Deutsche Bundesbank

Bundesbankdirektor Dr. Stefan Blochwitz leitet seit 2002 die Gruppe „Bankgeschäftliche Prüfungen (IRB), Umsetzung Basel II“ bei der Zentrale der Deutschen Bundesbank in Frankfurt am Main. Dr. Blochwitz ist bei der Bundesbank für die Implementierung des IRB-Ansatzes und die Prüfung der internen Rating-Systeme verantwortlich. Zudem ist er Mitglied der Validierungsgruppe der Baseler Accord Implementation Group (AIG).

Universität Regensburg

Prof. Dr. Alfred Hamerle ist Inhaber des Lehrstuhls für Statistik an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakult�t der Universität Regensburg. Nach seinem Studium der Mathematik, Promotion und Habilitation war er vor dem Wechsel nach Regensburg als Professor für Statistik und Ökonometrie an den Universitäten Konstanz und Tübingen tätig. Seine engeren Forschungsinteressen umfassen die Bereiche Empirische Kapitalmarktforschung und Portfoliomanagement, Kreditrisikomessung und -steuerung sowie generelle quantitative Methoden des Risikomanagements. Einen besonderen Schwerpunkt bilden derzeit die Entwicklung dynamischer Kreditrisikomodelle und das Risikomanagement von Strukturierten Produkten. Herr Prof. Dr. Hamerle publizierte zahlreiche Arbeiten in wissenschaftlichen Zeitschriften.

Risk Research

Dr. Michael Knapp ist Mitglied der Geschäftsleitung bei der Risk Research Prof. Hamerle GmbH & Co. KG. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte Herr Dr. Knapp am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema "Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle". Seit über 10 Jahren ist Herr Dr. Knapp für eine Reihe von internationalen Großbanken und mittelständischen Kreditinstituten im Bereich Kreditrisikomanagement beratend tätig. Schwerpunkte seiner Forschungsaktivitäten bilden die Entwicklung von Kreditportfoliomodellen, die Modellierung von PD, Ausfallkorrelationen, LGD und EAD sowie die Konzeption von Ansätzen zur Steuerung des Kreditportfolios.

HypoVereinsbank

Dr. Robert Rauhmeier ist seit Oktober 2007 bei der HypoVereinsbank, München, in der Division Privat- und Geschäftskunden für Ratingverfahren und Methoden zuständig. Davor war er zwei Jahre bei der KfW-Bankengruppe in Frankfurt im Risikomanagement und -controlling, Methoden und Modelle tätig und leitete unter anderem das Projekt "Konzeption und Implementierung einer Backtesting-Umgebung", bevor er zur Dresdner Bank, Frankfurt, wechselte. Dort verantwortete er im Bereich Risk Instruments die konzernweite Validierung der Ratingverfahren. Dr. Robert Rauhmeier promovierte nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre an der Universität Regensburg am Lehrstuhl für Statistik bei Prof. Hamerle zum Thema "Validierung und Performancemessung bankinterner Ratingsysteme". Er ist Verfasser mehrerer Beiträge in internationalen Fachzeitschriften rund um das Thema Kreditrisiko.

Leibniz Universität Hannover

Prof. Dr. Daniel Rösch ist Direktor des Instituts für Banken und Finanzierung der Leibniz Universität Hannover. Gegenwärtige Forschungsschwerpunkte sind die Modellierung und Messung von Kreditrisiken, Validierungs-, Backtesting- und Stresstestingverfahren sowie die Risikoquantifizierung und Bewertung von Strukturierten Produkten. Er ist Verfasser zahlreicher Beiträge in internationalen Fachzeitschriften und Referent auf internationalen Konferenzen.

Risk Research

Dr. Birker Winterfeldt ist Manager bei der Risk Research Prof. Hamerle GmbH & Co. KG. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema "Konzentrationsrisiken in Kreditportfolios". Seit über fünf Jahren berät Herr Dr. Winterfeldt internationale Großbanken und mittelständische Kreditinstitute im Bereich Kreditrisikomanagement. Seine Forschungs- und Beratungsschwerpunkte liegen neben der Messung von Kreditrisikokonzentrationen in der Modellierung und Validierung der Risikoparameter PD, LGD und EAD sowie der Bewertung strukturierter Finanzprodukte.