Stresstests.

Die Ereignisse der Jahre 2008 und 2009 verdeutlichten, dass bestehende Risikomanagementmethoden, wie zum Beispiel der Value-at-Risk Ansatz, Schwächen bei der Bewertung von Risiken in Krisenzeiten aufweisen und aufgrund standardisierter Prozessabläufe nicht zu den erforderlichen Hinterfragungen des Portfolios führen. Daher ist das bestehende Instrumentarium durch neue Ansätze wie Stresstests zu ergänzen (-> MaRisk).

Als Spezialberater im Bereich Risikomanagement sind wir Ihr idealer Partner, um mit Ihnen gemeinsam für Ihr Haus ein maßgeschneidertes Konzept für Stresstests zu entwickeln und umzusetzen.

Wir unterstützen Sie gerne bei:

• der Entwicklung eines institutsübergreifenden Konzepts für Stresstests,
• der Identifikation relevanter Geschäftsbereiche und Szenarien,
• der Berücksichtigung von Risikokonzentrationen (-> Konzentrationsmessung) und Diversifikationseffekte,
• der Umsetzung von Stresstests unter Berücksichtigung bestehender Prozesse und Ratingsysteme,
• der Integration von makroökonomischen Risikofaktoren in Ihre bestehenden Risikomessverfahren (-> Rating-/Scoringmodelle, -> LGD-/EAD-Modelle),
• der Identifikation von Handlungsbedarf (z.B. verschärfte Überwachung der Risiken, Limitanpassung, Anpassung der geschäftspolitischen Ausrichtung) sowie
• der Integration der Stresstestergebnisse in die Risikotragfähigkeitsrechnung.