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Workshops


In unseren Workshops vermitteln wir kompetent unser Fachwissen zu ausgewählten Themen des Risikomanagements. Unsere Workshops bieten Ihnen folgende Vorteile:

  • Experten aus Forschung und Praxis vermitteln Ihnen sorgfältig aufeinander abgestimmte Inhalte,
  • zwischen Referenten und Teilnehmern von Kreditinstituten, Bankaufsicht und Verbänden entsteht ein direkter Erfahrungsaustausch,
  • durch interaktive Fachvorträge, Praxisberichte und Fallstudien wird ein ausgesprochen hoher Praxisbezug gewährleistet.

 

Im Folgenden finden Sie Informationen zu unseren Workshops.

Stellungnahme zum Coronavirus

 

Sichern Sie sich Ihre Frühbuchervorteile:

Für unsere Workshops im Oktober und November erhalten Sie bis zum 15. Juli 2020 einen Preisnachlass in Höhe von 200 EUR (bei Einzeltag-Buchungen und eintägigen Workshops 100 EUR).

 

Zum Anmeldeformular

 

Sollten Sie Fragen oder Anregungen zu unseren Veranstaltungen haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.


Workshop "Mathematisch-statistische Methoden der Kreditrisikomodellierung"

19. Oktober 2020 in Frankfurt am Main

Überblick

Themenschwerpunkte

– Mathematisch-statistische Grundlagen
– Schätzen und Testen im linearen Regressionsmodell
– Generalisierte lineare Modelle
– Zeitreihenmodellierung und -analyse

Referenten

Prof. Dr. Daniel Rösch

Universität Regensburg

Prof. Dr. Daniel Rösch ist Inhaber des Lehrstuhls für Statistik und Risikomanagement an der Universität Regensburg. Zuvor war er Professor für Finanzierung und Direktor des Instituts für Banken und Finanzierung der Leibniz Universität Hannover. Seit 2006 bzw. 2011 ist er Gastprofessor an der University of Melbourne und der University of Technology in Sydney. Seine gegenwärtigen Forschungsschwerpunkte sind Risikomanagement, Credit Risk Analytics, Data Science und Machine Learning. Er ist Verfasser zahlreicher Beiträge in internationalen Fachzeitschriften und Referent auf internationalen Konferenzen und kooperiert mit Finanzinstituten und Finanzaufsichtsbehörden. Seine Arbeiten wurden mit mehreren Preisen und Forschungsförderungen ausgezeichnet.

 

Prof. Dr. Christian Scherr

Risk Research

Prof. Dr. Christian Scherr studierte Physik und Volkswirtschaftslehre an der Universität Regensburg und ist seit 2008 für die Risk Research GmbH tätig. Von 2010 bis 2012 promovierte er berufsbegleitend über die zeitdynamische Bewertung von Kreditderivaten und wurde 2017 als Professor für Mathematik an die Technische Hochschule Nürnberg berufen. Die Beratungsschwerpunkte von Herrn Prof. Dr. Scherr liegen in der Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten sowie der Quantifizierung ökonomischer Risiken mit Hilfe zeitstetiger stochastischer Prozesse.

Zielgruppe

Dieser Workshop ist für Fach- und Führungskräfte in Banken konzipiert, welche ihre Kenntnisse in angewandter Statistik erneuern oder vertiefen möchten. Zudem richtet sich der Workshop auch an alle Institutsmitarbeiter, deren Tätigkeitsfeld Schnittstellen zum quantitativen Risikomanagement aufweist, und die beabsichtigen, ihr Wissen bezgl. der hierbei eingesetzten statistischen Methoden zu festigen oder zu erweitern.

Veranstaltungsort

NEUER VERANSTALTUNGSORT:

Adina Apartment Hotel Westend

Osloer Straße 3

D-60327 Frankfurt/Main

Tel.: +49 (0)69/247 420-556

E-Mail: frankfurt@adina.eu

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Download der Workshopübersicht

Mit dem nachfolgenden Link können Sie unsere Workshopübersicht herunterladen.

