Fachbücher. Dissertationen. Habilitationen.

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• Jobst, Rainer (2008): Modellierung von mehrjährigen Kreditausfallrisiken. Köln: WiKu-Verlag.
• Winterfeldt, Birker (2008): Konzentrationsrisiken in Kreditportfolios. Köln: WiKu-Verlag.
• Plank, Kilian (2007): Multivariate Diffusion Modeling. Köln: WiKu-Verlag.
• Lerner, Matthias (2007): Marktorientierte Bewertung von Kreditrisiken. Köln: WiKu-Verlag.
• Falke, Martin (2007): Stress-Testing im Kreditportfoliomanagement. Köln: WiKu-Verlag.
• Wildenauer, Nicole (2007): Modellierung der Loss Rate Given Default im Kreditrisikomanagement. Köln: WiKu-Verlag.
• Rösch, Daniel (2004): Default Risk in Banking Portfolios - Concepts for Modeling, Estimation and Forecasting. Habilitationsschrift.
• Rauhmeier, Robert (2003): Validierung und Performancemessung bankinterner Ratingsysteme. Bad Soden: Uhlenbruch.
• Scheule, Harald (2003): Prognose von Kreditausfallrisiken. Bad Soden: Uhlenbruch.
• Wadé, Markus (2002): Länderrisikoanalyse im Rahmen moderner Kreditrisikomodelle bei Banken. Eine Untersuchung mit besonderem Schwerpunkt auf Marktpreisinformation von Emerging Markets. Frankfurt: Lang.
• Knapp, Michael (2001): Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle. Wiesbaden: Gabler.
• Ott, Birgit (2001): Interne Kreditrisikomodelle. Bad Soden: Uhlenbruch.
• Rösch, Daniel (1998): Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken - Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle im Vergleich, Wiesbaden: Gabler.
• Singer, Hermann (1998): Kontinuierlich-diskrete Zustandsraum-Modelle - Anwendung stochastischer Differentialgleichungen in ökonometrie und empirischer Kapitalmarktforschung. Habilitationsschrift.