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Workshops


In unseren Workshops vermitteln wir kompetent unser Fachwissen zu ausgewählten Themen des Risikomanagements. Unsere Workshops bieten Ihnen folgende Vorteile:

  • Experten aus Forschung und Praxis vermitteln Ihnen sorgfältig aufeinander abgestimmte Inhalte,
  • zwischen Referenten und Teilnehmern von Kreditinstituten, Bankaufsicht und Verbänden entsteht ein direkter Erfahrungsaustausch,
  • durch interaktive Fachvorträge, Praxisberichte und Fallstudien wird ein ausgesprochen hoher Praxisbezug gewährleistet.

 

Im Folgenden finden Sie Informationen zu unseren Workshops.

 

Zum Anmeldeformular

 

Im kommenden Jahr planen wir neben den oben aufgeführten Workshops auch wieder folgende Veranstaltungen:

  • Kreditportfoliomodelle

  • Modellierung des Lifetime Expected Loss im Rahmen von IFRS 9

  • Mathematisch-statistische Methoden der Kreditrisikomodellierung

  • Entwicklung von PD- und LGD-/EAD-Modellen

 

Sollten Sie Fragen oder Anregungen zu unseren Veranstaltungen haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.


Workshop "Entwicklung von PD- und LGD-/EAD-Modellen"

09. und 10. Oktober 2019 in Frankfurt am Main

Überblick

Themenschwerpunkte:

 

– Grundlagen der Modellierung

– Modelle und Methoden zur Messung von PD und LGD

– Entwicklung von PD-Modellen

– Migrationsmatrizen und Mehrjahres-PDs

– Konjunkturabhängige Modellierung von Szenario- und Stresstestparametern in der Bankpraxis

– Entwicklung von LGD-/EAD-Modellen

– Modellrisiko und Herausforderungen der Modellierung in der Bankpraxis

 

Programm

1. Tag:

 

09:00   Begrüßung und Einführung in die Thematik: Grundlagen der Modellierung
  Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
  - Überblick
  - Aufsichtsrechtliche Sicht
  - Herausforderungen der Modellierung in der Bankpraxis
  - Point-in-Time- vs. Through-the-Cycle-Modellierung und weitere Besonderheiten der Modellierung
10:30 Kaffeepause
11:00 Modelle und Methoden zur Messung von PD und LGD (Teil 1)
  Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg
  - PD- und LGD-Modellierung: bedingte vs. unbedingte Parameter, risikoneutrale vs. reale Sichtweise, Ratings und Masterskalen, Point-in-Time vs. Through-the-Cycle, Zyklizität und Implikationen für Säule I und II
  - Statistisch-ökonometrische Schätzverfahren: Marktdaten- vs. Ausfalldaten-basierte Schätzung, zeitstetige und zeitdiskrete Hazardraten- und Regressionsmodelle, Schätz-, Prognose- und Modellrisiken, Praxisbeispiele und potenzielle Fallstricke
12:45 Gemeinsames Mittagessen
14:00 Modelle und Methoden zur Messung von PD und LGD (Teil 2)
  Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg
  - Fortgeschrittene Methoden: Frailty- und Random-Effects-Modelle, Low-Default-Portfolios, Bayesianische Verfahren, Modelle für zensierte Daten
15:45 Kaffeepause
16:15 Entwicklung von PD-Modellen
  Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
  - Prozess der PD-Modellierung
  - Anforderungen an die Datenbasis
  - Auswahl und Aggregation von Modellbestandteilen
  - Ausgewählte Fallstudien
18:15 Get together:
  Wir laden Sie herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk und kleinen Speisen ein.

 

2. Tag:

 

09:00   Migrationsmatrizen und Mehrjahres-PDs
  Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
10:00 Kaffeepause
10:30 Konjunkturabhängige Modellierung von Szenario- und Stresstestparametern in der Bankpraxis
  Referent: Dr. Korbinian Christ, Landesbank Hessen-Thüringen
  - Herausforderungen der Modellentwicklung
  - Prozessuale Stolpersteine
  - Grenzen der Anwendbarkeit
  - Schnittstellen zu Planung, Steuerung und ökonomischer Risikomessung
12:00 Gemeinsames Mittagessen
13:15 Entwicklung von LGD-/EAD-Modellen
  Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
  - Überblick und Definitionen
  - Aufbau und Parametrisierung
  - Downturn-Modellierung
  - Herausforderungen der praktischen Umsetzung
15:45 Kaffeepause
16:15 Modellrisiko und Herausforderungen der Modellierung in der Bankpraxis
  Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
17:15 Ende des Workshops

Referenten

Dr. Korbinian Christ

Landesbank Hessen-Thüringen

Dr. Korbinian Christ ist Leiter Portfoliomethoden in der Landesbank Hessen-Thüringen. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Quantitative Kreditportfoliooptimierung“. Parallel beriet er verschiedene Banken zum Thema Kreditrisikomodellierung und -optimierung. Seit 2008 ist Herr Dr. Christ in der Helaba tätig, wo er zunächst für die Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten zuständig war. Seit 2011 verantwortet er die Modellierung und Anwendung der konjunkturabhängigen Szenarioparameter inklusive der Parameterstresstests, seit 2014 auch die Entwicklung des Kreditportfoliomodells.