->  Workshopübersicht 2020 im PDF-Format (1,8 MB)

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 790 EUR zzgl. 19% USt., bei gemeinsamer Buchung mit einem anderen Workshop 690 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 15. Juli 2020 erhalten einen Preisnachlass in Höhe 100 EUR und vom 16. Juli bis zum 15. September 2020 einen Preisnachlass in Höhe von 50 EUR.


Workshop "Entwicklung von PD- und LGD-/EAD-Modellen"

20. und 21. Oktober 2020 in Frankfurt am Main

Überblick

Themenschwerpunkte:

 

– Grundlagen der Modellierung

– Modelle und Methoden zur Messung von PD und LGD

– Entwicklung von PD-Modellen

– Migrationsmatrizen und Mehrjahres-PDs

– Konjunkturabhängige Modellierung von Szenario- und Stresstestparametern in der Bankpraxis

– Entwicklung von LGD-/EAD-Modellen

– Modellrisiko und Herausforderungen der Modellierung in der Bankpraxis

 

Referenten

Dr. Korbinian Christ

Landesbank Hessen-Thüringen

Dr. Korbinian Christ ist Leiter Portfoliomethoden in der Landesbank Hessen-Thüringen. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Quantitative Kreditportfoliooptimierung“. Parallel beriet er verschiedene Banken zum Thema Kreditrisikomodellierung und -optimierung. Seit 2008 ist Herr Dr. Christ in der Helaba tätig, wo er zunächst für die Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten zuständig war. Seit 2011 verantwortet er die Modellierung und Anwendung der konjunkturabhängigen Szenarioparameter inklusive der Parameterstresstests, seit 2014 auch die Entwicklung des Kreditportfoliomodells.

 

Dr. Michael Knapp

Risk Research

Dr. Michael Knapp ist Geschäftsführer der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte Herr Dr. Knapp am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle“. Seit über 20 Jahren ist Herr Dr. Knapp für eine Vielzahl von Finanzinstituten im Bereich Kreditrisikomanagement beratend tätig.

 

Prof. Dr. Daniel Rösch

Universität Regensburg

Prof. Dr. Daniel Rösch ist Inhaber des Lehrstuhls für Statistik und Risikomanagement an der Universität Regensburg. Zuvor war er Professor für Finanzierung und Direktor des Instituts für Banken und Finanzierung der Leibniz Universität Hannover. Seit 2006 bzw. 2011 ist er Gastprofessor an der University of Melbourne und der University of Technology in Sydney. Seine gegenwärtigen Forschungsschwerpunkte sind Risikomanagement, Credit Risk Analytics, Data Science und Machine Learning. Er ist Verfasser zahlreicher Beiträge in internationalen Fachzeitschriften und Referent auf internationalen Konferenzen und kooperiert mit Finanzinstituten und Finanzaufsichtsbehörden. Seine Arbeiten wurden mit mehreren Preisen und Forschungsförderungen ausgezeichnet.

 

Dr. Birker Winterfeldt

Risk Research

Dr. Birker Winterfeldt ist Senior Manager bei der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Konzentrationsrisiken in Kreditportfolios“. Seit 2004 berät Herr Dr. Winterfeldt internationale Großbanken und mittelständische Kreditinstitute im Bereich Kreditrisikomanagement. Seine Beratungsschwerpunkte liegen neben der Modellierung und Validierung der Risikoparameter PD, LGD und EAD (sowohl regulatorisch als auch im Kontext von IFRS 9) in der Umsetzung von Stresstests und der Parametrisierung von Kreditportfoliomodellen.

