Liquiditätsrisiko.

Mit der Krise der Jahre 2008 bis 2010 hat das Thema Liquiditätsrisiko und Liquiditätsmanagement eine neue Dimension bekommen. Die Denkart hat sich von einer eher „preisinduzierten“ hin zu einer „faktischen“ Risikobetrachtung verändert. So muss zukünftig das Wegbrechen ganzer Refinanzierungsquellen und das Austrocknen kompletter Marktsegmente mit in die Betrachtung aufgenommen werden.

Für jedes Haus gilt nunmehr, dass das Liquiditätsrisiko ein wesentliches, im Sinne der Risikotragfähigkeit jedoch nicht quantifizierbares Risiko darstellt. Wir unterstützen Sie gerne bei der Überprüfung bzw. Neukonzeption der entsprechenden Quantifizierungsmethoden und Steuerungsprozesse. Hierbei stellt die Berücksichtigung von Stresstests einen integralen Bestandteil dar. Wir begleiten Sie:

• bei der Identifizierung und angemessenen Unterteilung der Positionen,
• bei der Formulierung von Ablaufannahmen, die sich nicht zwingend an den bilanziellen oder systemischen Zuordnungen orientieren müssen/sollten,
• bei der Gestaltung von Szenarien unterschiedlicher Stärke bis hin zu Stresstests.

Sollte Sie für Ihr Haus Liquiditätsgaps identifizieren, werden wir mit Ihnen gemeinsam mögliche Lösungswege diskutieren und Sie bei der Umsetzung gerne unterstützen. Um mit Ihnen die bestmöglichen Alternativen zu erarbeiten, greifen wir hierbei auf unser Netzwerk aus Anwälten und Asset-Managern zurück.