| 1. Tag |
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| 13.00 |
Empfang, Ausgabe der Workshopunterlagen, Beginn des Workshops |
| 13.15 |
Grundlagen von Stresstests |
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- Bedeutung
- Dimensionen
- Aufsichtsrechtliche Anforderungen
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| 13.45 |
Stresstests bei Kreditrisiken I |
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Referent: Dr. Matthias Lerner, Risk Research |
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- Integration von Stresstests in das Kreditrisikomanagement
- Konzentrationsanalysen
- Generierung von Stress-Szenarien
- Reverse Stresstesting
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| 14.45 |
Kaffeepause |
| 15.15 |
Stresstests bei Kreditrisiken II |
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- Modellbasierte Analyse
- Spezielle modellbasierte Stresstests (PD-Stresstests, LGD-Stresstests etc.)
- Nicht-modellbasierte Analyse von Stress-Szenarien
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| 16.45 |
Kaffeepause |
| 17.00 |
Stresstests bei Kreditrisiken - Praxisbericht |
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Referent: Norbert Feyrer, UniCredit Bank AG |
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- Verwendung des Stresstestings und Integration in die Risikoorganisation
- Stresstestingmethodik/-infrastruktur
- Szenariowahl
- Ausblick
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| 18.30 |
Ende des 1. Workshoptages |
| 2. Tag |
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| 09.00 |
Stresstests bei Zentralbanken |
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Referent: Dr. Thilo Liebig, Deutsche Bundesbank |
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- Makrostresstests: Dreistufenmodell
- Kreditrisikostresstests
- Marktrisikostresstests
- Weiterentwicklung der Portfoliostresstests
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| 11.00 |
Kaffeepause |
| 11.30 |
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- Grundlagen von Risikomodellen, Value-at-Risk und Stresstesting
- Lineare vs. nichtlineare Positionen
- Identifikation von Risikofaktoren, Hauptkomponentenanalyse und Stress-Korrelationen
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| 12.30 |
Gemeinsames Mittagessen |
| 13.45 |
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- Copulas und Extremwerttheorie
- Generierung und Analyse von Stress-Szenarien
- Fallstudien
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| 14.45 |
Kaffeepause |
| 15.00 |
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Referent: Dr. Bernd Walter, Kasseler Sparkasse |
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- Aussagekraft und Stresstesting des LVaR
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| 17.00 |
Ende des Workshops |