Zielgruppe

Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

  • Risikomanagement
  • (Risiko-)Controlling
  • Gesamtbanksteuerung
  • Revision
  • Rating
  • Portfoliomanagement
  • Markt und Marktfolge Kredit

Veranstaltungsort

NEUER VERANSTALTUNGSORT:

Adina Apartment Hotel Westend

Osloer Straße 3

D-60327 Frankfurt/Main

Tel.: +49 (0)69/247 420-556

E-Mail: frankfurt@adina.eu

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Download der Workshopübersicht

Mit dem nachfolgenden Link können Sie unsere Workshopübersicht herunterladen.

->  Workshopübersicht 2020 im PDF-Format (1,8 MB)

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 1.790 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 15. Juli 2020 erhalten einen Preisnachlass in Höhe von 200 EUR und vom 16. Juli bis zum 15. September 2020 einen Preisnachlass in Höhe von 100 EUR.


+++ NEU++ Workshop "Anforderungen an die Ausgestaltung des ICAAP"

22. Oktober 2020 in Frankfurt am Main

Überblick

Themenschwerpunkte:

– Einführung in die Elemente des ICAAP: Strategie, Inventur, Risikoappetit und Risikotragfähigkeitsrechnung

– Neue Anforderungen an die Ausgestaltung der RTF: Normative und ökonomische Perspektive

– Ökonomische Perspektive vs. Liquidationsansatz: Gemeinsamkeiten und Unterschiede

– Ausgestaltung und Herausforderungen der normativen Perspektive

– Zusammenspiel RTF-Rechnung und Stresstesting

– Verzahnung ICAAP und ILAAP

Veranstaltungsort

NEUER VERANSTALTUNGSORT:

Adina Apartment Hotel Westend

Osloer Straße 3

D-60327 Frankfurt/Main

Tel.: +49 (0)69/247 420-556

E-Mail: frankfurt@adina.eu

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Download der Workshopübersicht

Mit dem nachfolgenden Link können Sie unsere Workshopübersicht herunterladen.

->  Workshopübersicht 2020 im PDF-Format (1,8 MB)

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 990 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 15. Juli 2020 erhalten einen Preisnachlass in Höhe 100 EUR und vom 16. Juli bis zum 15. September 2020 einen Preisnachlass in Höhe von 50 EUR.


Workshop "Kreditportfoliomodelle"

05. und 06. November 2020 in Frankfurt am Main

Überblick

Themenschwerpunkte:

– Allgemeiner Aufbau von Kreditportfoliomodellen

– Aufsichtsrechtliche Behandlung des Kreditrisikos: Kreditportfoliomodelle im Kontext der MaRisk

– Industriemodelle CreditRisk+ und CreditMetrics

– Kreditportfoliomodelle in der Bankpraxis

– Modellierung und Messung von PD und Korrelationen

– Praxisbeispiel eines Kreditportfoliomodells und Messung von Risikokonzentrationen

– Kreditportfoliomodelle - Herausforderungen der Parametrisierung

– Validierung von Kreditportfoliomodellen/Korrelationen und Modellrisiko - Überblick und Diskussion

Programm

1. Tag
 

09:00   Begrüßung und Einführung in die Thematik: Allgemeiner Aufbau von Kreditportfoliomodellen (Teil 1)
  Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
  - Nutzen von Kreditportfoliomodellen
  - Risiko des Kreditportfolios - Default-Mode vs. Mark-to-Market
 

- Default-Mode-Modell

   - Allgemeiner Aufbau
   - Schadensverteilung und Risikomaße
   - Sensitivitätsanalysen
   - Modellierung der Inputbausteine PD, LGD und EAD
   - Modellierung von Korrelationen: Überblick über Ansätze und Herausforderungen
   - Modellerweiterungen
   - Kurzer Überblick: Wesentliche Industriemodelle
   - Spezialfall Gordy-Modell

11:00 Kaffeepause
11:15 Allgemeiner Aufbau von Kreditportfoliomodellen (Teil 2)
  Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
 

- Mark-to-Market-Modell

   - Allgemeiner Aufbau
   - Modellierung der Inputbausteine
   - Kurzer Überblick: Wesentliche Industriemodelle

