UniCredit Bank AG

Norbert Feyrer ist Mitarbeiter im Bereich Credit Risk Control & Economic Capital der UniCredit Bank AG (ehemals Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG). Nach dem Studium der Wirtschaftsmathematik in Ulm trat er 1995 in den Bereich der Konzernrechnungslegung der damaligen Vereinsbank ein. Im Jahre 1998 wechselte er in das Kreditrisikocontrolling der HypoVereinsbank. Seitdem besch�ftigt er sich mit Themen rund um die ökonomische und regulatorische Risikomessung. Seit dem Jahre 2004 führt er die Kreditrisiko-Stress Tests bei der UniCredit Bank AG durch. Dies umfasst neben methodischen Fragestellungen zu diesen Themen und der operativen Durchführung auch die Prüfungsbegleitung durch Revision und Aufsicht. Weiterhin vertritt Hr. Feyrer die UniCredit Bank AG zu diesen Themen im BdB.

Universität Regensburg

Prof. Dr. Alfred Hamerle ist Inhaber des Lehrstuhls für Statistik an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakult�t der Universität Regensburg. Nach seinem Studium der Mathematik, Promotion und Habilitation war er vor dem Wechsel nach Regensburg als Professor für Statistik und Ökonometrie an den Universitäten Konstanz und Tübingen tätig. Seine engeren Forschungsinteressen umfassen die Bereiche Empirische Kapitalmarktforschung und Portfoliomanagement, Kreditrisikomessung und -steuerung sowie generelle quantitative Methoden des Risikomanagements. Einen besonderen Schwerpunkt bilden derzeit die Entwicklung dynamischer Kreditrisikomodelle und das Risikomanagement von Strukturierten Produkten. Herr Prof. Dr. Hamerle publizierte zahlreiche Arbeiten in wissenschaftlichen Zeitschriften.

Risk Research

Dr. Matthias Lerner ist Manager bei der Risk Research Prof. Hamerle GmbH & Co. KG. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre und verschiedenen Praktika im Bereich Risikomanagement promovierte Herr Dr. Lerner am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema "Marktorientierte Bewertung von Kreditrisiken". Seit über 5 Jahren berät Herr Dr. Lerner internationale Großbanken und mittelständische Kreditinstitute im Bereich Kreditrisikomanagement. Schwerpunkte seiner Forschungsaktivitäten sind die Modellierung von PD und Ausfallkorrelationen, die Messung von Kreditrisikokonzentrationen sowie die Entwicklung von Konzepten für Stresstests im Kreditrisikobereich.

Deutsche Bundesbank

Bundesbankdirektor Dr. Thilo Liebig ist seit 1998 bei der Deutschen Bundesbank im Zentralbereich Banken und Finanzaufsicht tätig. Er ist Leiter der Bankenaufsichtlichen Analysen und zugleich stellvertretender Leiter des Forschungszentrums der Deutschen Bundesbank. Herr Dr. Liebig leitet die Capital Monitoring Gruppe des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht und vertritt die Deutsche Bundesbank u.a. in der Research Task Force des Baseler Ausschusses. Im Forschungszentrum ist er insbesondere für die Bereiche Finanzmarktstabilität und Risikomodellierung zuständig. Schwerpunkte seiner Tätigkeit sind u.a. die Themenbereiche Stresstesting und Risikomodellierung.

Universität Regensburg

Dr. Kilian Plank ist wissenschaftlicher Assistent an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Regensburg (Lehrstuhl für Statistik, Prof. Hamerle). Nach seinem Studium der Wirtschaftsinformatik wechselte er als Assistent der Geschäftsführung zur Dresdner Bank / Allianz (Frankfurt, München). Im Rahmen seiner derzeitigen Forschung beschäftigt er sich mit verschiedenen Fragestellungen im Risikomanagement, insbesondere mit der Modellierung stochastischer Abhängigkeiten, der Analyse der Risiken strukturierter Produkte (z.B. CDOs), sowie mit Stresstesting.

Leibniz Universität Hannover

Prof. Dr. Daniel Rösch ist Direktor des Instituts für Banken und Finanzierung der Leibniz Universität Hannover. Gegenwärtige Forschungsschwerpunkte sind die Modellierung und Messung von Kreditrisiken, Validierungs-, Backtesting- und Stresstestingverfahren sowie die Risikoquantifizierung und Bewertung von Strukturierten Produkten. Er ist Verfasser zahlreicher Beiträge in internationalen Fachzeitschriften und Referent auf internationalen Konferenzen.

Kasseler Sparkasse

Dr. Bernd Walter ist Abteilungsleiter Risikocontrolling der Kasseler Sparkasse. Nach seinem Studium der Betriebswirtschaft in Frankfurt / Main sowie der Promotion zum Thema Strukturierte Produkte in der Refinanzierung kleiner und mittlerer Kreditinstitute war er am Aufbau des Emissionsprogrammes der Kasseler Sparkasse beteiligt. Seit der Übernahme des Risikocontrollings in der Kasseler Sparkasse in 2005 hat Herr Dr. Walter sich vor allem mit theoretischen Fragen sowie praktischen Anwendungen zum Thema Liquiditätsrisiko befasst. Bereits vor der Bankenkrise implementiere die Kasseler Sparkasse statistisch validierte Verfahren zur Untersuchung der Größe notwendiger Liquiditätsreserven. Neben einer Reihe von Veröffentlichungen zu diesem Thema ist Herr Dr. Walter regelmäßig national wie international als Referent zu Fragen des Liquiditätsrisikos aktiv.