 

Dr. Michael Knapp

Risk Research

Dr. Michael Knapp ist Geschäftsführer der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte Herr Dr. Knapp am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle“. Seit über 20 Jahren ist Herr Dr. Knapp für eine Vielzahl von Finanzinstituten im Bereich Kreditrisikomanagement beratend tätig.

 

Prof. Dr. Daniel Rösch

Universität Regensburg

Prof. Dr. Daniel Rösch ist Inhaber des Lehrstuhls für Statistik und Risikomanagement an der Universität Regensburg. Zuvor war er Professor für Finanzierung und Direktor des Instituts für Banken und Finanzierung der Leibniz Universität Hannover. Seit 2006 bzw. 2011 ist er Gastprofessor an der University of Melbourne und der University of Technology in Sydney. Seine gegenwärtigen Forschungsschwerpunkte sind Risikomanagement, Credit Risk Analytics, Data Science und Machine Learning. Er ist Verfasser zahlreicher Beiträge in internationalen Fachzeitschriften und Referent auf internationalen Konferenzen und kooperiert mit Finanzinstituten und Finanzaufsichtsbehörden. Seine Arbeiten wurden mit mehreren Preisen und Forschungsförderungen ausgezeichnet.

 

Dr. Birker Winterfeldt

Risk Research

Dr. Birker Winterfeldt ist Senior Manager bei der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Konzentrationsrisiken in Kreditportfolios“. Seit 2004 berät Herr Dr. Winterfeldt internationale Großbanken und mittelständische Kreditinstitute im Bereich Kreditrisikomanagement. Seine Beratungsschwerpunkte liegen neben der Modellierung und Validierung der Risikoparameter PD, LGD und EAD (sowohl regulatorisch als auch im Kontext von IFRS 9) in der Umsetzung von Stresstests und der Parametrisierung von Kreditportfoliomodellen.

Zielgruppe

Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

  • Risikomanagement
  • (Risiko-)Controlling
  • Gesamtbanksteuerung
  • Revision
  • Rating
  • Portfoliomanagement
  • Markt und Marktfolge Kredit

Veranstaltungsort

Dorint Hotel Frankfurt Niederrad

Hahnstraße 9
D-60528 Frankfurt/Main

Tel.: +49 (0)69/66 306-700
Fax: +49 (0)69/66 306-600
E-Mail: reservierung.frankfurt-niederrad@dorint.com

http://hotel-frankfurt-niederrad.dorint.com/de/

 

Im Tagungshotel steht jeweils ein begrenztes Zimmerkontingent bis vier Wochen vor der Veranstaltung zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort "Risk Research" vor.

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Download des Workshopprogramms 2019

Mit dem nachfolgenden Link können Sie unser Workshopprogramm 2019 herunterladen.

->  Workshopprogramm 2019 im PDF-Format (0,3 MB)

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 1.790 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 15. Juli 2019 erhalten einen Preisnachlass in Höhe von 200 EUR und vom 16. Juli bis zum 15. September 2019 einen Preisnachlass in Höhe von 100 EUR.


Workshop "Validierung interner Ratingsysteme"

20. und 21. November 2019 in Frankfurt am Main

Überblick

Themenschwerpunkte:

Tag 1: PD-Validierung

– Grundlagen der PD-Validierung

– Der bankaufsichtliche Blick (Dr. Stefan Blochwitz, Deutsche Bundesbank) mit anschließender Diskussion

– Validierung von PD-Prognosen mit Fallstudien:

o   Trennschärfemaße

o   Kalibrierung und Modellstabilität

– Herausforderungen der PD-Validierung in der Bankpraxis und Diskussion ausgewählter Probleme

 

 

Tag 2: LGD-/EAD-Validierung

– Methoden der LGD-/EAD-Modellierung

– Grundlagen der LGD-/EAD-Validierung

– Verfahren der LGD-/EAD-Validierung mit Fallstudien

– Vorgehensweise und Herausforderungen in der Praxis

– Modellrisiko und Herausforderungen der LGD-/EAD-Validierung in der Bankpraxis

 

 

Sie haben die Möglichkeit, nur einen der beiden Workshoptage zu buchen.

