Kreditportfoliomodelle.

Die Sicherstellung der Risikotragfähigkeit erfordert neben der Bestimmung des Risikodeckungspotentials die Ermittlung der Risikoauslastung (ökonomisches Kapital). Dieses ökonomische Kapital kann mit Hilfe von Kreditportfoliomodellen über die Prognose von Wertveränderungen eines Portfolios aufgrund von Kreditausfällen (Default-Mode) oder Bonitätsveränderungen (Mark-to-Market) kalkuliert werden.

Kreditinstitute, die im Rahmen der SolvV einen IRB-Ansatz (-> IRBA-Zulassung) gewählt haben, erfüllen bereits einen Großteil der Anforderungen für eine Parametrisierung eines Kreditportfoliomodells (Default-Mode). Aufwand und Risiken der Implementierung eines Kreditportfoliomodells sind somit gegenüber dem Nutzen und Erkenntnisgewinn gering.

Wir unterstützen Sie gerne bei:

• der Konzeption und Implementierung eines passenden Kreditportfoliomodelles,
• der Validierung und Durchführung vergleichender Analysen,
• der Integration der Ergebnisse in den Risikosteuerungsprozess,
• der Berücksichtigung von Strukturierten Produkten in Default-Mode-Modellen,
• der Optimierung Ihres Kreditportfolios,
• der Softwareauswahl.

Eine ausführlichere Beschreibung unserer Leistungen im Bereich Kreditportfoliomodelle können Sie als PDF-Datei hier herunterladen.