Validierung interner Ratingsysteme

1. Tag
13.00	Empfang, Ausgabe der Workshopunterlagen, Beginn des Workshops
13.15	Validierung von Ratingsystemen: Der bankaufsichtliche Blick
	Referent: Dr. Stefan Blochwitz, Deutsche Bundesbank
	Bankenaufsichtliche Aspekte Häufig auftretende Probleme Erkenntnisse nach drei Jahren IRB in Deutschland
14.45	Kaffeepause
15.00	Grundlegende Vorgehensweisen und Zielsetzungen bei der quantitativen Validierung
	Referent: Prof. Dr. Alfred Hamerle, Universität Regensburg
15.45	LGD-/EAD-Validierung
	Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
	LGD - Überblick und Definitionen Ausgewählte Probleme der LGD-Modellierung Prozess und mögliche Methoden der LGD-Validierung EAD (CCF) - Überblick und Definitionen Prozess und mögliche Methoden der EAD-Validierung
17.15	Kaffeepause
17.30	Fallstudie zur LGD- und EAD-Validierung
	Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
18.30	Ende des 1. Workshoptages

2. Tag
09.00	Performancemessung mit Trennschärfemaßen
	Referent: Prof. Dr. Alfred Hamerle, Universität Regensburg
	Definition verschiedener Trennschärfemaße Zufallscharakter der Trennschärfemaße Probleme und Fallstricke Einsatz in der Praxis
10.15	Kaffeepause
10.30	Validierung der Güte von PD-Prognosen
	Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Leibniz Universität Hannover
	Allgemeine Maße zur Validierung von Prognosen Statistische Backtesting-Verfahren: Binominal-Test, erweiterter Binominal-Test, Alpha- vs. Betafehler Praktische Vorgehensweise; Excel-Beispiele Erweiterungen
12.15	Gemeinsames Mittagessen
13.30	Fallstudie zur PD-Validierung
	Referenten: Dr. Michael Knapp, Risk Research Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
14.45	Kaffeepause
15.00	Praktische Umsetzung für Basel II
	Referent: Dr. Robert Rauhmeier, HypoVereinsbank
	Erfahrungen aus dem Projekt "Konzeption und Implementierung einer Backtesting-Umgebung" Einblick in die Backtesting-Praxis: Erkenntnisse aus dem Rating-Review
16.30	Ende des Workshops