Programm

1. Tag: PD-Validierung

 

09:00   Begrüßung und Einführung in die Thematik:
Grundlagen der PD-Validierung
  Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
  - Grundlegende Begriffe
  - Überblick qualitative und quantitative Validierung
  - Aufsichtsrechtliche Aspekte
10:45 Kaffeepause
11:15 Validierung von Ratingsystemen - Der bankaufsichtliche Blick
  Referent: Dr. Stefan Blochwitz, Deutsche Bundesbank
  - Bankaufsichtliche Aspekte
  - Erkenntnisse aus der IRB-Anwendung
  - Häufige Schwachstellen von Ratingsystemen
  - Prüfungsschwerpunkte
12:15 Diskussion mit Dr. Stefan Blochwitz, Deutsche Bundesbank, zu aufsichtsrechtlichen Aspekten
  Moderation: Dr. Michael Knapp, Risk Research
  Wir laden Sie ein, gemeinsam mit Herrn Dr. Stefan Blochwitz aktuelle Fragestellungen zu aufsichtsrechtlichen Aspekten zu diskutieren.
12:45 Gemeinsames Mittagessen
14:00 Validierung von PD-Prognosen mit Fallstudien: Trennschärfemaße
  Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
  - Definition verschiedener Trennschärfemaße
  - Zufallscharakter der Trennschärfemaße
  - Probleme und Fallstricke
  - Einsatz in der Praxis
15:30 Kaffeepause
16:00 Validierung von PD-Prognosen mit Fallstudien:
Kalibrierung und Modellstabilität
  Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
  - Statistische Testverfahren zur Überprüfung der Kalibrierung
  - Validierung von Low Default Portfolios
  - Erweiterungen und Anmerkungen
  - Überprüfung der Modellstabilität
17:45 Modellrisiko und Herausforderungen der PD-Validierung in der Bankpraxis
  Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
18:30 Get together:
  Wir laden Sie herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk und kleinen Speisen ein.

 

 

2. Tag: LGD-/EAD-Validierung

 

09:00   Begrüßung und Einführung in die Thematik
  Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
09:15 Methoden der LGD-/EAD-Modellierung
  Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
  - Überblick und Definitionen
  - Downturn-Modellierung
  - Herausforderungen der praktischen Umsetzung
10:45 Kaffeepause
11:15 Grundlagen der LGD-/EAD-Validierung
  Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
  - Grundlegende Begriffe
  - Überblick qualitative und quantitative Validierung
  - Aufsichtsrechtliche Aspekte
11:45 Verfahren der LGD-/EAD-Validierung mit Fallstudien (Teil 1)
  Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
  - Prozess der LGD-/EAD-Validierung
  - Qualitative LGD-/EAD-Validierung
12:45 Gemeinsames Mittagessen
14:00 Verfahren der LGD-/EAD-Validierung mit Fallstudien (Teil 2)
  Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
  - Quantitative LGD-/EAD-Validierung
  - Ausgewählte Herausforderungen
15:15 Kaffeepause
15:30 Vorgehensweise und Herausforderungen in der Praxis
  Referent: Dr. Matthias Fischer, BayernLB
  - Prüfbereiche (quantitativ, qualitativ, prozessual)
  - Organisation
  - Datenerfassung
  - Strukturelle Informationslücken
17:00 Kaffeepause
17:15 Herausforderungen der LGD-/EAD-Validierung in der Bankpraxis und Diskussion ausgewählter Probleme
  Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
17:45 Ende des Workshops

 

    

Referenten

Dr. Stefan Blochwitz

Deutsche Bundesbank

Dr. Stefan Blochwitz leitet die Abteilung "Bankgeschäftliche Prüfungen und Umsetzung internationaler Standards" in der Zentrale der Deutschen Bundesbank in Frankfurt am Main. Er ist Mitglied der Standards Implementation Group (SIG) des Baseler Ausschusses. Von 2001 bis 2011 war er in der Bundesbank für die Implementierung des IRB-Ansatzes und die Prüfung der internen Ratingsysteme verantwortlich, davor hat Herr Dr. Blochwitz das Bonitätsbeurteilungsverfahren der Bundesbank für deutsche Unternehmen mitentwickelt. Darüber hinaus ist er Mitautor mehrerer Beiträge in internationalen Fachzeitschriften zur Validierung von Ratingsystemen.

