christian Scherr studierte Physik und Volkswirtschaftslehre an der Universität Regensburg und ist seit 2008 für die Risk Research GmbH tätig. Von 2010 bis 2012 promovierte er berufsbegleitend über die zeitdynamische Bewertung von Kreditderivaten und wurde 2017 als Professor für Mathematik an die Technische Hochschule Nürnberg berufen. Die Beratungsschwerpunkte von Herrn Prof. Dr. Christian Scherr
liegen in der Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten sowie der Quantifizierung ökonomischer Risiken mit Hilfe zeitstetiger stochastischer Prozesse.

Zielgruppe

Dieser Workshop ist für Fach- und Führungskräfte in Banken konzipiert, welche ihre Kenntnisse in angewandter Statistik erneuern oder vertiefen möchten. Zudem richtet sich der Workshop auch an alle Institutsmitarbeiter, deren Tätigkeitsfeld Schnittstellen zum quantitativen Risikomanagement aufweist, und die beabsichtigen, ihr Wissen bezgl. der hierbei eingesetzten statistischen Methoden zu festigen oder zu erweitern.

Medienpartner

Banken+Partner ist ein neutrales Forum für Vorstände und Bereichsleiter von Kreditinstituten und deren Lösungspartner. Unabhängige Experten und renommierte Journalisten berichten über aktuelle Entwicklungen, zeigen die wichtigsten Trends der Branche auf und stellen erfolgreiche Beispiele aus der Praxis vor. Dadurch schaffen sie Transparenz zwischen den Sparkassen, Genossenschaftsbanken und Geschäftsbanken. Die Zeitschrift beschäftigt sich mit der Frage, wie die Verbundstrategie im einzelnen Institut umgesetzt werden kann und welche externen Unternehmen die Kreditinstitute bei den vielfältigen Anforderungen als Lösungspartner unterstützen können. Schwerpunkte in der Berichterstattung sind die strategischen Herausforderungen, denen das Top-Management der Finanzbranche begegnet, sowie die Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern und Produktanbietern.
www.bankenundpartner.de

 

Das BANKMAGAZIN ist die größte, unabhängige Zeitschrift der Bankenbranche im deutschsprachigen Raum. Unabhängige und renommierte Experten berichten für Sie monatlich über die wichtigsten Themen aus der Bankenwelt.

http://www.springerprofessional.de/finanzdienstleistungen-banken/

 

Risk & Compliance Patform Europe

Seit 2014 gibt es die Website der Risk & Compliance Platform Europe. Unter www.riskcompliance.de werden Inhalte in fünf Sprachen (Englisch, Französisch, Niederländisch, Italienisch und Deutsch) veröffentlicht. Auch wenn die Inhalte in jeder Sprache unterschiedlich und auf die jeweiligen Länder zugeschnitten sind, so entsteht dadurch doch eine europaweite, interaktive Plattform für Fachkräfte im Bereich von Risikomanagement und Compliance. Die Plattform spricht alle Mitarbeiter von Kreditinstituten und Unternehmen, die sich in ihrer täglichen Arbeit mit den zunehmenden Risiken auf der einen Seite und den steigenden Anforderungen von nationalen und internationalen Aufsichtsbehörden und Regulatoren auf der anderen konfrontiert sehen.

www.riskcompliance.de

Veranstaltungsort

Dorint Hotel Frankfurt Niederrad

Hahnstraße 9
D-60528 Frankfurt/Main

Tel.: +49 (0)69/66 306-700
Fax: +49 (0)69/66 306-600
E-Mail: reservierung.frankfurt-niederrad@dorint.com

http://hotel-frankfurt-niederrad.dorint.com/de/

 

Im Tagungshotel steht jeweils ein begrenztes Zimmerkontingent bis vier Wochen vor der Veranstaltung zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort "Risk Research" vor.

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Download des Workshopprogramms 2018

Mit dem nachfolgenden Link können Sie unser Workshopprogramm 2018 herunterladen.

->  Workshopprogramm 2018 im PDF-Format (0,4 MB)

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 790 EUR zzgl. 19% USt., bei gemeinsamer Buchung mit einem anderen Workshop 690 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 15. Juli 2018 erhalten einen Preisnachlass in Höhe 100 EUR und vom 16. Juli bis zum 15. September 2018 einen Preisnachlass in Höhe von 50 EUR.


Workshop "Entwicklung von PD- und LGD-/EAD-Modellen"

17. und 18. Oktober 2018 in Frankfurt am Main

Überblick

Themenschwerpunkte:

 

– Grundlagen der Modellierung

– Modelle und Methoden zur Messung von PD und LGD

– Entwicklung von PD-Modellen

– Migrationsmatrizen und Mehrjahres-PDs

– Konjunkturabhängige Modellierung von Szenario- und Stresstestparametern in der Bankpraxis

– Entwicklung von LGD-/EAD-Modellen

– Modellrisiko und Herausforderungen der Modellierung in der Bankpraxis

 

 

Programm

1. Tag:

 

