Universität Regensburg

Prof. Dr. Alfred Hamerle ist Inhaber des Lehrstuhls für Statistik an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakult�t der Universität Regensburg. Nach seinem Studium der Mathematik, Promotion und Habilitation war er vor dem Wechsel nach Regensburg als Professor für Statistik und Ökonometrie an den Universitäten Konstanz und Tübingen tätig. Seine engeren Forschungsinteressen umfassen die Bereiche Empirische Kapitalmarktforschung und Portfoliomanagement, Kreditrisikomessung und -steuerung sowie generelle quantitative Methoden des Risikomanagements. Einen besonderen Schwerpunkt bilden derzeit die Entwicklung dynamischer Kreditrisikomodelle und das Risikomanagement von Strukturierten Produkten. Herr Prof. Dr. Hamerle publizierte zahlreiche Arbeiten in wissenschaftlichen Zeitschriften.

KfW Bankengruppe

Herr Dr. Andreas Höck ist Leiter der Abteilung "Risikomethoden, Instrumente und Prozessmanagement" in der KfW Bankengruppe. In dieser Funktion ist er verantwortlich für die Ratingsysteme und Risikokennzahlen, das konzernweite Kreditportfoliomodell sowie das Pricing. Darüber hinaus gehören zu seinem Aufgabengebiet aufsichtsrechtliche Grundsatzfragen und das Management des Projektportfolios. Herr Dr. Höck ist seit 2001 bei der KfW und hatte zuvor verschiedene Positionen auf Referenten- und Gruppenleiterebene im Risikocontrolling und im Kreditsekretariat der Bank inne. Herr Dr. Höck ist promovierter Physiker und begann seine berufliche Laufbahn 1999 bei einer Unternehmensberatung.

Lloyds TSB, London

Dr. Norbert Jobst ist seit Mai 2008 als Direktor bei Lloyds TBS in London tätig, wo er Portfolio Analytics im Bereich Asset Management leitet. Nach seiner Promotion in Mathematische Optimierung, mit der Anwendung auf Kreditportfolios, war er bei Fidelity Investments und den Rating Agenturen S&P und DBRS in London tätig. Herr Jobst publizierte bereits in internationalen Journalen und ist einer der Autoren/Herausgeber von "The Handbook of Structured Finance", McGraw-Hill, 2007.

Risk Research

Dr. Michael Knapp ist Mitglied der Geschäftsleitung bei der Risk Research Prof. Hamerle GmbH & Co. KG. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte Herr Dr. Knapp am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema "Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle". Seit über 10 Jahren ist Herr Dr. Knapp für eine Reihe von internationalen Großbanken und mittelständischen Kreditinstituten im Bereich Kreditrisikomanagement beratend tätig. Schwerpunkte seiner Forschungsaktivitäten bilden die Entwicklung von Kreditportfoliomodellen, die Modellierung von PD, Ausfallkorrelationen, LGD und EAD sowie die Konzeption von Ansätzen zur Steuerung des Kreditportfolios.

Universität Regensburg

Dr. Kilian Plank ist wissenschaftlicher Assistent an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Regensburg (Lehrstuhl für Statistik, Prof. Hamerle). Nach seinem Studium der Wirtschaftsinformatik wechselte er als Assistent der Geschäftsführung zur Dresdner Bank / Allianz (Frankfurt, München). Im Rahmen seiner derzeitigen Forschung beschäftigt er sich mit verschiedenen Fragestellungen im Risikomanagement, insbesondere mit der Modellierung stochastischer Abhängigkeiten, der Analyse der Risiken strukturierter Produkte (z.B. CDOs), sowie mit Stresstesting.

Leibniz Universität Hannover

Prof. Dr. Daniel Rösch ist Direktor des Instituts für Banken und Finanzierung der Leibniz Universität Hannover. Gegenwärtige Forschungsschwerpunkte sind die Modellierung und Messung von Kreditrisiken, Validierungs-, Backtesting- und Stresstestingverfahren sowie die Risikoquantifizierung und Bewertung von Strukturierten Produkten. Er ist Verfasser zahlreicher Beiträge in internationalen Fachzeitschriften und Referent auf internationalen Konferenzen.

Universität Regensburg

Hans-Jochen Schropp ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Statistik an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Regensburg. Neben der Mitarbeit in der Lehre und der Betreuung diverser Forschungsprojekte mit Kreditinstituten im Bereich Kreditrisikomanagement arbeitet Herr Schropp an seiner Promotion mit dem Arbeitstitel "Systematische Risiken von strukturierten Kreditprodukten". Weitere Schwerpunkte seiner Forschungsaktivitäten sind die Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeit und insbesondere Ausfallkorrelationen sowie der Einsatz von Methoden der Bayesʼschen Statistik im Kreditrisikomanagement.

Deutsche Bundesbank

Karsten Stickelmann ist Bundesbankdirektor in der Zentrale der Deutschen Bundesbank im Zentralbereich Banken und Finanzaufsicht und insbesondere in den Arbeitsgebieten Bankgeschäftliche Prüfungen und Umsetzung Basel II tätig. Seit 2003 leitet er die Hauptgruppe B 33 "Marktrisiko, Operationelles Risiko, Liquiditätsrisikomodelle und IT". Karsten Stickelmann ist Co-Chair des Fachgremiums Handelsgeschäfte, Co-Chair des Fachgremiums Operationelle Risiken und Mitglied des Arbeitskreises Bankenaufsicht. Er ist ferner Mitglied der Trading Book Group und der Standards Implementation Group on Operational Risk des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht.