Konzentrationsmessung.

Risikokonzentrationen können als wesentlicher Verstärker der Bankenkrise der Jahre 2008 und 2009 verstanden werden. Neben Intra-Risikokonzentrationen (z.B. Klumpenrisiken), die durch den Gleichlauf von Risikopositionen innerhalb einer Risikoart entstehen, stehen Inter-Risikokonzentrationen, die durch den Gleichlauf von Risikopositionen über verschiedene Risikoarten hinweg entstehen, im Fokus. Eine verstärkte Inter-Risikobetrachtung soll helfen, das in der Vergangenheit beobachtete „Silo“-Problem zu überwinden.

Institute haben dafür Sorge zu tragen, dass mögliche Risikokonzentrationen in den Risikosteuerungs- und -controllingprozessen angemessene Berücksichtigung finden, beispielsweise durch quantitative (zum Beispiel Limit- oder Ampelsysteme) und qualitative Instrumente die eine Begrenzung von Risikokonzentrationen sicherstellen.

Wir unterstützen Sie gerne bei:

• der Entwicklung eines Konzepts zur Identifikation und Messung von Risikokonzentrationen,
• der Identifikation relevanter Geschäftsbereiche, Portfolios, Segmente und Einzeladressen,
• der Berücksichtigung von Risikokonzentrationen in der Risikotragfähigkeit,
• der Entwicklung quantitativer und qualitativer Instrumente zur Begrenzung von Risikokonzentrationen und Bestimmung von Risikotoleranzen im Rahmen der Festlegung der Risikostrategie.