09:00  

Begrüßung und Einführung in die Thematik: Grundlagen der Modellierung

Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
- Überblick
- Aufsichtsrechtliche Sicht
- Herausforderungen der Modellierung in der Bankpraxis
- Point-in-Time- vs. Through-the-Cycle-Modellierung und weitere Besonderheiten der Modellierung
10:30Kaffeepause
11:00Modelle und Methoden zur Messung von PD und LGD (Teil 1)
Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg
- PD- und LGD-Modellierung: bedingte vs. unbedingte Parameter, risikoneutrale vs. reale Sichtweise, Ratings und Masterskalen, Point-in-Time vs. Through-the-Cycle, Zyklizität und Implikationen für Säule I und II
- Statistisch-ökonometrische Schätzverfahren: Marktdaten- vs. Ausfalldaten-basierte Schätzung, zeitstetige und zeitdiskrete Hazardraten- und Regressionsmodelle, Schätz-, Prognose- und Modellrisiken, Praxisbeispiele und potenzielle Fallstricke
12:45Gemeinsames Mittagessen
14:00Modelle und Methoden zur Messung von PD und LGD (Teil 2)
Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg
- Fortgeschrittene Methoden: Frailty- und Random-Effects-Modelle, Low-Default-Portfolios, Bayesianische Verfahren, Modelle für zensierte Daten
15:45Kaffeepause
16:15Konjunkturabhängige Modellierung von Szenario- und Stresstestparametern in der Bankpraxis
Referent: Dr. Korbinian Christ, Landesbank Hessen-Thüringen
- Herausforderungen der Modellentwicklung
- Prozessuale Stolpersteine
- Grenzen der Anwendbarkeit
- Schnittstellen zu Planung, Steuerung und ökonomischer Risikomessung
17:45Get together:
Wir laden Sie herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk und kleinen Speisen ein.

 

2. Tag:

 

09:00   Entwicklung von PD-Modellen
Referent: Prof. Dr. Christian Scherr, Risk Research
- Prozess der PD-Modellierung
- Anforderungen an die Datenbasis
- Auswahl und Aggregation von Modellbestandteilen
- Durchführung von Validitätsanalysen
- Ausgewählte Fallstudien
11:00Kaffeepause
11:15Migrationsmatrizen und Mehrjahres-PDs
Referent: Prof. Dr. Christian Scherr, Risk Research
12:15Gemeinsames Mittagessen
13:30Entwicklung von LGD-/EAD-Modellen
Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
- Überblick und Definitionen
- Aufbau und Parametrisierung
- Downturn-Modellierung
- Herausforderungen der praktischen Umsetzung
16:00Kaffeepause
16:15Modellrisiko und Herausforderungen der Modellierung in der Bankpraxis
Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
17:15Ende des Workshops

Referenten

Dr. Korbinian Christ

Landesbank Hessen-Thüringen

Dr. Korbinian Christ ist Leiter Portfoliomethoden in der Landesbank Hessen-Thüringen. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Quantitative Kreditportfoliooptimierung“. Parallel beriet er verschiedene Banken zum Thema Kreditrisikomodellierung und -optimierung. Seit 2008 ist Herr Dr. Christ in der Helaba tätig, wo er zunächst für die Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten zuständig war. Seit 2011 verantwortet er die Modellierung und Anwendung der konjunkturabhängigen Szenarioparameter inklusive der Parameterstresstests, seit 2014 auch die Entwicklung des Kreditportfoliomodells.

 

Dr. Michael Knapp

Risk Research

Dr. Michael Knapp ist Geschäftsführer der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte Herr Dr. Knapp am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle“. Seit über 20 Jahren ist Herr Dr. Knapp für eine Vielzahl von Finanzinstituten im Bereich Kreditrisikomanagement beratend tätig.

 

Prof. Dr. Daniel Rösch

Universität Regensburg

Prof. Dr. Daniel Rösch ist Inhaber des Lehrstuhls für Statistik und Risikomanagement an der Universität Regensburg. Zuvor war er Professor für Finanzierung und Direktor des Instituts für Banken und Finanzierung der Leibniz Universität Hannover. Seit 2006 bzw. 2011 ist er Gastprofessor an der University of Melbourne und der University of Technology in Sydney. Seine gegenwärtigen Forschungsschwerpunkte sind Banking, Credit Risk, Asset Pricing und Statistische Methoden des Risikomanagements. Er ist Verfasser zahlreicher Beiträge in internationalen Fachzeitschriften und Referent auf internationalen Konferenzen und kooperiert mit Finanzinstituten und Finanzaufsichtsbehörden. Seine Arbeiten wurden mit mehreren Preisen und Forschungsförderungen ausgezeichnet.

 

Prof. Dr. Christian Scherr

Risk Research

Prof. Dr. Christian Scherr studierte Physik und Volkswirtschaftslehre an der Universität Regensburg und ist seit 2008 für die Risk Research GmbH tätig. Von 2010 bis 2012 promovierte er berufsbegleitend über die zeitdynamische Bewertung von Kreditderivaten und wurde 2017 als Professor für Mathematik an die Technische Hochschule Nürnberg berufen. Die Beratungsschwerpunkte von Herrn Prof. Dr. Christian Scherr
liegen in der Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten sowie der Quantifizierung ökonomischer Risiken mit Hilfe zeitstetiger stochastischer Prozesse.

 

Dr. Birker Winterfeldt

Risk Research

Dr. Birker Winterfeldt ist Senior Manager bei der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Konzentrationsrisiken in Kreditportfolios“. Seit 2004 berät Herr Dr. Winterfeldt internationale Großbanken und mittelständische Kreditinstitute im Bereich Kreditrisikomanagement. Seine Forschungs- und Beratungsschwerpunkte liegen neben der Modellierung und Validierung der Risikoparameter PD, LGD und EAD (sowohl regulatorisch als auch im Kontext von IFRS 9) in der Umsetzung von Stresstests und der Parametrisierung von Kreditportfoliomodellen.

Zielgruppe

Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

  • Risikomanagement
  • (Risiko-)Controlling
  • Gesamtbanksteuerung
  • Revision
  • Rating
  • Portfoliomanagement
  • Markt und Marktfolge Kredit

Medienpartner

Banken+Partner ist ein neutrales Forum für Vorstände und Bereichsleiter von Kreditinstituten und deren Lösungspartner. Unabhängige Experten und renommierte Journalisten berichten über aktuelle Entwicklungen, zeigen die wichtigsten Trends der Branche auf und stellen erfolgreiche Beispiele aus der Praxis vor. Dadurch schaffen sie Transparenz zwischen den Sparkassen, Genossenschaftsbanken und Geschäftsbanken. Die Zeitschrift beschäftigt sich mit der Frage, wie die Verbundstrategie im einzelnen Institut umgesetzt werden kann und welche externen Unternehmen die Kreditinstitute bei den vielfältigen Anforderungen als Lösungspartner unterstützen können. Schwerpunkte in der Berichterstattung sind die strategischen Herausforderungen, denen das Top-Management der Finanzbranche begegnet, sowie die Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern und Produktanbietern.
www.bankenundpartner.de

 

Das BANKMAGAZIN ist die größte, unabhängige Zeitschrift der Bankenbranche im deutschsprachigen Raum. Unabhängige und renommierte Experten berichten für Sie monatlich über die wichtigsten Themen aus der Bankenwelt.

http://www.springerprofessional.de/finanzdienstleistungen-banken/

 

Risk & Compliance Patform Europe

Seit 2014 gibt es die Website der Risk & Compliance Platform Europe. Unter www.riskcompliance.de werden Inhalte in fünf Sprachen (Englisch, Französisch, Niederländisch, Italienisch und Deutsch) veröffentlicht. Auch wenn die Inhalte in jeder Sprache unterschiedlich und auf die jeweiligen Länder zugeschnitten sind, so entsteht dadurch doch eine europaweite, interaktive Plattform für Fachkräfte im Bereich von Risikomanagement und Compliance. Die Plattform spricht alle Mitarbeiter von Kreditinstituten und Unternehmen, die sich in ihrer täglichen Arbeit mit den zunehmenden Risiken auf der einen Seite und den steigenden Anforderungen von nationalen und internationalen Aufsichtsbehörden und Regulatoren auf der anderen konfrontiert sehen.

www.riskcompliance.de

Veranstaltungsort

Dorint Hotel Frankfurt Niederrad

Hahnstraße 9
D-60528 Frankfurt/Main

Tel.: +49 (0)69/66 306-700
Fax: +49 (0)69/66 306-600
E-Mail: reservierung.frankfurt-niederrad@dorint.com

http://hotel-frankfurt-niederrad.dorint.com/de/

 

Im Tagungshotel steht jeweils ein begrenztes Zimmerkontingent bis vier Wochen vor der Veranstaltung zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort "Risk Research" vor.

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Download des Workshopprogramms 2018

Mit dem nachfolgenden Link können Sie unser Workshopprogramm 2018 herunterladen.

->  Workshopprogramm 2018 im PDF-Format (0,4 MB)

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 1.790 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 15. Juli 2018 erhalten einen Preisnachlass in Höhe von 200 EUR und vom 16. Juli bis zum 15. September 2018 einen Preisnachlass in Höhe von 100 EUR.


Workshop "Modellierung des Lifetime Expected Loss im Rahmen von IFRS 9"

06. November 2018 in Frankfurt am Main

Überblick

Themenschwerpunkte

– Kriterien zum Stufentransfer

– Zeitreihenmodellierung und -analyse

– Migrationsmatrizen und Mehrjahres-PDs

– Modellierung von Point-in-Time-Parametern (PD, LGD und CCF) inkl. Fallstudien

– Makroökonomische Prognosemodelle inkl. Fallstudien

 

 