 

Dr. Matthias Fischer

BayernLB

Dr. Matthias Fischer ist aktuell in leitender Position im Risikocontrolling in der BayernLB, München tätig. Nach seiner Promotion in Mathematik und anschließender Promotion in Statistik an der Universität Erlangen-Nürnberg war er in der Bank zunächst in der Weiterentwicklung des Kreditportfolios tätig. Danach betreute er u.a. für einige Jahre – in Zusammenarbeit mit der RSU – insbesondere die Entwicklung, Pflege und Validierung der LGD und EAD-Modelle der BayernLB sowie die des Frühwarnsystems. Aktuell verantwortet seine Gruppe die Weiterentwicklung des Kreditportfoliomodells sowie des OpVaR-Modells inklusive Stresstesting, und konzipiert und berechnet den bilanziellen und ökonomischen Lifetime Expected Loss. In den genannten Themen ist er Verfasser zahlreicher Beiträge in verschiedenen nationalen und internationalen Fachzeitschriften.

 

Dr. Michael Knapp

Risk Research

Dr. Michael Knapp ist Geschäftsführer der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte Herr Dr. Knapp am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle“. Seit über 20 Jahren ist Herr Dr. Knapp für eine Vielzahl von Finanzinstituten im Bereich Kreditrisikomanagement beratend tätig.

 

Dr. Birker Winterfeldt

Risk Research

Dr. Birker Winterfeldt ist Senior Manager bei der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema "Konzentrationsrisiken in Kreditportfolios". Seit 2004 berät Herr Dr. Winterfeldt internationale Großbanken und mittelständische Kreditinstitute im Bereich Kreditrisikomanagement. Seine Beratungsschwerpunkte liegen neben der Modellierung und Validierung der Risikoparameter PD, LGD und EAD (sowohl regulatorisch als auch im Kontext von IFRS 9) in der Umsetzung von Stresstests und der Parametrisierung von Kreditportfoliomodellen.
 

Zielgruppe

Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

  • Risikomanagement
  • (Risiko-)Controlling
  • Gesamtbanksteuerung
  • Revision
  • Rating
  • Portfoliomanagement
  • Markt und Marktfolge Kredit

Veranstaltungsort

Dorint Hotel Frankfurt Niederrad

Hahnstraße 9
D-60528 Frankfurt/Main

Tel.: +49 (0)69/66 306-700
Fax: +49 (0)69/66 306-600
E-Mail: reservierung.frankfurt-niederrad@dorint.com

http://hotel-frankfurt-niederrad.dorint.com/de/

 

Im Tagungshotel steht jeweils ein begrenztes Zimmerkontingent bis vier Wochen vor der Veranstaltung zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort "Risk Research" vor.

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Download des Workshopprogramms 2019

Mit dem nachfolgenden Link können Sie unser Workshopprogramm 2019 herunterladen.

->  Workshopprogramm 2019 im PDF-Format (0,3 MB)

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 1.790 EUR zzgl. 19% USt. Bei Einzeltag-Buchung beträgt die Gebühr pro Person 990 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 15. Juli 2019 erhalten einen Preisnachlass in Höhe von 200 EUR (bei Einzeltag-Buchung 100 EUR) und vom 16. Juli bis zum 15. September 2019 einen Preisnachlass in Höhe von 100 EUR (bei Einzeltag-Buchungen 50 EUR).


Workshop "Aufsichtsrechtliche Anforderungen an Ratingmodelle (PD und LGD)"

22. November 2019 in Frankfurt am Main

Überblick

Themenschwerpunkte

– Anforderungen der MaRisk und der CRR

– Anforderungen der EBA-Guidelines on PD Estimation, LGD Estimation and Treatment Defaulted Exposures (EBA/GL/2017/16)

– Anforderungen des Leitfadens der EZB zu internen Modellen

– Der bankaufsichtliche Blick (Dr. Stefan Blochwitz, Deutsche Bundesbank) mit anschließender Diskussion

 