  - Institutsspezifische Modellierung vs. Industriemodell
12:00 Gemeinsames Mittagessen
13:15 Aufsichtsrechtliche Behandlung des Kreditrisikos: Kreditportfoliomodelle im Kontext der MaRisk
  Referentin: Dr. Maria Stefanova, Deutsche Bundesbank
  - Kreditportfoliomodelle im Rahmen der MaRisk
  - Problembereiche bei der Kreditportfoliomodellierung
  - Zukunft der Kreditportfoliomodelle in Säule II
14:15 Diskussion mit Dr. Maria Stefanova: Kreditportfoliomodelle im Kontext der MaRisk
  Moderation: Dr. Michael Knapp, Risk Research
14:45 Kaffeepause
15:00 Industriemodelle CreditRisk+ und CreditMetrics
  Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
16:15 Kaffeepause
16:30 Kreditportfoliomodelle in der Bankpraxis
  Referent: Dr. Götz Giese, Commerzbank
18:00 Get together:
  Wir laden Sie herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk und kleinen Speisen ein.

 

 

2. Tag

 

09:00  Modellierung und Messung von PD und Korrelationen (Teil 1)
  Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg
  - Grundlagen zur Modellierung von Ausfallkorrelationen
  - Modellierung von Kreditnehmerabhängigkeiten
  - Faktor- und Copulamodelle
  - Modellvergleiche
10:30 Kaffeepause
11:00 Modellierung und Messung von PD und Korrelationen (Teil 2)
  Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg
  - Statistisch-ökonometrische Verfahren zur empirischen Messung von Korrelationen
  - Statische und dynamische Verfahren
  - Prognose von korrelierten Kreditausfällen und Portfolioverlusten
  - Modell- und Parameterrisiken, Ansätze für Stresstests
  - Stochastische Recoveries und Messung von Abhängigkeiten zwischen PD und LGD
12:30 Gemeinsames Mittagessen
13:45 Praxisbeispiel eines Kreditportfoliomodells und Messung von Risikokonzentrationen
  Referent: Thomas Werndl CRM, Risk Research
15:15 Kaffeepause
15:30 Kreditportfoliomodelle - Herausforderungen der Parametrisierung
  Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
  - Kritische Analyse der Risikoquantifizierung
  - Institutsspezifische Konzeption eines Kreditportfoliomodells
 

- Herausforderungen der Parametrisierung

   - Überblick
   - Modellierung von Ausfallkorrelationen: Ansätze und Probleme in der Bankpraxis
   - Berücksichtigung des Schätz- und Prognoserisikos
   - Modellierung der Abhängigkeit zwischen Risikoparametern

16:30 Kaffeepause
16:45 Validierung von Kreditportfoliomodellen/Korrelationen und Modellrisiko - Überblick und Diskussion
  Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
18:00 Ende des Workshops

 

Referenten

Dr. Götz Giese

Commerzbank

Dr. Götz Giese ist Principal Project Manager in der Commerzbank AG,Frankfurt am Main. Nach seiner Promotion in Theoretischer Physik war er in der Bank zunächst in den Bereichen Derivatebewertung und Marktrisikomodellierung tätig. Danach war er als Bereichsleiter für viele Jahre für die Schätzung der Risikoparameter PD, LGD und EAD und die Weiterentwicklung interner ICAAP-Modelle, insbesondere des Kreditportfoliomodells, verantwortlich. In jüngster Zeit verlagerte sich sein Tätigkeitsfeld auf allgemeinere Projekte in den Bereiche Machine Learning und Big Data.

 

Dr. Michael Knapp

Risk Research

Dr. Michael Knapp ist Geschäftsführer der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte Herr Dr. Knapp am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle“. Seit über 20 Jahren ist Herr Dr. Knapp für eine Vielzahl von Finanzinstituten im Bereich Kreditrisikomanagement beratend tätig.