Programm

09:30   Begrüßung und Einführung in die Thematik
Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
- Anforderungen des IFRS 9-Standards
- Unterschiede zwischen IFRS 9-Parametern und aufsichtsrechtlichen Parametern
- Überblick Modellierungsansätze
10:45Kriterien zum Stufentransfer
Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
- Operationalisierung der Anforderungen: Signifikanter Anstieg des Kreditrisikos
- Bestimmung von Schwellenwerten
11:15Kaffeepause
11:30Zeitreihenmodellierung und -analyse
Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg
- Abgrenzung Querschnitts-, Zeitreihen- und Paneldaten
- Stilisierte Fakten von Zeitreihen
- Klassische Zeitreihenanalysen
- Autokorrelation, Stationarität/Stabilität
- AR-, ARMA-, ARIMA-, GARCH-Modelle
- Schätzung, Inferenz und Interpretation
- Softwaregestützte Anwendungen im Risikomanagement mittels realer Daten
12:30Gemeinsames Mittagessen
13:45Migrationsmatrizen und Mehrjahres-PDs
Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg
- Kalibrierung von PD-Modellen und Migrationsmatrizen
- Schätzung von Migrationswahrscheinlichkeiten
- Kapitalanforderungen: IFRS 9 vs. Basel
- Kalibrierung und Prognose von Lifetime-PDs und Lifetime Expected Losses
- Analyse des SICR-Kriteriums
- Fallstudien
15:30Kaffeepause
16:00Modellierung von Point-in-Time-Parametern (PD, LGD und CCF) und makroökonomische Prognosemodelle inkl. Fallstudien
Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
17:30Ende des Workshops

Referenten

Dr. Michael Knapp

Risk Research

Dr. Michael Knapp ist Geschäftsführer der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte Herr Dr. Knapp am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle“. Seit über 20 Jahren ist Herr Dr. Knapp für eine Vielzahl von Finanzinstituten im Bereich Kreditrisikomanagement beratend tätig.

 

Prof. Dr. Daniel Rösch

Universität Regensburg

Prof. Dr. Daniel Rösch ist Inhaber des Lehrstuhls für Statistik und Risikomanagement an der Universität Regensburg. Zuvor war er Professor für Finanzierung und Direktor des Instituts für Banken und Finanzierung der Leibniz Universität Hannover. Seit 2006 bzw. 2011 ist er Gastprofessor an der University of Melbourne und der University of Technology in Sydney. Seine gegenwärtigen Forschungsschwerpunkte sind Banking, Credit Risk, Asset Pricing und Statistische Methoden des Risikomanagements. Er ist Verfasser zahlreicher Beiträge in internationalen Fachzeitschriften und Referent auf internationalen Konferenzen und kooperiert mit Finanzinstituten und Finanzaufsichtsbehörden. Seine Arbeiten wurden mit mehreren Preisen und Forschungsförderungen ausgezeichnet.

 

Dr. Birker Winterfeldt

Risk Research

Dr. Birker Winterfeldt ist Senior Manager bei der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Konzentrationsrisiken in Kreditportfolios“. Seit 2004 berät Herr Dr. Winterfeldt internationale Großbanken und mittelständische Kreditinstitute im Bereich Kreditrisikomanagement. Seine Forschungs- und Beratungsschwerpunkte liegen neben der Modellierung und Validierung der Risikoparameter PD, LGD und EAD (sowohl regulatorisch als auch im Kontext von IFRS 9) in der Umsetzung von Stresstests und der Parametrisierung von Kreditportfoliomodellen.

Zielgruppe

Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

  • Risikomanagement
  • (Risiko-)Controlling
  • Gesamtbanksteuerung
  • Revision
  • Rating
  • Portfoliomanagement
  • Markt und Marktfolge Kredit

Medienpartner

Banken+Partner ist ein neutrales Forum für Vorstände und Bereichsleiter von Kreditinstituten und deren Lösungspartner. Unabhängige Experten und renommierte Journalisten berichten über aktuelle Entwicklungen, zeigen die wichtigsten Trends der Branche auf und stellen erfolgreiche Beispiele aus der Praxis vor. Dadurch schaffen sie Transparenz zwischen den Sparkassen, Genossenschaftsbanken und Geschäftsbanken. Die Zeitschrift beschäftigt sich mit der Frage, wie die Verbundstrategie im einzelnen Institut umgesetzt werden kann und welche externen Unternehmen die Kreditinstitute bei den vielfältigen Anforderungen als Lösungspartner unterstützen können. Schwerpunkte in der Berichterstattung sind die strategischen Herausforderungen, denen das Top-Management der Finanzbranche begegnet, sowie die Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern und Produktanbietern.
www.bankenundpartner.de

 

Das BANKMAGAZIN ist die größte, unabhängige Zeitschrift der Bankenbranche im deutschsprachigen Raum. Unabhängige und renommierte Experten berichten für Sie monatlich über die wichtigsten Themen aus der Bankenwelt.

http://www.springerprofessional.de/finanzdienstleistungen-banken/

 

Risk & Compliance Patform Europe

Seit 2014 gibt es die Website der Risk & Compliance Platform Europe. Unter www.riskcompliance.de werden Inhalte in fünf Sprachen (Englisch, Französisch, Niederländisch, Italienisch und Deutsch) veröffentlicht. Auch wenn die Inhalte in jeder Sprache unterschiedlich und auf die jeweiligen Länder zugeschnitten sind, so entsteht dadurch doch eine europaweite, interaktive Plattform für Fachkräfte im Bereich von Risikomanagement und Compliance. Die Plattform spricht alle Mitarbeiter von Kreditinstituten und Unternehmen, die sich in ihrer täglichen Arbeit mit den zunehmenden Risiken auf der einen Seite und den steigenden Anforderungen von nationalen und internationalen Aufsichtsbehörden und Regulatoren auf der anderen konfrontiert sehen.

www.riskcompliance.de

Veranstaltungsort

Dorint Hotel Frankfurt Niederrad

Hahnstraße 9
D-60528 Frankfurt/Main

Tel.: +49 (0)69/66 306-700
Fax: +49 (0)69/66 306-600
E-Mail: reservierung.frankfurt-niederrad@dorint.com

http://hotel-frankfurt-niederrad.dorint.com/de/

 

Im Tagungshotel steht jeweils ein begrenztes Zimmerkontingent bis vier Wochen vor der Veranstaltung zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort "Risk Research" vor.

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Download des Workshopprogramms 2018

Mit dem nachfolgenden Link können Sie unser Workshopprogramm 2018 herunterladen.

->  Workshopprogramm 2018 im PDF-Format (0,4 MB)

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 990 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 15. Juli 2018 erhalten einen Preisnachlass in Höhe 100 EUR und vom 16. Juli bis zum 15. September 2018 einen Preisnachlass in Höhe von 50 EUR.


Workshop "Validierung interner Ratingsysteme"

21. und 22. November 2018 in Frankfurt am Main

Überblick

Themenschwerpunkte:

Tag 1: PD-Validierung

– Grundlagen der PD-Validierung

– Der bankaufsichtliche Blick (Vertreter der Bundesbank) mit anschließender Diskussion

– Validierung von PD-Prognosen mit Fallstudien:

o   Trennschärfemaße

o   Kalibrierung und Modellstabilität

– Herausforderungen der PD-Validierung in der Bankpraxis und Diskussion ausgewählter Probleme

 

 

Tag 2: LGD-/EAD-Validierung

– Methoden der LGD-/EAD-Validierung

– Grundlagen der LGD-/EAD-Modellierung

– Verfahren der LGD-/EAD-Validierung mit Fallstudien

– Vorgehensweise und Herausforderungen in der Praxis

– Modellrisiko und Herausforderungen der LGD-/EAD-Validierung in der Bankpraxis

 

 

Sie haben die Möglichkeit, nur einen der beiden Workshoptage zu buchen.

Programm

1. Tag: PD-Validierung

 

09:00   Begrüßung und Einführung in die Thematik:
Grundlagen der PD-Validierung
Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
- Grundlegende Begriffe
- Überblick qualitative und quantitative Validierung
- Aufsichtsrechtliche Aspekte
10:45Kaffeepause
11:15Validierung von Ratingsystemen - Der bankaufsichtliche Blick
Referent: Dr. Stefan Blochwitz, Deutsche Bundesbank
- Bankaufsichtliche Aspekte
- Erkenntnisse aus der IRB-Anwendung
- Häufige Schwachstellen von Ratingsystemen
- Prüfungsschwerpunkte
12:15Diskussion mit Dr. Stefan Blochwitz, Deutsche Bundesbank, zu aufsichtsrechtlichen Aspekten
Moderation: Dr. Michael Knapp, Risk Research
Wir laden Sie ein, gemeinsam mit Herrn Dr. Stefan Blochwitz aktuelle Fragestellungen zu aufsichtsrechtlichen Aspekten zu diskutieren.
12:45Gemeinsames Mittagessen
14:00Validierung von PD-Prognosen mit Fallstudien: Trennschärfemaße
Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
- Definition verschiedener Trennschärfemaße
- Zufallscharakter der Trennschärfemaße
- Probleme und Fallstricke
- Einsatz in der Praxis
15:30Kaffeepause
16:00Validierung von PD-Prognosen mit Fallstudien:
Kalibrierung und Modellstabilität
Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
- Statistische Testverfahren zur Überprüfung der Kalibrierung
- Validierung von Low Default Portfolios
- Erweiterungen und Anmerkungen
- Überprüfung der Modellstabilität
17:45Herausforderungen der PD-Validierung in der Bankpraxis und Diskussion ausgewählter Probleme
Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
18:30Get together:
Wir laden Sie herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk und kleinen Speisen ein.

 

 

2. Tag: LGD-/EAD-Validierung

 

09:00   Begrüßung und Einführung in die Thematik
Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
09:15Methoden der LGD-/EAD-Modellierung
Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
- Überblick und Definitionen
- Downturn-Modellierung
- Herausforderungen der praktischen Umsetzung
10:45Kaffeepause
11:15Grundlagen der LGD-/EAD-Validierung
Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
- Grundlegende Begriffe
- Überblick qualitative und quantitative Validierung
- Aufsichtsrechtliche Aspekte
11:45Verfahren der LGD-/EAD-Validierung mit Fallstudien (Teil 1)
Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
- Prozess der LGD-/EAD-Validierung
- Qualitative LGD-/EAD-Validierung
12:45Gemeinsames Mittagessen
14:00Verfahren der LGD-/EAD-Validierung mit Fallstudien (Teil 2)
Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
- Quantitative LGD-/EAD-Validierung
- Ausgewählte Herausforderungen
15:15Kaffeepause
15:30Vorgehensweise und Herausforderungen in der Praxis
Referent: Dr. Götz Giese, Commerzbank
- Prüfbereiche (quantitativ, qualitativ, prozessual)
- Organisation
- Incentivierungsprobleme bei der Datenerfassung
- Strukturelle Informationslücken
17:00Kaffeepause
17:15Modellrisiko und Herausforderungen der LGD-/EAD-Validierung in der Bankpraxis
Referenten: Dr. Michael Knapp und Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
17:45Ende des Workshops

