LGD-/EAD-Modelle.

Neben der Ausfallwahrscheinlichkeit (PD) (-> Rating-/Scoringmodelle) sind der Loss Given Default (LGD) und das Exposure at Default (EAD) zentrale Komponenten der SolvV. Für beide Parameter sind im fortgeschrittenen IRB-Ansatz, als auch für das Mengengeschäft im Basis-IRB, institutseigene Schätzungen zu verwenden. Die Modellierung erweist sich dabei als deutlich schwieriger und komplexer als die Schätzung der Ausfallwahrscheinlichkeit (PD).

Eine weitere Herausforderung auf diesem Gebiet ist die Abhängigkeit zwischen PD- und LGD-Prognosen und deren adäquate Abbildung in einem Kreditportfoliomodell.

Wir unterstützen Sie gerne bei:

• der Konzeption von LGD-/EAD-Modellen,
• der Aufbereitung und Qualitätssicherung der Datenbasis,
• der Modellierung des LGD egal ob Top-Down, Bottom-Up oder auf Basis von Marktdaten (Implied Market LGD),
• der Integration von LGD-/EAD-Modellen in Ihre Kreditportfoliomodelle,
• der Schätzung von Kreditkonversionsfaktoren (Credit Conversion Factors, CCF),
• der quantitativen und qualitativen Validierung Ihrer LGD-/EAD-Modelle, inklusive der Ableitung von Handlungsempfehlungen,
• der IRBA-Zulassung Ihrer Modelle.

Eine ausführlichere Beschreibung unserer Leistungen im Bereich LGD-/EAD-Modellierung und -Validierung können Sie als PDF-Datei hier herunterladen.