 

Prof. Dr. Daniel Rösch

Universität Regensburg

Prof. Dr. Daniel Rösch ist Inhaber des Lehrstuhls für Statistik und Risikomanagement an der Universität Regensburg. Zuvor war er Professor für Finanzierung und Direktor des Instituts für Banken und Finanzierung der Leibniz Universität Hannover. Seit 2006 bzw. 2011 ist er Gastprofessor an der University of Melbourne und der Universityof Technology in Sydney. Seine gegenwärtigen Forschungsschwerpunkte sind Risikomanagement, Credit Risk Analytics, Data Science und Machine Learning. Er ist Verfasser zahlreicher Beiträge in internationalen Fachzeitschriften sowie Referent auf internationalen Konferenzen und kooperiert mit Finanzinstituten und Finanzaufsichtsbehörden. Seine Arbeiten wurden mit mehreren Preisen und Forschungsförderungen ausgezeichnet.

 

Dr. Maria Stefanova

Deutsche Bundesbank

Bundesbankdirektorin Maria Stefanova ist seit 2010 bei der Zentrale der Deutschen Bundesbank tätig. Sie ist als stellvertretende Hauptgruppenleiterin in der Abteilung "Bankgeschäftliche Prüfungen und Umsetzung internationaler Standards" im Zentralbereich Bankenaufsicht der Deutschen Bundesbank tätig und vertritt die Deutsche Bundesbank in nationalen und internationalen Arbeitsgruppen. Schwerpunkte ihrer Tätigkeit sind u.a. die Themenbereiche Risikotragfähigkeit und Risikoquantifizierung im ICAAP, insbesondere Adressenausfall- und Marktpreisrisiken.

 

Thomas Werndl CRM

Risk Research

Thomas Werndl ist Senior Manager bei der Risk Research GmbH. Davor studierte er Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Finanzierung sowie Quantitative Finanzwirtschaft. Weiterhin absolvierte er 2013/14 nebenberuflich das Postgraduierten-Programm zum "Certified Risk Manager" in der DVFA-Finanzakademie. Als Berater ist er seit mehreren Jahren v.a. in den Bereichen Modellierung und Validierung von PD und Korrelationen, Entwicklung von Kreditportfoliomodellen sowie der Umsetzung von Stresstests tätig.

Zielgruppe

Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

  • Risikomanagement
  • (Risiko-)Controlling
  • Gesamtbanksteuerung
  • Revision
  • Rating
  • Portfoliomanagement
  • Markt und Marktfolge Kredit

Veranstaltungsort

NEUER VERANSTALTUNGSORT:

Adina Apartment Hotel Westend

Osloer Straße 3

D-60327 Frankfurt/Main

Tel.: +49 (0)69/247 420-556

E-Mail: frankfurt@adina.eu

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Download der Workshopübersicht

Mit dem nachfolgenden Link können Sie unsere Workshopübersicht herunterladen.

->  Workshopübersicht 2020 im PDF-Format (1,8 MB)

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 1.790 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 15. Juli 2020 erhalten einen Preisnachlass in Höhe von 200 EUR und vom 16. Juli bis zum 15. September 2020 einen Preisnachlass in Höhe von 100 EUR.


Workshop "Validierung interner Ratingsysteme"

16. und 17. November 2020 in Frankfurt am Main

Überblick

Themenschwerpunkte:

Tag 1: PD-Validierung

– Grundlagen der PD-Validierung

– Der bankaufsichtliche Blick (Dr. Stefan Blochwitz, Deutsche Bundesbank) mit anschließender Diskussion

– Validierung von PD-Prognosen mit Fallstudien:

o   Trennschärfemaße

o   Kalibrierung und Modellstabilität

– Modellrisiko und Herausforderungen der PD-Validierung in der Bankpraxis

 

 

Tag 2: LGD-/EAD-Validierung

– Methoden der LGD-/EAD-Modellierung

– Grundlagen der LGD-/EAD-Validierung

– Verfahren der LGD-/EAD-Validierung mit Fallstudien

– Vorgehensweise und Herausforderungen in der Praxis

– Herausforderungen der LGD-/EAD-Validierung in der Bankpraxis und Diskussion ausgewählter Probleme

 

 

Sie haben die Möglichkeit, nur einen der beiden Workshoptage zu buchen.