 

    

Referenten

Dr. Stefan Blochwitz

Deutsche Bundesbank

Dr. Stefan Blochwitz leitet die Abteilung "Bankgeschäftliche Prüfungen und Umsetzung internationaler Standards" in der Zentrale der Deutschen Bundesbank in Frankfurt am Main. Er ist Mitglied der Standards Implementation Group (SIG) des Baseler Ausschusses. Von 2001 bis 2011 war er in der Bundesbank für die Implementierung des IRB-Ansatzes und die Prüfung der internen Ratingsysteme verantwortlich, davor hat Herr Dr. Blochwitz das Bonitätsbeurteilungsverfahren der Bundesbank für deutsche Unternehmen mitentwickelt. Darüber hinaus ist er Mitautor mehrerer Beiträge in internationalen Fachzeitschriften zur Validierung von Ratingsystemen.

 

Dr. Götz Giese

Commerzbank

Dr. Götz Giese ist Principal Project Manager in der Commerzbank AG, Frankfurt am Main. Nach seiner Promotion in Theoretischer Physik war er in der Bank zunächst in den Bereichen Derivatebewertung und
Marktrisikomodellierung tätig. Danach war er als Bereichsleiter für viele Jahre für die Schätzung der Risikoparameter PD, LGD und EAD und die Weiterentwicklung interner ICAAP-Modelle, insbesondere des
Kreditportfoliomodells, verantwortlich. In jüngster Zeit verlagerte sich sein Tätigkeitsfeld auf allgemeinere Projekte in den Bereichen Machine Learning und Big Data.

 

Dr. Michael Knapp

Risk Research

Dr. Michael Knapp ist Geschäftsführer der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte Herr Dr. Knapp am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle“. Seit über 20 Jahren ist Herr Dr. Knapp für eine Vielzahl von Finanzinstituten im Bereich Kreditrisikomanagement beratend tätig.

 

Dr. Birker Winterfeldt

Risk Research

Dr. Birker Winterfeldt ist Senior Manager bei der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema "Konzentrationsrisiken in Kreditportfolios". Seit 2004 berät Herr Dr. Winterfeldt internationale Großbanken und mittelständische Kreditinstitute im Bereich Kreditrisikomanagement. Seine Forschungs- und Beratungsschwerpunkte liegen neben der Modellierung und Validierung der Risikoparameter PD, LGD und EAD (sowohl regulatorisch als auch im Kontext von IFRS 9) in der Umsetzung von Stresstests und der Parametrisierung von Kreditportfoliomodellen.

Zielgruppe

Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

  • Risikomanagement
  • (Risiko-)Controlling
  • Gesamtbanksteuerung
  • Revision
  • Rating
  • Portfoliomanagement
  • Markt und Marktfolge Kredit

Medienpartner

Banken+Partner ist ein neutrales Forum für Vorstände und Bereichsleiter von Kreditinstituten und deren Lösungspartner. Unabhängige Experten und renommierte Journalisten berichten über aktuelle Entwicklungen, zeigen die wichtigsten Trends der Branche auf und stellen erfolgreiche Beispiele aus der Praxis vor. Dadurch schaffen sie Transparenz zwischen den Sparkassen, Genossenschaftsbanken und Geschäftsbanken. Die Zeitschrift beschäftigt sich mit der Frage, wie die Verbundstrategie im einzelnen Institut umgesetzt werden kann und welche externen Unternehmen die Kreditinstitute bei den vielfältigen Anforderungen als Lösungspartner unterstützen können. Schwerpunkte in der Berichterstattung sind die strategischen Herausforderungen, denen das Top-Management der Finanzbranche begegnet, sowie die Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern und Produktanbietern.
www.bankenundpartner.de

 

Das BANKMAGAZIN ist die größte, unabhängige Zeitschrift der Bankenbranche im deutschsprachigen Raum. Unabhängige und renommierte Experten berichten für Sie monatlich über die wichtigsten Themen aus der Bankenwelt.

http://www.springerprofessional.de/finanzdienstleistungen-banken/

 

Risk & Compliance Patform Europe

Seit 2014 gibt es die Website der Risk & Compliance Platform Europe. Unter www.riskcompliance.de werden Inhalte in fünf Sprachen (Englisch, Französisch, Niederländisch, Italienisch und Deutsch) veröffentlicht. Auch wenn die Inhalte in jeder Sprache unterschiedlich und auf die jeweiligen Länder zugeschnitten sind, so entsteht dadurch doch eine europaweite, interaktive Plattform für Fachkräfte im Bereich von Risikomanagement und Compliance. Die Plattform spricht alle Mitarbeiter von Kreditinstituten und Unternehmen, die sich in ihrer täglichen Arbeit mit den zunehmenden Risiken auf der einen Seite und den steigenden Anforderungen von nationalen und internationalen Aufsichtsbehörden und Regulatoren auf der anderen konfrontiert sehen.

www.riskcompliance.de

Veranstaltungsort

Dorint Hotel Frankfurt Niederrad

Hahnstraße 9
D-60528 Frankfurt/Main

Tel.: +49 (0)69/66 306-700
Fax: +49 (0)69/66 306-600
E-Mail: reservierung.frankfurt-niederrad@dorint.com

http://hotel-frankfurt-niederrad.dorint.com/de/

 

Im Tagungshotel steht jeweils ein begrenztes Zimmerkontingent bis vier Wochen vor der Veranstaltung zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort "Risk Research" vor.

