1. Tag
08.45	Empfang, Ausgabe der Workshopunterlagen, Beginn des Workshops
09.00	Allgemeiner Aufbau eines Kreditportfoliomodells
	Referent: Prof. Dr. Alfred Hamerle, Universität Regensburg
10.30	Kaffeepause
11.00	Aktueller Stand Basel II und bankinterne Risikosteuerung mit Hilfe von Kreditportfoliomodellen
	Referent: Dr. Thilo Liebig, Deutsche Bundesbank
	Basel II: Aktueller Stand Anforderungen an die Schätzung der Inputparameter PD, LGD und EAD Bankinterne Risikosteuerung mit Hilfe von Kreditportfoliomodellen
12.30	Gemeinsames Mittagessen
13.45	Modellierung und Schätzung des Defaultprozesses - PD und Defaultkorrelationen (Teil 1)
	Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Leibniz Universität Hannover
	Simultane Modellierung von PD und Defaultkorrelation Faktormodelle (CreditMetrics, CreditPortfolioView, CreditRisk+) Copula-Modelle Spezialfall: Basel II-Modell Ermittlung der Verteilungen von Portfolio-Defaults Analytische Lösungen Monte-Carlo-Simulation
15.15	Kaffeepause
15.30	Modellierung und Schätzung des Defaultprozesses - PD und Defaultkorrelationen (Teil 2)
	Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Leibniz Universität Hannover
	Statistisch-ökonometrische Methoden zur Schätzung der Inputparameter Parameterschätzung anhand von Ratingdaten Parameterschätzung mit Statistischen Defaultmodellen Statische vs. Dynamische Modellierung; Point-in-Time vs. Through-the-Cycle Fallstudien Von der Parameterschätzung zur Prognose
16.30	Kaffeepause
16.45	Kreditportfoliomodelle CreditRisk+ und CreditMetrics
	Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
18.00	Get together: Wir laden Sie herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk und kleinen Speisen in der Hotelbar ein
19.00	Fallstudien zur Kreditportfolio-Modellierung
	Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
	Referent: Dr. Matthias Lerner, Risk Research

2. Tag
09.00	Modellierung und Schätzung des LGD- und EAD (CCF)-Prozesses
	Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
	LGD-Modell Übersicht Bausteine des Modells: Eintrittswahrscheinlichkeiten der Subzustände, Erlös-, Kosten- und Restbefriedigungsquoten etc. Modellierung der Bausteine des LGD-Modells Probleme bei der praktischen Umsetzung Downturn-LGD (Basel II)li> EAD (CCF)-Modell Modellaufbau Modellierung des CCF Probleme der praktischen Umsetzung
	Prognose der Schadensverteilung – Fallstudie Simulationslogik Berücksichtigung der Abhängigkeiten zwischen Schuldnerdefaults und LGD Stochastische Modellierung von LGD/EAD Berücksichtigung der Schätz- und Prognoseunsicherheit
	Prognose der Schadensverteilung – Fallstudie
	Simulationslogik Berücksichtigung der Abhängigkeiten zwischen Schuldnerdefaults und LGD Stochastische Modellierung von LGD/EAD Berücksichtigung der Schätz- und Prognoseunsicherheit
10.30	Kaffeepause
11.00	Analyse von Risikokonzentrationen und Stresstests gemäß der MaRisk
	Referent: Dr. Matthias Lerner, Risk Research
	Risikoanalyse Identifikation und Bewertung von Risikokonzentrationen Fallstudie Stresstests für Kreditrisiken Anforderungen an Stresstests Modellbasierte Stresstests Fallstudie
12.30	Gemeinsames Mittagessen
13.45	Integration von Kreditportfoliomodellen in die Gesamtbanksteuerung
	Referent: Dr. Andreas Dartsch, Risk Research
	Risikotragfähigkeit – Going Concern vs. Liquidationsansatz Wahl des Konfidenzniveaus Eigenkapitalallokation Fragen zur aktiven Kreditportfoliosteuerung
15.15	Kaffeepause
15.30	Kreditportfoliomodelle in der Bankpraxis
	Referent: Dr. Götz Giese, Commerzbank AG
	Kreditrisiko und ökonomisches Kapital Portfolioanalyse mit Kreditrisikomodellen Basel II Parameterschätzung und Portfoliomodell Risk-adjusted Pricing Integration in die Gesamtbanksteuerung / das Portfoliomanagement
17.00	Ende des Workshops