Referenten

Dr. Stefan Blochwitz

Deutsche Bundesbank

Dr. Stefan Blochwitz leitet die Abteilung "Bankgeschäftliche Prüfungen und Umsetzung internationaler Standards" in der Zentrale der Deutschen Bundesbank in Frankfurt am Main. Er ist Mitglied der Standards Implementation Group (SIG) des Baseler Ausschusses. Von 2001 bis 2011 war er in der Bundesbank für die Implementierung des IRB-Ansatzes und die Prüfung der internen Ratingsysteme verantwortlich, davor hat Herr Dr. Blochwitz das Bonitätsbeurteilungsverfahren der Bundesbank für deutsche Unternehmen mitentwickelt. Darüber hinaus ist er Mitautor mehrerer Beiträge in internationalen Fachzeitschriften zur Validierung von Ratingsystemen.

 

Dr. Matthias Fischer

BayernLB

Dr. Matthias Fischer ist aktuell in leitender Position im Risikocontrolling in der BayernLB, München tätig. Nach seiner Promotion in Mathematik und anschließender Promotion in Statistik an der Universität Erlangen-Nürnberg war er in der Bank zunächst in der Weiterentwicklung des Kreditportfolios tätig. Danach betreute er u.a. für einige Jahre – in Zusammenarbeit mit der RSU – insbesondere die Entwicklung, Pflege und Validierung der LGD und EAD-Modelle der BayernLB sowie die des Frühwarnsystems. Aktuell verantwortet seine Gruppe die Weiterentwicklung des Kreditportfoliomodells sowie des OpVaR-Modells inklusive Stresstesting, und konzipiert und berechnet den bilanziellen und ökonomischen Lifetime Expected Loss. In den genannten Themen ist er Verfasser zahlreicher Beiträge in verschiedenen nationalen und internationalen Fachzeitschriften.

 

Dr. Michael Knapp

Risk Research

Dr. Michael Knapp ist Geschäftsführer der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte Herr Dr. Knapp am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle“. Seit über 20 Jahren ist Herr Dr. Knapp für eine Vielzahl von Finanzinstituten im Bereich Kreditrisikomanagement beratend tätig.

 

Dr. Birker Winterfeldt

Risk Research

Dr. Birker Winterfeldt ist Senior Manager bei der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema "Konzentrationsrisiken in Kreditportfolios". Seit 2004 berät Herr Dr. Winterfeldt internationale Großbanken und mittelständische Kreditinstitute im Bereich Kreditrisikomanagement. Seine Beratungsschwerpunkte liegen neben der Modellierung und Validierung der Risikoparameter PD, LGD und EAD (sowohl regulatorisch als auch im Kontext von IFRS 9) in der Umsetzung von Stresstests und der Parametrisierung von Kreditportfoliomodellen.
 

Zielgruppe

Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

  • Risikomanagement
  • (Risiko-)Controlling
  • Gesamtbanksteuerung
  • Revision
  • Rating
  • Portfoliomanagement
  • Markt und Marktfolge Kredit

Veranstaltungsort

NEUER VERANSTALTUNGSORT:

Adina Apartment Hotel Westend

Osloer Straße 3

D-60327 Frankfurt/Main

Tel.: +49 (0)69/247 420-556

E-Mail: frankfurt@adina.eu

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Download der Workshopübersicht

Mit dem nachfolgenden Link können Sie unsere Workshopübersicht herunterladen.

