Termin

08. und 09. November 2010 in Frankfurt/Main

Themenschwerpunkte

• Allgemeiner Aufbau eines Kreditportfoliomodells
• Parametrisierung: PD-, LGD-, EAD (CCF)- und Defaultkorrelationen
• Prognose der Schadensverteilung
• Kreditportfoliomodelle Credit Risk+ und CreditMetrics
• Analyse von Risikokonzentrationen und Stresstests gemäß MaRisk
• Integration von Kreditportfoliomodellen in die Gesamtbanksteuerung
• Kreditportfoliomodelle in der Bankpraxis
• Fallstudien zur Kreditportfoliomodellierung

Teilnahmegebühren

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 1.695.- zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 24.09.2010 zahlen 1.495.- zzgl. 19% USt. pro Person.

 

Eine ausführlichere Beschreibung können Sie als PDF-Datei herunterladen.