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Download des Workshopprogramms 2018

Mit dem nachfolgenden Link können Sie unser Workshopprogramm 2018 herunterladen.

->  Workshopprogramm 2018 im PDF-Format (0,4 MB)

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 1.790 EUR zzgl. 19% USt. Bei Einzeltag-Buchung beträgt die Gebühr pro Person 990 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 15. Juli 2018 erhalten einen Preisnachlass in Höhe von 200 EUR (bei Einzeltag-Buchung 100 EUR) und vom 16. Juli bis zum 15. September 2018 einen Preisnachlass in Höhe von 100 EUR (bei Einzeltag-Buchungen 50 EUR).


Workshop "Aufsichtsrechtliche Anforderungen an Ratingmodelle (PD und LGD)"

23. November 2018 in Frankfurt am Main

Überblick

Themenschwerpunkte

– Anforderungen der MaRisk und der CRR

– Anforderungen der EBA-Guidelines on PD Estimation, LGD Estimation and Treatment Defaulted Exposures (EBA/GL/2017/16)

– Der bankaufsichtliche Blick mit anschließender Diskussion

 

 

Programm

09:00   Begrüßung und Einführung in die Thematik
Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
- Struktur und Aufgaben der Bankenaufsicht in Deutschland
- Hintergrund: von Basel I zu Basel III
- Überblick über aufsichtsrechtliche Anforderungen an Ratingmodelle
09:45Anforderungen der MaRisk und der CRR
Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
- Anforderungen der MaRisk
- Anforderungen der CRR
- Anforderungen des Final Draft RTS on Assessment Methodology for IRB (EBA/RTS/2016/03)
10:45Kaffeepause
11:15Anforderungen der EBA-Guidelines on PD Estimation, LGD Estimation and Treatment Defaulted Exposures (EBA/GL/2017/16) Teil 1
Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
- Aufbau und Überblick
- Allgemeine Anforderungen
12:15Gemeinsames Mittagessen
13:30Anforderungen der EBA-Guidelines on PD Estimation, LGD Estimation and Treatment Defaulted Exposures (EBA/GL/2017/16) Teil 2
Referent: Daniel Rudek, Risk Research

- PD-Schätzung

   - Modellentwicklung

   - Modellkalibrierung

14:45Anforderungen der EBA-Guidelines on PD Estimation, LGD Estimation and Treatment Defaulted Exposures (EBA/GL/2017/16) Teil 3
Referent: Daniel Rudek, Risk Research
- LGD-Schätzung
- Parameterschätzung für ausgefallene Forderungen (ELBE and LGD in-default)
- Anwendung der Modelle
16:00Kaffeepause
16:30Der bankaufsichtliche Blick
Referent: Dr. Stefan Blochwitz, Deutsche Bundesbank
- Erfahrungen aus der Prüfungspraxis
- Proportionalitätsprinzip
- Margin of Conservatism (MoC)
- Aktuelle internationale Entwicklungen
17:30Diskussion mit Dr. Stefan Blochwitz, Deutsche Bundesbank, zu aufsichtsrechtlichen Fragestellungen
Moderation: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
Wir laden Sie ein, gemeinsam mit Herrn Dr. Stefan Blochwitz aktuelle aufsichtsrechtliche Fragestellungen zu diskutieren.
18:00Ende des Workshops

Referenten

Dr. Stefan Blochwitz

Deutsche Bundesbank

Dr. Stefan Blochwitz leitet die Abteilung "Bankgeschäftliche Prüfungen und Umsetzung internationaler Standards" in der Zentrale der Deutschen Bundesbank in Frankfurt am Main. Er ist Mitglied der Standards Implementation Group (SIG) des Baseler Ausschusses. Von 2001 bis 2011 war er in der Bundesbank für die Implementierung des IRB-Ansatzes und die Prüfung der internen Ratingsysteme verantwortlich, davor hat Herr Dr. Blochwitz das Bonitätsbeurteilungsverfahren der Bundesbank für deutsche Unternehmen mitentwickelt. Darüber hinaus ist er Mitautor mehrerer Beiträge in internationalen Fachzeitschriften zur Validierung von Ratingsystemen.

 

Daniel Rudek

Risk Research

Daniel Rudek ist Manager bei der Risk Research GmbH. Er studierte Wirtschaftsmathematik mit den Schwerpunkten Statistik, Optimierung und Financial Engineering und war von 2009 bis 2014 bei
der msgGillardon AG als Senior Consultant tätig. Seit dieser Zeit berät er Finanz- und Kreditinstitute im Themengebiet Adressrisiko. Sein Beratungsfokus liegt dabei auf der Modellierung und Validierung der
Risikoparameter PD, LGD und CCF.