Programm

09:00   Begrüßung und Einführung in die Thematik
  Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
  - Struktur und Aufgaben der Bankenaufsicht in Deutschland
  - Hintergrund: von Basel I zu Basel III
  - Überblick über aufsichtsrechtliche Anforderungen an Ratingmodelle
10:00 Anforderungen der MaRisk und der CRR
  Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
  - Anforderungen der MaRisk
  - Anforderungen der CRR
  - Anforderungen ausgewählter Delegierter Verordnungen/RTS
11:00 Kaffeepause
11:30 Der bankaufsichtliche Blick
  Referent: Dr. Stefan Blochwitz, Deutsche Bundesbank
  - Erfahrungen aus der Prüfungspraxis
  - Proportionalitätsprinzip
  - Margin of Conservatism (MoC)
  - Aktuelle internationale Entwicklungen
12:30 Diskussion mit Dr. Stefan Blochwitz, Deutsche Bundesbank, zu aufsichtsrechtlichen Fragestellungen
  Moderation: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
  Wir laden Sie ein, gemeinsam mit Herrn Dr. Stefan Blochwitz aktuelle aufsichtsrechtliche Fragestellungen zu diskutieren.
13:00 Gemeinsames Mittagessen
14:15 Anforderungen der EBA-Guidelines on PD Estimation, LGD Estimation and Treatment Defaulted Exposures (EBA/GL/2017/16) Teil 1
  Referent: Daniel Rudek, Risk Research
  - Aufbau und Überblick
  - Allgemeine Anforderungen
  - PD-Schätzung: Modellentwicklung, Modellkalibrierung
16:15 Kaffeepause
16:45 Anforderungen der EBA-Guidelines on PD Estimation, LGD Estimation and Treatment Defaulted Exposures (EBA/GL/2017/16) Teil 2
  Referent: Daniel Rudek, Risk Research
  - LGD-Schätzung
  - Parameterschätzung für ausgefallene Forderungen (ELBE and LGD in-default)
  - Anwendung der Modelle
18:00 Ende des Workshops

 

Referenten

Dr. Stefan Blochwitz

Deutsche Bundesbank

Dr. Stefan Blochwitz leitet die Abteilung "Bankgeschäftliche Prüfungen und Umsetzung internationaler Standards" in der Zentrale der Deutschen Bundesbank in Frankfurt am Main. Er ist Mitglied der Standards Implementation Group (SIG) des Baseler Ausschusses. Von 2001 bis 2011 war er in der Bundesbank für die Implementierung des IRB-Ansatzes und die Prüfung der internen Ratingsysteme verantwortlich, davor hat Herr Dr. Blochwitz das Bonitätsbeurteilungsverfahren der Bundesbank für deutsche Unternehmen mitentwickelt. Darüber hinaus ist er Mitautor mehrerer Beiträge in internationalen Fachzeitschriften zur Validierung von Ratingsystemen.

 

Daniel Rudek

Risk Research

Daniel Rudek ist Senior Manager bei der Risk Research GmbH. Er studierte Wirtschaftsmathematik mit den Schwerpunkten Statistik, Optimierung und Financial Engineering und war von 2009 bis 2014 bei der msgGillardon AG als Senior Consultant tätig. Seit dieser Zeit berät er Finanz- und Kreditinstitute im Themengebiet Adressrisiko. Sein Beratungsfokus liegt dabei auf der Modellierung und Validierung der Risikoparameter PD, LGD und CCF.

 

Dr. Birker Winterfeldt

Risk Research

Dr. Birker Winterfeldt ist Senior Manager bei der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Konzentrationsrisiken in Kreditportfolios“. Seit 2004 berät Herr Dr. Winterfeldt internationale Großbanken und mittelständische Kreditinstitute im Bereich Kreditrisikomanagement. Seine Beratungsschwerpunkte liegen neben der Modellierung und Validierung der Risikoparameter PD, LGD und EAD (sowohl regulatorisch als auch im Kontext von IFRS 9) in der Umsetzung von Stresstests und der Parametrisierung von Kreditportfoliomodellen.

Zielgruppe

Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

  • Risikomanagement
  • (Risiko-)Controlling
  • Gesamtbanksteuerung
  • Revision
  • Rating
  • Portfoliomanagement
  • Markt und Marktfolge Kredit

Veranstaltungsort

Dorint Hotel Frankfurt Niederrad

Hahnstraße 9
D-60528 Frankfurt/Main

Tel.: +49 (0)69/66 306-700
Fax: +49 (0)69/66 306-600
E-Mail: reservierung.frankfurt-niederrad@dorint.com

http://hotel-frankfurt-niederrad.dorint.com/de/

 

Im Tagungshotel steht jeweils ein begrenztes Zimmerkontingent bis vier Wochen vor der Veranstaltung zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort "Risk Research" vor.

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Download des Workshopprogramms 2019

Mit dem nachfolgenden Link können Sie unser Workshopprogramm 2019 herunterladen.

->  Workshopprogramm 2019 im PDF-Format (0,3 MB)

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 990 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 15. Juli 2019 erhalten einen Preisnachlass in Höhe 100 EUR und vom 16. Juli bis zum 15. September 2019 einen Preisnachlass in Höhe von 50 EUR.