->  Workshopübersicht 2020 im PDF-Format (1,8 MB)

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 1.790 EUR zzgl. 19% USt. Bei Einzeltag-Buchung beträgt die Gebühr pro Person 990 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 15. Juli 2020 erhalten einen Preisnachlass in Höhe von 200 EUR (bei Einzeltag-Buchung 100 EUR) und vom 16. Juli bis zum 15. September 2020 einen Preisnachlass in Höhe von 100 EUR (bei Einzeltag-Buchungen 50 EUR).


Workshop "Aufsichtsrechtliche Anforderungen an Ratingmodelle (PD und LGD)"

18. November 2020 in Frankfurt am Main

Überblick

Themenschwerpunkte

– Überblick über aufsichtsrechtliche Anforderungen an Ratingmodelle

– Anforderungen der MaRisk und der CRR

– Anforderungen der EBA-Leitlinien für die PD-Schätzung, die LGD-Schätzung und die Behandlung von ausgefallenen Risikopositionen (EBA/GL/2017/16)

– Anforderungen des Leitfadens der EZB zu internen Modellen

– Der bankaufsichtliche Blick (Dr. Stefan Blochwitz, Deutsche Bundesbank) mit anschließender Diskussion

 

Referenten

Dr. Stefan Blochwitz

Deutsche Bundesbank

Dr. Stefan Blochwitz leitet die Abteilung "Bankgeschäftliche Prüfungen und Umsetzung internationaler Standards" in der Zentrale der Deutschen Bundesbank in Frankfurt am Main. Er ist Mitglied der Standards Implementation Group (SIG) des Baseler Ausschusses. Von 2001 bis 2011 war er in der Bundesbank für die Implementierung des IRB-Ansatzes und die Prüfung der internen Ratingsysteme verantwortlich, davor hat Herr Dr. Blochwitz das Bonitätsbeurteilungsverfahren der Bundesbank für deutsche Unternehmen mitentwickelt. Darüber hinaus ist er Mitautor mehrerer Beiträge in internationalen Fachzeitschriften zur Validierung von Ratingsystemen.

 

Daniel Rudek

Risk Research

Daniel Rudek ist Senior Manager bei der Risk Research GmbH. Er studierte Wirtschaftsmathematik mit den Schwerpunkten Statistik, Optimierung und Financial Engineering und war von 2009 bis 2014 bei der msgGillardon AG als Senior Consultant tätig. Seit dieser Zeit berät er Finanz- und Kreditinstitute im Themengebiet Adressrisiko. Sein Beratungsfokus liegt dabei auf der Modellierung und Validierung der Risikoparameter PD, LGD und CCF.

 

Dr. Birker Winterfeldt

Risk Research

Dr. Birker Winterfeldt ist Senior Manager bei der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Konzentrationsrisiken in Kreditportfolios“. Seit 2004 berät Herr Dr. Winterfeldt internationale Großbanken und mittelständische Kreditinstitute im Bereich Kreditrisikomanagement. Seine Beratungsschwerpunkte liegen neben der Modellierung und Validierung der Risikoparameter PD, LGD und EAD (sowohl regulatorisch als auch im Kontext von IFRS 9) in der Umsetzung von Stresstests und der Parametrisierung von Kreditportfoliomodellen.

Zielgruppe

Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

  • Risikomanagement
  • (Risiko-)Controlling
  • Gesamtbanksteuerung
  • Revision
  • Rating
  • Portfoliomanagement
  • Markt und Marktfolge Kredit

Veranstaltungsort

NEUER VERANSTALTUNGSORT:

Adina Apartment Hotel Westend

Osloer Straße 3

D-60327 Frankfurt/Main

Tel.: +49 (0)69/247 420-556

E-Mail: frankfurt@adina.eu

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

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->  Workshopübersicht 2020 im PDF-Format (1,8 MB)

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 990 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 15. Juli 2020 erhalten einen Preisnachlass in Höhe 100 EUR und vom 16. Juli bis zum 15. September 2020 einen Preisnachlass in Höhe von 50 EUR.