Risk Research

Dr. Andreas Dartsch ist Mitglied der Geschäftsleitung bei der Risk Research Prof.
Hamerle GmbH & Co. KG. Im Anschluss an sein Studium promovierte er am Lehrstuhl für Banken und Betriebliche Finanzwirtschaft in Duisburg. Nach beratender Tätigkeit war er für mehr als zehn Jahre als leitender Risk Manager tätig. Neben der Auseinandersetzung mit Themen zur Risiko- und Gesamtbanksteuerung war Herr Dr. Dartsch u.a. Mitglied des Fachgremiums MaRisk bei der BaFin. Ab Herbst 2010 hat er zudem einen Lehrstuhl für A-BWL und Finanzwirtschaft an der Fachhochschule der Wirtschaft inne.

Commerzbank AG

Dr. Götz Giese ist Leiter des Bereichs Risk Capital in der Commerzbank AG, Frankfurt am Main. Nach seiner Promotion in Theoretischer Physik war er in der Bank zunächst in den Bereichen Derivatebewertung und Marktrisikomodellierung tätig. Seit mehreren Jahren ist er für die Modellierung des Kreditrisikos mit verschiedenen Schwerpunkten verantwortlich. Neben der Schätzung der Risikoparameter EAD und LGD galt und gilt sein Interesse insbesondere Kreditportfoliomodellen und der Modellierung des ökonomischen Kapitalbedarfs.

Universität Regensburg

Prof. Dr. Alfred Hamerle ist Inhaber des Lehrstuhls für Statistik an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakult�t der Universität Regensburg. Nach seinem Studium der Mathematik, Promotion und Habilitation war er vor dem Wechsel nach Regensburg als Professor für Statistik und Ökonometrie an den Universitäten Konstanz und Tübingen tätig. Seine engeren Forschungsinteressen umfassen die Bereiche Empirische Kapitalmarktforschung und Portfoliomanagement, Kreditrisikomessung und -steuerung sowie generelle quantitative Methoden des Risikomanagements. Einen besonderen Schwerpunkt bilden derzeit die Entwicklung dynamischer Kreditrisikomodelle und das Risikomanagement von Strukturierten Produkten. Herr Prof. Dr. Hamerle publizierte zahlreiche Arbeiten in wissenschaftlichen Zeitschriften.

Risk Research

Dr. Michael Knapp ist Mitglied der Geschäftsleitung bei der Risk Research Prof. Hamerle GmbH & Co. KG. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte Herr Dr. Knapp am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema "Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle". Seit über 10 Jahren ist Herr Dr. Knapp für eine Reihe von internationalen Großbanken und mittelständischen Kreditinstituten im Bereich Kreditrisikomanagement beratend tätig. Schwerpunkte seiner Forschungsaktivitäten bilden die Entwicklung von Kreditportfoliomodellen, die Modellierung von PD, Ausfallkorrelationen, LGD und EAD sowie die Konzeption von Ansätzen zur Steuerung des Kreditportfolios.

Risk Research

Dr. Matthias Lerner ist Manager bei der Risk Research Prof. Hamerle GmbH & Co. KG. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre und verschiedenen Praktika im Bereich Risikomanagement promovierte Herr Dr. Lerner am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema "Marktorientierte Bewertung von Kreditrisiken". Seit über 5 Jahren berät Herr Dr. Lerner internationale Großbanken und mittelständische Kreditinstitute im Bereich Kreditrisikomanagement. Schwerpunkte seiner Forschungsaktivitäten sind die Modellierung von PD und Ausfallkorrelationen, die Messung von Kreditrisikokonzentrationen sowie die Entwicklung von Konzepten für Stresstests im Kreditrisikobereich.

Deutsche Bundesbank

Bundesbankdirektor Dr. Thilo Liebig ist seit 1998 bei der Deutschen Bundesbank im Zentralbereich Banken und Finanzaufsicht tätig. Er ist Leiter der Bankenaufsichtlichen Analysen und zugleich stellvertretender Leiter des Forschungszentrums der Deutschen Bundesbank. Herr Dr. Liebig leitet die Capital Monitoring Gruppe des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht und vertritt die Deutsche Bundesbank u.a. in der Research Task Force des Baseler Ausschusses. Im Forschungszentrum ist er insbesondere für die Bereiche Finanzmarktstabilität und Risikomodellierung zuständig. Schwerpunkte seiner Tätigkeit sind u.a. die Themenbereiche Stresstesting und Risikomodellierung.

Leibniz Universität Hannover

Prof. Dr. Daniel Rösch ist Direktor des Instituts für Banken und Finanzierung der Leibniz Universität Hannover. Gegenwärtige Forschungsschwerpunkte sind die Modellierung und Messung von Kreditrisiken, Validierungs-, Backtesting- und Stresstestingverfahren sowie die Risikoquantifizierung und Bewertung von Strukturierten Produkten. Er ist Verfasser zahlreicher Beiträge in internationalen Fachzeitschriften und Referent auf internationalen Konferenzen.