Makromodelle.

Makromodelle ermöglichen die Modellierung segmentspezifischer Risikoindikatoren (z.B. Brancheninsolvenzquoten) in Abhängigkeit von makroökonomischen Risikofaktoren wie beispielsweise Bruttoinlandsprodukt, Arbeitslosenquote oder Zinssätze. Mit ihrer Hilfe sollen konjunkturelle Informationen Eingang in Rating-/Scoringmodelle und LGD-Modelle finden aber auch Frühwarnsysteme und Stresstests unterstützt werden.

Bei der Entwicklung von Makromodellen legen wir großen Wert auf einfache, intuitive und leicht nachvollziehbare Modellansätze. Unter anderem kann dadurch der größte Nutzen für den gesamten Risikomanagementprozess erlangt werden. Eine Reduzierung der Komplexität erlaubt einer breiteren Anwendergruppe seine Markterwartungen zu spezifizieren und in den weiteren Managementprozess einzubringen.

Wir unterstützen und begleiten Sie gerne bei:

• dem Aufbau geeigneter Makromodelle,
• der Integration von Makroinformationen in Ihre Risikomessverfahren (z.B. Kreditportfoliomodelle) und
• der Integration makroökonomischer Überlegungen in Stresstests und Konzentrationsüberlegungen (-> Konzentrationsmessung).