Risk Research - ToTop

Gemeinsam zum Ziel


Unsere Leistungen haben bereits viele Kunden überzeugt. So können wir mit unseren Auftraggebern auf unzählige erfolgreich durchgeführte Projekte zurückblicken. Im Fokus unserer Arbeit steht dabei stets die Zufriedenheit unserer Kunden. Die Vielzahl an Folgebeauftragungen und die langjährigen Geschäftsbeziehungen mit einem großen Teil der nachfolgend aufgeführten Institute bestärken uns in unserem Beratungsansatz.


Ein Auszug unserer Referenzen:

 

AKA Bank

Alphabet

Bankhaus Lampe

Berliner Sparkasse

BMW Financial Services

Bremer Landesbank

comdirect

Commerzbank

CredaRate

Deka Bank

Deutsche Apotheker- und Ärztebank

Deutsche Bundesbank

Deutsche Hypo

Deutsche Leasing

Deutsche Pfandbriefbank

DS Concept Factoring

Eurohypo

GIROMATCH

Helaba

HypoVereinsbank

KfW Bankengruppe

KfW IPEX-Bank

Landesbank Berlin

L-Bank

M.M.Warburg & CO

Münchener Hypothekenbank

NATIONAL-BANK

NORD/LB

NRW.BANK

ProCredit

Postbank

Sal. Oppenheim

SEB

Sparkasse im Landkreis Schwandorf

Sparkassen Rating und Risikosysteme

Teambank

VR Smart Finance

WGZ Bank

Wüstenrot & Württembergische

Ziraat Bank International

 

 

Ausgewählte Projektaufträge


 

Modellierung des Einflusses konjunktureller Szenarien auf die regulatorische Ausfallwahrscheinlichkeit im Kontext aufsichtlicher und interner Stresstestanalysen

17.01.2019 // Risk Research

Entwicklung von Modellen zur Quantifizierung des Einflusses konjunktureller Szenarien auf die regulatorische PD für eine große deutsche Bank mit folgenden zentralen Inhalten:

  • Konzeptbasierte Analyse und Einwertung der Modellierungsoptionen
  • Modellselektion und Modellparametrisierung im Kontext zeitdynamischer Migrationsmatrizen
  • Implementierung von Berechnungs- und Analysesoftware zur Einbindung in die bankinterne IT-Architektur

Spezielle Herausforderungen:

  • Spezifikation eines segmentübergreifend konsistenten Modelldesigns
  • Angemessene Berücksichtigung hoch volatiler Migrationsstrukturen
  • Entwicklung von matrixbasierten Performance-Maßen


Validierung eines Kreditportfoliomodells

01.06.2018 // Risk Research

Validierung des Kreditportfoliomodells einer großen deutschen Landesbank mit folgenden Inhalten:

  • Konzeption und Dokumentation eines umfangreichen Validierungskonzepts für das Kreditportfoliomodell des Auftraggebers (Default-Mode und Migrationsrisiko)
  • Unterstützung bei der erstmaligen Durchführung der Validierung
  • IT-technische Umsetzung des Validierungskonzepts

Die Schwerpunkte des Validierungskonzepts befassen sich insbesondere mit folgenden Aspekten:

  • Validierung der eingehenden Risikoparameter, insbesondere der Korrelationen
  • Validierung des Kreditportfoliomodells im engeren Sinne (Verteilungstests etc.)
  • Überblick über zentrale Modellannahmen sowie Analysen zum Modellrisiko
  • Qualitative Validierung
  • Konzeption und Durchführung von Implementierungstests