Basel III.

Im Dezember 2010 wurden durch den Basler Ausschuss für Bankenaufsicht die endgültigen Rahmenvorgaben für die Verschärfung der global geltenden Regeln für Eigenkapital und Liquidität veröffentlicht (Basel III). Themensetzung sind u.a. die Gestaltungen von Hybridinstrumenten, die Risikoeinschätzungen von Verbriefungen sowie Anforderungen an das Liquiditätsmanagement. Auch wenn langfristige Einführungs- und Übergangsfristen gelten werden, stellen die Vorgaben bereits kurzfristig erhebliche Herausforderungen dar.

In diesem Kontext unterstützen wir Sie gerne bei:

• der Analyse aufsichtsrechtlicher und ökonomischer Themenstellungen und der Beurteilung möglicher Handlungsoptionen,
• der Identifizierung der Auswirkungen aus den geänderten Anforderungen an das Liquiditätsmanagement (Net Stable Funding Ratio und Liquidity Coverage Ratio) und
• der Auswirkungsanalyse der Leverage Ratio auf Ihr Geschäftsmodell.

Nicht zuletzt im Lichte der geänderten Vorgaben kann es für Ihr Haus lohnenswert sein, sich noch einmal intensiv mit der aufsichtlichen Zulassung interner Ratingverfahren (IRBA-Zulassung) auseinanderzusetzen, da mit Basel III die Beurteilung der Kosten-Nutzen-Analyse zu neuen Erkenntnissen führen kann.