Rating-/Scoringmodelle.

Die Einschätzung der Bonität bzw. Ausfallwahrscheinlichkeit (PD) eines Kreditnehmers ist nicht nur eine zentrale Komponente der Solvabilitätsverordnung (SolvV) sondern elementarer Bestandteil der Risikosteuerung im Sinne der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk). Für KSA-Institute (Kreditinstitute, welche ihren Risikovorsorgebedarf mittels dem Kreditrisiko­standardansatz ermitteln) sind Risikoklassifizierungsverfahren für die Risikosteuerung unerlässlich.

Wir unterstützen Sie gerne bei:

• der Konzeption von Rating-/Scoringmodellen,
• der Aufbereitung und Qualitätssicherung Ihrer Datenbasis (-> Datenanalyse),
• der Entwicklung bzw. Optimierung von Rating-/Scoringmodelle,
• der quantitativen und qualitativen Validierung von Rating-/Scoringmodellen,
• der IRBA-Zertifizierung Ihrer Modelle (-> IRBA-Zulassung),
• der Integration von makroökonomischen Informationen sowie
• der Erweiterung Ihrer Modelle zur Prognose mehrperiodiger Ausfallwahrscheinlichkeiten.

Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung sind wir der ideale Partner für die Entwicklung von Lösungen für „Spezialportfolios“ (z.B. Projektfinanzierungen) oder "Problemportfolios" (Low-Default Portfolios, Portfolios mit schlechtem/geringem Datenmaterial etc.) und haben bereits mehrere Institute erfolgreich durch die aufsichtliche Zulassung ihrer internen Ratingverfahren begleitet (-> IRBA-Zulassung).

Eine ausführlichere Beschreibung unserer Leistungen im Bereich Rating-/PD-Modellierung und -Validierung können Sie als PDF-Datei hier herunterladen.