 

Dr. Birker Winterfeldt

Risk Research

Dr. Birker Winterfeldt ist Senior Manager bei der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Konzentrationsrisiken in Kreditportfolios“. Seit 2004 berät Herr Dr. Winterfeldt internationale Großbanken und mittelständische Kreditinstitute im Bereich Kreditrisikomanagement. Seine Forschungs- und Beratungsschwerpunkte liegen neben der Modellierung und Validierung der Risikoparameter PD, LGD und EAD (sowohl regulatorisch als auch im Kontext von IFRS 9) in der Umsetzung von Stresstests und der Parametrisierung von Kreditportfoliomodellen.

Zielgruppe

Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

  • Risikomanagement
  • (Risiko-)Controlling
  • Gesamtbanksteuerung
  • Revision
  • Rating
  • Portfoliomanagement
  • Markt und Marktfolge Kredit

Medienpartner

Banken+Partner ist ein neutrales Forum für Vorstände und Bereichsleiter von Kreditinstituten und deren Lösungspartner. Unabhängige Experten und renommierte Journalisten berichten über aktuelle Entwicklungen, zeigen die wichtigsten Trends der Branche auf und stellen erfolgreiche Beispiele aus der Praxis vor. Dadurch schaffen sie Transparenz zwischen den Sparkassen, Genossenschaftsbanken und Geschäftsbanken. Die Zeitschrift beschäftigt sich mit der Frage, wie die Verbundstrategie im einzelnen Institut umgesetzt werden kann und welche externen Unternehmen die Kreditinstitute bei den vielfältigen Anforderungen als Lösungspartner unterstützen können. Schwerpunkte in der Berichterstattung sind die strategischen Herausforderungen, denen das Top-Management der Finanzbranche begegnet, sowie die Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern und Produktanbietern.
www.bankenundpartner.de

 

Das BANKMAGAZIN ist die größte, unabhängige Zeitschrift der Bankenbranche im deutschsprachigen Raum. Unabhängige und renommierte Experten berichten für Sie monatlich über die wichtigsten Themen aus der Bankenwelt.

http://www.springerprofessional.de/finanzdienstleistungen-banken/

 

Risk & Compliance Patform Europe

Seit 2014 gibt es die Website der Risk & Compliance Platform Europe. Unter www.riskcompliance.de werden Inhalte in fünf Sprachen (Englisch, Französisch, Niederländisch, Italienisch und Deutsch) veröffentlicht. Auch wenn die Inhalte in jeder Sprache unterschiedlich und auf die jeweiligen Länder zugeschnitten sind, so entsteht dadurch doch eine europaweite, interaktive Plattform für Fachkräfte im Bereich von Risikomanagement und Compliance. Die Plattform spricht alle Mitarbeiter von Kreditinstituten und Unternehmen, die sich in ihrer täglichen Arbeit mit den zunehmenden Risiken auf der einen Seite und den steigenden Anforderungen von nationalen und internationalen Aufsichtsbehörden und Regulatoren auf der anderen konfrontiert sehen.

www.riskcompliance.de

Veranstaltungsort

Dorint Hotel Frankfurt Niederrad

Hahnstraße 9
D-60528 Frankfurt/Main

Tel.: +49 (0)69/66 306-700
Fax: +49 (0)69/66 306-600
E-Mail: reservierung.frankfurt-niederrad@dorint.com

http://hotel-frankfurt-niederrad.dorint.com/de/

 

Im Tagungshotel steht jeweils ein begrenztes Zimmerkontingent bis vier Wochen vor der Veranstaltung zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort "Risk Research" vor.

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Download des Workshopprogramms 2018

Mit dem nachfolgenden Link können Sie unser Workshopprogramm 2018 herunterladen.

->  Workshopprogramm 2018 im PDF-Format (0,4 MB)

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 990 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 15. Juli 2018 erhalten einen Preisnachlass in Höhe 100 EUR und vom 16. Juli bis zum 15. September 2018 einen Preisnachlass in Höhe von 50 EUR.


Workshop "Kreditportfoliomodelle" 2019

in Frankfurt am Main (der konkrete Termin steht zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht fest)

Überblick

Themenschwerpunkte:

– Allgemeiner Aufbau von Kreditportfoliomodellen

– Aufsichtsrechtliche Behandlung des Kreditrisikos: Kreditportfoliomodelle im Kontext der MaRisk

– Industriemodelle CreditRisk+ und CreditMetrics

– Kreditportfoliomodelle in der Bankpraxis

– Modellierung und Messung von PD und Korrelationen

– Messung von Risikokonzentrationen und praktisches Anwendungsbeispiel eines Kreditportfoliomodells

– Kreditportfoliomodelle - Herausforderungen der Parametrisierung

– Validierung von Kreditportfoliomodellen/Korrelationen und Modellrisiko - Überblick und Diskussion

Zielgruppe

Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

  • Risikomanagement
  • (Risiko-)Controlling
  • Gesamtbanksteuerung
  • Revision
  • Rating
  • Portfoliomanagement
  • Markt und Marktfolge Kredit

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.